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前言

資產配置多元化是投資的唯一免費午餐 —— 馬克維茨。 在市場中有兩種策略：趨勢策略和震蕩策略。趨勢追蹤策略的特點在大行情的波動段找到有效的交易信號。而震蕩策略則是一種反趨勢策略，一波大幅上漲后容易出現下跌，而一波大幅下跌后容易出現上漲。 如果只單純的因為漲多了就去放空，或跌多了就去作多，這樣是沒辦法獲利的，還很容易虧損。但是這不代表逆勢策略一無是處，特別是在策略組合中，逆勢策略是不可缺的一種策略，在組合中不需要逆勢策略輸出多少利潤，只要長期下來打平或小贏就已足夠。因為在策略組合中，可以有效降低整體組合的波動率。

策略核心邏輯

進場：順大勢，逆小勢。運用了雙重趨勢判斷，基本趨勢判斷標準為長期均線，次級趨勢判斷標準運用了隨機震蕩指數，二者完美結合，確定進場點。 離場：隨機指數反轉止損；基本趨勢反轉反手。

策略優勢

優勢一：參數少，敏感低 核心參數只有3個，可優化空間很小，避免過度優化。且參數敏感度極低。

優勢二：勝率高，可用于加倉模型 除了固定倉位外，還可以擴展為加倉版本，效果更佳。

優勢三：高普適性 適應商品期貨市場大多數品種。

測試環境

(1)、測試品種：螺紋鋼、橡膠、棉花、PTA、鐵礦石、聚丙烯、棕櫚油、塑料、焦炭、焦煤。

(2)、測試時間：2015年至今。

(3)、測試費用：手續費0元，開平倉各2跳滑點。

(4)、資金配比：每個品種各10萬，固定1手（采用非復利方式）。

(5)、測試說明：K線走完發單。無任何未來函數、偷價、過度優化、跨周期調用、分段優化等行為。

主要代碼

績效展示

螺紋鋼-30分鐘

棉花-30分鐘

橡膠-30分鐘

PTA-30分鐘

鐵礦石-30分鐘

棕櫚油-30分鐘

延伸閱讀：quant.la/Article/Vie…

總結

以上是生活随笔為你收集整理的顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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