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编程问答

MATLAB统计与回归

發(fā)布時間：2023/12/10 编程问答 40 豆豆

生活随笔收集整理的這篇文章主要介紹了 MATLAB统计与回归小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.

11.1 前言

統(tǒng)計的技巧與資料分析常常形影不離。一般統(tǒng)計使用加法、累加法、平均值，中間值等等，由於處理的對象是矩陣資料，故其基本統(tǒng)計之技巧已經(jīng)廣為應用，其觀念也會在正常之運作中出現(xiàn)。統(tǒng)計學中比較特殊應用者為機率、亂數(shù)、常態(tài)分配等，而配合應用者為其相關(guān)之圖表。

在MATLAB中，有一個統(tǒng)計學工具箱，內(nèi)藏各種統(tǒng)計學上需要應用的指令，可以執(zhí)行上述與統(tǒng)計學有關(guān)之內(nèi)容。這些相關(guān)的指令大部份以M-檔案組成，所以可利用type 這個功能檢視其內(nèi)容。甚至可以更改其檔案名稱與內(nèi)容，增加自己需要的功能，使其成為新的指令。此外，有些指令尚搭配繪圖介面，因而可以在繪圖模式下，進行資料與圖之適配，形成具體的方程式或?qū)嶒炇?#xff0c;以供未來研究者使用。

統(tǒng)計工具箱中提供約二百餘個指令檔案，其中對機率分配方面則提供廿餘種機率型態(tài)，每種均有其相關(guān)的函數(shù)，諸如：

機率密度函數(shù)(pdf)
累積分佈函數(shù)(cdf)
累積分佈函數(shù)之反函數(shù)
亂數(shù)產(chǎn)生器
均數(shù)與變異數(shù)

11.2.1平均值MEAN

統(tǒng)計學上對資料處理常用趨中的處理，求取均值或中間值等，均會取中的特徵。求取一個矩陣或向量之平均值時可用指令MEAN，其格式如下：

? M=mean(A,dim)

若A為向量，其結(jié)果Ｍ為單一值，亦即向量中各元素之平均；若Ａ為矩陣，則結(jié)果Ｍ為一列向量，其中元素為各行之平均值。dim為方向性參數(shù)，其預設值為1，表示結(jié)果係行向平均，故Ｍ為列向量；若dim=2，則係沿列向平均，結(jié)果Ｍ為行向量。例如：

A = [1 2 3; 3 3 6; 4 6 8; 4 7 7]
A =
??? 1???? 2???? 3
??? 3???? 3???? 6
??? 4???? 6???? 8
??? 4???? 7???? 7

M1=mean(A), M2=mean(A,2)

M1 =
?? 3.0000??? 4.5000??? 6.0000

M2 =
??? 2
??? 4
??? 6
??? 6

11.2.2中間值median

中間值亦可利用平均值的指令型式求得，其正式指令名稱為median。但其求得之值若非正好中間值，則會以接近中間值之兩值加以平均，其結(jié)果與mean之平均值仍有不同，下面以前述之Ｂ矩陣為例，比較median 與mean兩者執(zhí)行後之不同處。

M1=median(B),M2=mean(B)?

M1 =
??? 5.5000??? 5.5000??? 5.0000??? 6.0000
M2 =
??? 5.0000??? 5.5000??? 4.7500??? 6.0000?

其他的平均值則有：
幾何平均(geomean)：各元素乘積再開總數(shù)之次方。中間有零值時，其結(jié)果為零。
調(diào)諧平均(harmmean)：各元素倒數(shù)和之倒數(shù)乘以總數(shù)。
修剪平均(trimmean)：去頭去尾再平均的方式，其頭尾部份為第二參數(shù)(％)之一半比例。

下面的例子為這些平均值的比較：

X=1:2:20
locate=[geomean(X) harmmean(X) mean(X) median(X) trimmean(X,25)]?

X =
???? 1???? 3???? 5???? 7???? 9??? 11??? 13??? 15??? 17??? 19
locate =
??? 7.6139??? 4.6877?? 10.0000?? 10.0000?? 10.0000?

由上述這些值看來，有些的結(jié)果相同，有些則因其分離的情況而有異。中間值及修剪平均值是不管偏異的大小，一般為避免有極端的數(shù)值的影響，採用這種平均法。

11.2.3最大值與最小值 MIN & MAX

要求一矩陣或向量中元素之最大與最小值時，其指令之型式如下：

? C = max|min(A)
? C = max|min(A,B)
? C = max|min(A,[],dim)
? [C,I] = max(...)

若A為向量，其結(jié)果C為單一值，亦即向量中各元素之最大或最小；若Ａ為矩陣，則結(jié)果Ｃ為一列向量，其中元素為各行之最大或最小。dim為方向性參數(shù)，其預設值為1，表示結(jié)果係行向取得最大或最小，故Ｃ為列向量；若dim=2，則係沿列向操作，結(jié)果Ｍ為行向量。注意要dim之參數(shù)時，需加在第三位置。此外，在輸出項中，Ｉ表示最大或最小元素之位置，不過此項功能僅求最大值時適用。例如：

A= [7 2 3 4; 2 4 5 6; 4 6 8 5; 6 7 6 1];

[C,Index]=max(A)?

A =
???? 7???? 2???? 3???? 4
???? 2???? 4???? 5???? 6
???? 4???? 6???? 8???? 5
???? 6???? 7???? 6???? 1
C =
???? 7???? 7???? 8???? 6
Index =
???? 1???? 4???? 3???? 2?

在這個指令中，比較特殊的是兩個矩陣Ａ與Ｂ之最大或最小比較，其結(jié)果Ｃ應為與Ａ或Ｂ相同的矩陣，但比較Ａ與Ｂ中對應元素間之最大與最小。例如：

B=[1 8 7 6;4 6 2 8;7 5 6 4;8 3 4 6]
[Cab]=min(A,B)?

B =
???? 1???? 8???? 7???? 6
???? 4???? 6???? 2???? 8
???? 7???? 5???? 6???? 4
???? 8???? 3???? 4???? 6
Cab =
???? 1???? 2???? 3???? 4
???? 2???? 4???? 2???? 6
???? 4???? 5???? 6???? 4
???? 6???? 3???? 4???? 1?

11.2.4變方值VAR

變方值為各樣本品與平均值差之平方和。又稱為變值常態(tài)檢定公式，其指令型式為var(X,1)。其計算之公式如下：

VAR(X)=[(X₁-r)2+(X₂-r)2+...+(X_n-r)2]/(n-1)

式中，n為其總項目，若n>1，則採用n-1以獲得無偏差之變方值。相關(guān)指令如下：

　　Y=var(X)
　　Y=var(X,1)
　　Y=var(X, w)
　　Y=var(X, w, dim)

Y=var(X)為執(zhí)行上式計算之無偏差變方，Y=var(X,1)則採用n為除數(shù)。另w則為加權(quán)值向量，此權(quán)值必須為正值，且長度與Ｘ相同。

若Ｘ為矩陣時，通常預設為行向計算，但可以利用dim=2參數(shù)改為以列向為計算基礎，其結(jié)果為行向量。var指令會將其元素除以總和，因此權(quán)值總和為一。若w值為零，其結(jié)果如var(X)；若為１則如var(X,1)。

範例

>> x=1:9
x =

??? 1???? 2???? 3???? 4???? 5???? 6???? 7???? 8???? 9

>> var(x) %除以(n-1)
ans =

?? 7.5000

>> var(x,1) %除以n

ans =
?? 6.6667

>> w=[1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5] %設為權(quán)值，向量與x同
w =

?? 1.0000??? 1.0000??? 1.0000??? 1.0000??? 1.0000??? 0.5000??? 0.5000??? 0.5000??? 0.5000

>> var(x,w)
ans =

?? 5.9184

11.2.5標準差STD

標準誤差為各樣本品與平均值間之常態(tài)差，其值實際上為上述變方var執(zhí)行結(jié)果之開方值，其計算公式如下：

11.2.6 共方差COV

共方差為兩向量之觀察值與其平均差之乘積和，其計算之函數(shù)定義如下：

cov(x1,x2)=E[(x1-u1)(x2-u2)]
　其中　ui=Exi

根據(jù)上式，其相關(guān)指令格式為：

C = cov(X)
C = cov(x,y)

在COV之指令，若 X為向量，其回應值應為變方值。若其為矩陣，則各列為觀察值，各行則成為變數(shù)，而COV(X)則為共方矩陣。其對角線元素 DIAG(COV(X))即為每行之變方差向量。若將之排序後，即SQRT(DIAG(COV(X)))，其結(jié)果為標準差之向量。以下為例：

>> x=[4??? -2???? 1;? 9???? 5???? 7]
C1=cov(x)
M=diag(cov(x))
sort(diag(cov(x)))?

x =
???? 4??? -2???? 1
???? 9???? 5???? 7
C1 =
?? 12.5000?? 17.5000?? 15.0000
?? 17.5000?? 24.5000?? 21.0000
?? 15.0000?? 21.0000?? 18.0000
M =
?? 12.5000
?? 24.5000
?? 18.0000
ans =
?? 12.5000
?? 18.0000
?? 24.5000?

COV(X,Y)則是求取 X與 Y兩等長度之向量之共方差， X與 Y兩向量即使為列向量亦會自動改為行向量，其效果等於COV( [X(:) Y(:)] )。這兩個指令均設法加以常態(tài)化，故母數(shù)除以N-1，以消除偏差。若要維持使用N為母數(shù)，則可增加參數(shù)１，即採用 COV(X,1) 或 COV(X,Y,1)指令之型式。

11.2.7相關(guān)係數(shù) corrcoef

兩個變數(shù)相關(guān)性可由相關(guān)係數(shù)求得。其指令型式如下：

R = corrcoef(X)
R = corrcoef(x,y)
[R,P]=corrcoef(...)
[R,P,RLO,RUP]=corrcoef(...)
[...]=corrcoef(...,'param1',val1,'param2',val2,...)

基本上，R=CORRCOEF(X)在於計算一個R矩陣，其內(nèi)有Ｘ陣列行間之相關(guān)係數(shù)。而CORRCOEF(X,Y)則計算 X 與 Y兩行向量之相關(guān)係數(shù)，其意義與CORRCOEF([X Y])相同。

假設 C為共方矩陣，且 C = COV(X)，則R=CORRCOEF(X)之定義為：

?? R(i,j) = C(i,j)/sqrt{C(i,i)C(j,j)}

輸入項中除ＸＹ等資料矩陣外，尚可輸入其他特定變數(shù)與常數(shù)。這些可以用 'PARAM1',VAL1成對表示，其項目包括：

???? 參數(shù)值：
????? 'alpha'??? 顯著水準，預設值為0.05(即95%信任區(qū)間)
????? 'rows'???? 使用 'all' (預設值)表示使用所有列值；
???????????????? 'complete'表示使用沒有含NaN 值之列；
???????????????? 'pairwise'表示計算R(i,j)時使用不含
???????????????? NaN值之 i行或 j行。

輸出值中， P表示檢驗無關(guān)係假設之Ｐ值矩陣。每一個Ｐ值代表隨機可以觀察得到之最大值域。若 P(i,j)值很小，例如小於 0.05，則R(i,j) 之關(guān)係甚為顯著。

此外，有RLO與RUP代表95%信任水準之下限與上限矩陣，其大小與Ｒ相同。

例一

>> x=1:5
x =

???? 1???? 2???? 3???? 4???? 5

>> y=x.^3
y =

???? 1???? 8??? 27??? 64?? 125

>> r=corrcoef(x,y)
r =

??? 1.0000??? 0.9431
??? 0.9431??? 1.0000

答案中r之值愈接近於1，其相關(guān)性愈高。此例中，對角線為自己對自己(即x對x；y對y)故其相關(guān)性為1，其餘x對y或y對x，兩者相關(guān)性一樣，其數(shù)值為0.9431，也相當高。

例二

利用常態(tài)分配亂數(shù)指令randn產(chǎn)生30X4大小之資料，開始時先利用第四行建立與其他行間之關(guān)係，以橫向加總於第四行。其後以corrcoef求相關(guān)係數(shù)r及機率p。就機率而言，p值愈小，表示兩者之相異性更強，其結(jié)果可利用find指令找出小於0.05以下之機率項目。

?????? x = randn(20,4);?????? % uncorrelated data
?????? x(:,4) = sum(x,2)???? % introduce correlation
?????? [r,p] = corrcoef(x)??
?????????????? % compute sample correlation and p-values
?????? [i,j] = find(p<0.05);
?????????????? % find significant correlations [i,j]

x =
?? 0.0828?? -0.5703?? -0.0716?? -0.5850
?? 0.7662?? -1.4986?? -2.4146?? -4.2576
?? 2.2368?? -0.0503?? -0.6943??? 2.2430
?? 0.3269??? 0.5530?? -1.3914?? -0.0113
?? 0.8633??? 0.0835??? 0.3296??? 0.7592
?? 0.6794??? 1.5775??? 0.5985??? 2.2962
?? 0.5548?? -0.3308??? 0.1472?? -0.3822
?? 1.0016??? 0.7952?? -0.1014??? 2.6212
?? 1.2594?? -0.7848?? -2.6350?? -2.4089
?? 0.0442?? -1.2631??? 0.0281?? -1.3408
? -0.3141??? 0.6667?? -0.8763?? -1.7822
?? 0.2267?? -1.3926?? -0.2655?? -1.1188
?? 0.9967?? -1.3006?? -0.3276??? 2.0588
?? 1.2159?? -0.6050?? -1.1582?? -0.2577
? -0.5427?? -1.4886??? 0.5801?? -2.8740
?? 0.9122??? 0.5585??? 0.2398??? 1.9573
? -0.1721?? -0.2774?? -0.3509?? -2.2362
? -0.3360?? -1.2937??? 0.8921?? -0.5890
?? 0.5415?? -0.8884??? 1.5783?? -0.4617
?? 0.9321?? -0.9865?? -1.1082?? -0.4434
r =
?? 1.0000??? 0.1950?? -0.3475??? 0.5143
?? 0.1950??? 1.0000??? 0.0929??? 0.5785
? -0.3475??? 0.0929??? 1.0000??? 0.3822
?? 0.5143??? 0.5785??? 0.3822??? 1.0000
p =
?? 1.0000??? 0.4100??? 0.1333??? 0.0203
?? 0.4100??? 1.0000??? 0.6969??? 0.0075
?? 0.1333??? 0.6969??? 1.0000??? 0.0963
?? 0.0203??? 0.0075??? 0.0963??? 1.0000
ans =
??? 4???? 1
??? 4???? 2
??? 1???? 4
??? 2???? 4

11.2.8群組函數(shù)grpstats

前面討論到之平均值求法，通常應用於整個陣列之值，若要應用到比較複雜的分組平均問題，則必須使用不同的函數(shù)才能達成。此項指令之格式如下：

means = grpstats(X, group)
[means, sem, counts, name] = grpstats(X, group, whichstats)
grpstats(x, group, alpha)

輸入?yún)?shù)中Ｘ為求平均值之對象，Ｘ可為多行，其平均結(jié)果也會多行。group則為與Ｘ同列長之陣列，可能由多項分組之向量組成，其內(nèi)容可為字串列或細胞陣列之文字，如{G1 G2 G3}。若Ｘ中之元素同屬分組中之一項，則其平均值會出現(xiàn)在該項下。

在輸出項中，第一項means為群組平均，sem為組內(nèi)標準差，counts為各組之項數(shù)，name則為各組之名稱。上述項目並非一成不變，亦可以在輸入?yún)?shù)whichstats內(nèi)依自己之需要進行設定，這個設定有特定的名稱，其名稱必須使用細胞陣列。項目包括：

'mean' 組平均
'sem'　組標準差
'numel'　各組之數(shù)目
'gname'　各組之名稱
'std'　標準差
'var'　變異值
'meanci'　平均值之95%上下範圍
'predci'　新值預測之95%信任範圍

輸入?yún)?shù)中有alpha，可改變其顯著水準，其預設值為0.05，或為95%之信任水準。

輸出項中，means 即為各分組項之平均值，sem為該分組項之標準差，counts為該分組下之觀察值數(shù)目，而name則為該分組之名稱。

範例一：

　?? x = 1???? 2???? 3???? 4???? 5???? 6???? 7???? 8???? 9??? 10
　group= 1???? 1???? 1???? 1???? 1???? 2???? 2???? 2???? 2???? 2;

>> grpstats(x,group)

ans =

3
8

上述結(jié)果為分兩組的平均，前五項為一組，後五項為一組。結(jié)果第一組平均為3，第二組為8。
組別間，其項數(shù)並不一定要相同，例如：

範例二：

x =
? 1???? 2???? 3???? 4???? 5???? 6???? 7???? 8???? 9

>> group=[1 1 1 1 2 2 2 2 2]
group =

? 1???? 1???? 1???? 1???? 2???? 2???? 2???? 2???? 2

>> [m,s,c]=grpstats(x,group)

m =

2.5000
7.0000

s =

0.6455
0.7071

c =

? 4
? 5

其輸出之第一項為平均值，第二項為標準差，第三項為各組之項數(shù)。故即使各組之樣本數(shù)不同也可以得到對應組之統(tǒng)計資料。

範例三：

設有200個觀測值分成四小組，每一觀測值分成五項，其平均範圍由1-5。為製造這樣的數(shù)據(jù)，下面之例子實際上應用了許多特定的函數(shù)：

unidrnd(4,100,1)　平均製造一個100X1的陣列，其中之數(shù)值分配為1:4的整數(shù)範圍，以每項分別以1,2,3,4隨機出現(xiàn)。
normrnd(true_mean,1)　常態(tài)分配之亂數(shù)函數(shù)，其平均值為true_mean，其標準差為1。
true_mean((ones(100,1),:)　利用原來設定之(ones(100,1),:)陣列，重覆100次。

執(zhí)行此程式後，由於n為細胞陣列，故全改為字串才能同時顯現(xiàn)其結(jié)果，其結(jié)果如下：

group = unidrnd(4,100,1);%create a 100X1 matrix in random [ 1,2,3,4 ]
true_mean = 1:5;
true_mean = true_mean(ones(100,1),:); %100X5 matrix
x = normrnd(true_mean,1); %randomize
[m, s, c,n] = grpstats(x,group);

[n num2cell(m)]
ans =
'1'??? [0.9584]??? [1.8200]??? [2.8412]??? [4.1669]??? [5.0220]
'2'??? [0.8972]??? [1.8393]??? [2.9423]??? [4.0044]??? [4.9437]
'3'??? [0.9768]??? [2.1093]??? [3.1565]??? [3.9860]??? [5.0585]
'4'??? [1.1164]??? [2.2249]??? [2.8920]??? [4.1323]??? [5.3251]

範例四：

利用matlab所附的carsmall.mat示範檔案，其中參數(shù)項目包括重量(Weight)、年份(Model_Year)等資料，利用該項資料求其年份下之平均車重、預測值、年份名稱及各年份下之數(shù)量。最後並利用errorbar繪出其範圍。

% cargroup.m
load carsmall
[Weight Model_Year]'
[means,p,year,count] = grpstats(Weight,Model_Year,...
{'mean','predci','gname','numel'})
n = length(means);
errorbar((1:n)',means,p(:,2)-means)
set(gca,'xtick',1:n,'xticklabel',year)
title('95% prediction intervals for mean weight by year')

先將上述程式存為cargroup.m檔案，執(zhí)行後應有許多資料，其中僅選擇本題所需要者。其過程如下：

>> cargroup

ans =

Columns 1 through 7

???? 3504??????? 3693??????? 3436??????? 3433??????? 3449??????? 4341??????? 4354
?????? 70????????? 70????????? 70????????? 70????????? 70????????? 70????????? 70

Columns 8 through 14

???? 4312??????? 4425??????? 3850??????? 3090??????? 4142??????? 4034??????? 4166
?????? 70????????? 70????????? 70????????? 70????????? 70????????? 70????????? 70

＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝　＝＝
Columns 92 through 98

???? 2835??????? 2665??????? 2370??????? 2950??????? 2790??????? 2130??????? 2295
?????? 82????????? 82????????? 82????????? 82????????? 82????????? 82????????? 82

Columns 99 through 100

???? 2625??????? 2720
?????? 82????????? 82

means =

1.0e+003 *

3.4413
3.0787
2.4535

p =

1.0e+003 *

1.7770??? 5.1056
1.3832??? 4.7742
1.7184??? 3.1887

year =

'70'
'76'
'82'

count =

35
34
31

11.2.9表列函數(shù)tabulate

TABLE = tabulate(x)

這個指令可將一向量Ｘ之觀測值製成一表格，其第一行為Ｘ向量中之相同數(shù)值，第二行為該數(shù)值出現(xiàn)之次數(shù)，最後一行為該值出現(xiàn)之百分比。若Ｘ值為含有文字串之陣列或細胞陣列，則第一行為陣列內(nèi)之獨一的名稱，其餘兩行則相同。下面為利用rand之隨機函數(shù)取100個值作比較。

tabulate(round(rand(100,1)*6))?
? Value??? Count?? Percent
????? 0??????? 8????? 8.00%
????? 1?????? 16???? 16.00%
????? 2?????? 22???? 22.00%
????? 3?????? 21???? 21.00%
????? 4?????? 10???? 10.00%
????? 5?????? 16???? 16.00%
????? 6??????? 7????? 7.00%?

tabulate(fix(rand(100,1)*6))?
? Value??? Count?? Percent
????? 0?????? 14???? 14.00%
????? 1?????? 14???? 14.00%
????? 2?????? 21???? 21.00%
????? 3?????? 15???? 15.00%
????? 4?????? 22???? 22.00%
????? 5?????? 14???? 14.00%?

由上面之結(jié)果比較可以看出：利用四捨五入法之round函數(shù)，其在兩端之機率顯然少很多。
利用前節(jié)之汽車carsmall.mat資料，亦可以tabulate指令作簡單之統(tǒng)計：

load carsmall
>> tabulate(Origin)
??? Value??? Count?? Percent
????? USA?????? 69???? 69.00%
?? France??????? 4????? 4.00%
??? Japan?????? 15???? 15.00%
? Germany??????? 9????? 9.00%
?? Sweden??????? 2????? 2.00%
??? Italy??????? 1????? 1.00%

看起來美國地區(qū)還是美國車多。

上述tablulate指令之左邊若不給予參數(shù)，則會自動產(chǎn)生上述之格式，分成三行，即名稱、數(shù)量及百分比。若結(jié)果給予一個參數(shù)時，其內(nèi)容會轉(zhuǎn)為細胞陣列。因此必要時，須利用cell2mat函數(shù)轉(zhuǎn)換為數(shù)值陣列。以上述資料為例，下面的型式會有不同的結(jié)果：

>> a=tabulate(Origin)

a =

??? 'USA'??????? [69]??? [69]
??? 'France'???? [ 4]??? [ 4]
??? 'Japan'????? [15]??? [15]
??? 'Germany'??? [ 9]??? [ 9]
??? 'Sweden'???? [ 2]??? [ 2]
??? 'Italy'????? [ 1]??? [ 1]

顯然其內(nèi)容均是細胞陣列，若要作成餅圖，則必須稍微變換：

>> pie(cell2mat(a(:,2)),a(:,1))

11.2.10百分值prctile

在一般大量樣本之情況下，可以利用百分值去確定樣本之合理對應值，由此百分比與對應值之關(guān)係可以瞭解資料之外形、位置以及擴散度。其指令格式如下：

Y = prctile(X, p)

此指令計算Ｘ之樣本值中一個大於p%部份之對應值位置，此值並不一定是原有之觀測值，只求其比例位置。輸入?yún)?shù) p 必須落在[0 100]間，可為常數(shù)或向量。若 p = 50% 時，則Ｙ值應對應Ｘ之中間值(median)。Ｘ之資料可為向量或矩陣，而 p 則可能為一向量或其中之常數(shù)。下表說明可能之之四種狀況：

X????? p?????????????? Y= prctile(X, p)
====?? ========?? ===========================================
向量?? 數(shù)值常數(shù)?? 數(shù)值等於X中第p級百分值
矩陣?? 數(shù)值常數(shù)?? 列向量含X中每一行內(nèi)第p級百分值，其中
????????????????????? y(i)=prctile(X(:,j),p)
向量?? 向量?????? Ｙ向量與p同，其第i項為Ｘ中第p(i)級百分值
????????????????????? y(i)=prctile(X,p(i))
矩陣?? 向量?????? Y矩陣中，其第(i,j)項為Ｘ中第j行第p(i)級百分值
????????????????????? y(i,j)=prctile(X(:,j),p(i))
====?? ========?? ===========================================

執(zhí)行例：

>> x=randn(100,1);
>> Y=prctile(x,[10:10:90])
Y =

-1.2258 -1.0402 -0.6829 -0.4320 -0.2074? 0.0287? 0.3215? 0.6855? 1.2649

%Y與p之向量相同，與Ｘ為列或行向量無關(guān)。

%X2若為矩陣，則p先與Ｘ之行向量作百段分值。

X2 =
? 0???? 1???? 2???? 3???? 4
? 1???? 2???? 3???? 4???? 5
? 2???? 3???? 4???? 5???? 6

>>Y2=prctile(X2,50)
Y2 =
? 1???? 2???? 3???? 4???? 5

>>X2=[0:4;1:5; 2:6],Y2=prctile(X2,[20 30 50])

X2 =
? 0???? 1???? 2???? 3???? 4
? 1???? 2???? 3???? 4???? 5
? 2???? 3???? 4???? 5???? 6

>>Y2 =
0.1000??? 1.1000??? 2.1000??? 3.1000??? 4.1000
0.4000??? 1.4000??? 2.4000??? 3.4000??? 4.4000
1.0000??? 2.0000??? 3.0000??? 4.0000??? 5.0000

X2若為矩陣，p為向量時，每個p(i)先與Ｘ之行向量作百段分值，並Ｙ依序完成行向量之值。

11.2.11細分值quantile

細分值與百分值之意義類似，但其區(qū)間為小數(shù)，介於[0 1]之間，以配合累積密度函數(shù)之使用，其指令格式如下：

Y = quantile(X, p)
Y = quantile(X, p, dim)

其輸出值Ｙ為Ｘ觀測值中傳回值，p為數(shù)值或累積機率值之向量。當Ｘ為向量時，Ｙ之大小與p相同，而Y(i)則是第p(i)之細分對應值。當Ｘ為矩陣，則Ｙ之第i列為第p(i)對Ｘ之行向量之細分值。

其細分方向亦可利用dim設定，但Ｙ在dim指定的方向長度應與p之長度相同。

細分值常應用於累加機率，故其範圍為[0 1]。若Ｘ為一具Ｎ元素之向量，則QUANTILE依下列方式運算：

1)Ｘ值經(jīng)過排序，並細分為(0.5/N), (1.5/n), ..., ((N-0.5)/N) 細分段
2) 線性內(nèi)插法用於計算 (0.5/N) 與 ((N-0.5)/N)間機率之細分段。
3) Ｘ中之最大值與最小值作為機率外圍之細段。

X=1:10;y=quantile(X,.50)?
y =
?? 5.5000

y = quantile(X,[.025 .25 .50 .75 .975])
y =
?? 1.0000??? 3.0000??? 5.5000??? 8.0000?? 10.0000

堆疊矩陣之使用，前面也曾述及，其相關(guān)語法如下：

B = repmat(A,m,n)
B = repmat(A,[m n])
B = repmat(A,[m n p...])

這是一個處理大矩陣且內(nèi)容有重複時使用之。其功能是以Ａ之內(nèi)容堆疊在一(M x N)的矩陣B中。B矩陣之大小由MXN及A矩陣之內(nèi)容決定。例如：

>>B=repmat( [1 2;3 4],2,3)

B =
?? 1???? 2???? 1???? 2???? 1???? 2
?? 3???? 4???? 3???? 4???? 3???? 4
?? 1???? 2???? 1???? 2???? 1???? 2
?? 3???? 4???? 3???? 4???? 3???? 4

其結(jié)果變?yōu)?X6。Ａ也可以置放文字串，如：

>>C=repmat(' Long live the king!', 2,2)
C =
Long live the king! Long live the king!
Long live the king! Long live the king!

也可置放特定常數(shù)：

>> D=repmat(NaN,2,5)

D =
NaN?? NaN?? NaN?? NaN?? NaN
NaN?? NaN?? NaN?? NaN?? NaN

11.2.13中央慣性矩MOMENT

統(tǒng)計分析之技巧中，通常以觀察值之平均值為參考標，經(jīng)處理後再進行判定。MOMENT的指令就是採用相差距離之次方作為計算之基準，如：

m_k = E(x-u)^k

式中之m值變成以不同k值產(chǎn)生之中央慣性矩，也是各種差異度之期望值。k值為與均值差之次方，又稱階數(shù)(order)，其值必須為正。利用觀察資料依各值對中央均值之值距作階數(shù)之乘方而累加之和，再除以樣本數(shù)。當k=1時稱為第一慣性矩，所得結(jié)果應為零，亦即為均值之位置；k=2時即為第二慣性矩，即為上述討論之變方，只是此時之除數(shù)為n。其指令型式如下：

m = moment(X,order)
舉例：

>> X=randn(4,6)
m1=moment(X,1)
m2=moment(X,2)
m3=moment(X,3)
m4=moment(X,4)

X =
-1.7258??? 0.1387??? 1.1508?? -0.3735?? -1.5731?? -0.2433
0.8132?? -0.8595?? -0.6080?? -0.8320??? 2.0157??? 0.1733
1.4419?? -0.7523??? 0.8062??? 0.2869?? -0.0720??? 0.9232
0.6723??? 1.2296??? 0.2171?? -1.8189??? 2.6289?? -0.1786
m1 =
0???? 0???? 0???? 0???? 0???? 0
m2 =
1.4524??? 0.7053??? 0.4445??? 0.5872??? 2.8011??? 0.2149
m3 =
-1.6611??? 0.3293?? -0.1237?? -0.1293?? -1.1069??? 0.0795
m4 =
4.6600??? 0.8526??? 0.3402??? 0.6391?? 11.1516??? 0.0919

上述之結(jié)果可知，m1均為零，m2與m4因為偶數(shù)次方故均為正數(shù)；m3則有正負。

11.2.14歪度SKEWNESS

歪度為第三中央慣性矩除以標準差之三次方，由此可以測出分佈的偏向，或稱為費雪(Fisher)歪度公式。其計算方式如下：

? s = E(x-μ)³/σ³

其中μ為x之平均值，σ為標準差，E表示括號內(nèi)之期望值。y即為所謂之歪度。其指令之型式如下：

s = skewness(X)
s = skewness(X,flag)

輸入?yún)?shù)flag為校正偏差用，flag=1時不作校正，為其預設值；flag=0時則有校正。通常少量之樣本代表一群體時，所得歪度會產(chǎn)生偏差，故視樣本大小需進行校正。因此，修正時，必須執(zhí)行skewness(X,0)指令。

若x為向量，則s 會得到樣本歪度，或為單一值。當Ｘ為矩陣時，s歪度將以列向量表示。若其結(jié)果s等於零，表示對稱分佈；s>0則為正偏(即高峰偏左)；s<0為負偏(高峰在右)。進行判斷時，若其絕對值小於1.96，則屬常態(tài)分配，大於1.96則為非常態(tài)。例如：

>> X=randn(4,5)
s=skewness(X)

X =
2.0941??? 1.6820?? -0.1586?? -0.5266??? 0.2486
0.0802??? 0.5936??? 0.8709?? -0.6855??? 0.1025
-0.9373??? 0.7902?? -0.1948?? -0.2684?? -0.0410
0.6357??? 0.1053??? 0.0755?? -1.1883?? -2.2476
s =
0.2794??? 0.4979??? 0.9682?? -0.4978?? -1.1201

由歪度結(jié)果得知，這此數(shù)值雖屬常態(tài)分佈，但也有中央偏向問題。第一、二、三行之高峰偏左，第四及第五行則高峰偏右。

11.2.15峰度KURTOSIS

峰度是採用第四中央慣性矩除以標準差的四次方而得。其公式如下：

? k =E(x-μ)⁴/σ⁴

此處k值稱為kurtosis，其指令格式如下：

k = kurtosis(X)
k = kurtosis(X,flag)

其中flag之功能與skewness相同，為校正偏差用，flag=1時為其預設值，不作校正；flag=0作校正。kurtosis(X)之意義在於表示峰度之趨勢分佈。在常態(tài)分配中，峰度值為3。大於3時其峰度將高於常態(tài)峰度；小於3時則低於常態(tài)峰度。以此可以作為山峰高度之判斷。
例如：

X=randn(100,5);k=kurtosis(X)

k =
?? 3.1023??? 2.6613??? 2.7877??? 3.5796??? 2.7580

這種常態(tài)分佈狀態(tài)下，當樣本增多時，峰度值將趨近於3。上述五行之資料當中，第一及四行之山峰較高，其餘之峰頂則較低。（峰度值3即表示標準的山形的意識，也比較容易記）

在大部份之機率分佈計算中，有些指令尚提供參數(shù)及信任水準的計算方法。為獲得相關(guān)指令，可以使用help stats進行查詢。例如：

>> help stats
? Statistics Toolbox
? Version 5.0 (R14) 05-May-2004

?

Distributions.

?? Parameter estimation.
??? betafit???? - Beta parameter estimation.
??? binofit???? - Binomial parameter estimation.
??? dfittool??? - Distribution fitting tool.
??? evfit?????? - Extreme value parameter estimation.
??? expfit????? - Exponential parameter estimation.
??? gamfit????? - Gamma parameter estimation.
??? lognfit???? - Lognormal parameter estimation.
??? mle???????? - Maximum likelihood estimation (MLE).
??? mlecov????? - Asymptotic covariance matrix of MLE.
??? nbinfit???? - Negative binomial parameter estimation.
??? normfit???? - Normal parameter estimation.
??? poissfit??? - Poisson parameter estimation.
??? raylfit???? - Rayleigh parameter estimation.
??? unifit????? - Uniform parameter estimation.
??? wblfit????? - Weibull parameter estimation.

??

Probability density functions (pdf).

??? betapdf???? - Beta density.
??? binopdf???? - Binomial density.
??? chi2pdf???? - Chi square density.
??? evpdf?????? - Extreme value density.
??? exppdf????? - Exponential density.
??? fpdf??????? - F density.
??? gampdf????? - Gamma density.
??? geopdf????? - Geometric density.
??? hygepdf???? - Hypergeometric density.
??? lognpdf???? - Lognormal density.
??? mvnpdf????? - Multivariate normal density.
??? nbinpdf???? - Negative binomial density.
??? ncfpdf????? - Noncentral F density.
??? nctpdf????? - Noncentral t density.
??? ncx2pdf???? - Noncentral Chi-square density.
??? normpdf???? - Normal (Gaussian) density.
??? pdf???????? - Density function for a specified distribution.
??? poisspdf??? - Poisson density.
??? raylpdf???? - Rayleigh density.
??? tpdf??????? - T density.
??? unidpdf???? - Discrete uniform density.
??? unifpdf???? - Uniform density.
??? wblpdf????? - Weibull density.

??

Cumulative Distribution functions (cdf).

??? betacdf???? - Beta cdf.
??? binocdf???? - Binomial cdf.
??? cdf???????? - Specified cumulative distribution function.
??? chi2cdf???? - Chi square cdf.
??? ecdf??????? - Empirical cdf (Kaplan-Meier estimate).
??? evcdf?????? - Extreme value cumulative distribution function.
??? expcdf????? - Exponential cdf.
??? fcdf??????? - F cdf.
??? gamcdf????? - Gamma cdf.
??? geocdf????? - Geometric cdf.
??? hygecdf???? - Hypergeometric cdf.
??? logncdf???? - Lognormal cdf.
??? nbincdf???? - Negative binomial cdf.
??? ncfcdf????? - Noncentral F cdf.
??? nctcdf????? - Noncentral t cdf.
??? ncx2cdf???? - Noncentral Chi-square cdf.
??? normcdf???? - Normal (Gaussian) cdf.
??? poisscdf??? - Poisson cdf.
??? raylcdf???? - Rayleigh cdf.
??? tcdf??????? - T cdf.
??? unidcdf???? - Discrete uniform cdf.
??? unifcdf???? - Uniform cdf.
??? wblcdf????? - Weibull cdf.

??

Critical Values of Distribution functions.

??? betainv???? - Beta inverse cumulative distribution function.
??? binoinv???? - Binomial inverse cumulative distribution function.
??? chi2inv???? - Chi square inverse cumulative distribution function.
??? evinv?????? - Extreme value inverse cumulative distribution function.
??? expinv????? - Exponential inverse cumulative distribution function.
??? finv??????? - F inverse cumulative distribution function.
??? gaminv????? - Gamma inverse cumulative distribution function.
??? geoinv????? - Geometric inverse cumulative distribution function.
??? hygeinv???? - Hypergeometric inverse cumulative distribution function.
??? icdf??????? - Specified inverse cdf.
??? logninv???? - Lognormal inverse cumulative distribution function.
??? nbininv???? - Negative binomial inverse distribution function.
??? ncfinv????? - Noncentral F inverse cumulative distribution function.
??? nctinv????? - Noncentral t inverse cumulative distribution function.
??? ncx2inv???? - Noncentral Chi-square inverse distribution function.
??? norminv???? - Normal (Gaussian) inverse cumulative distribution function.
??? poissinv??? - Poisson inverse cumulative distribution function.
??? raylinv???? - Rayleigh inverse cumulative distribution function.
??? tinv??????? - T inverse cumulative distribution function.
??? unidinv???? - Discrete uniform inverse cumulative distribution function.
??? unifinv???? - Uniform inverse cumulative distribution function.
??? wblinv????? - Weibull inverse cumulative distribution function.

??

Random Number Generators.

??? betarnd???? - Beta random numbers.
??? binornd???? - Binomial random numbers.
??? chi2rnd???? - Chi square random numbers.
??? evrnd?????? - Extreme value random numbers.
??? exprnd????? - Exponential random numbers.
??? frnd??????? - F random numbers.
??? gamrnd????? - Gamma random numbers.
??? geornd????? - Geometric random numbers.
??? hygernd???? - Hypergeometric random numbers.
??? iwishrnd??? - Inverse Wishart random matrix.
??? lognrnd???? - Lognormal random numbers.
??? mvnrnd????? - Multivariate normal random numbers.
??? mvtrnd????? - Multivariate t random numbers.
??? nbinrnd???? - Negative binomial random numbers.
??? ncfrnd????? - Noncentral F random numbers.
??? nctrnd????? - Noncentral t random numbers.
??? ncx2rnd???? - Noncentral Chi-square random numbers.
??? normrnd???? - Normal (Gaussian) random numbers.
??? poissrnd??? - Poisson random numbers.
??? randg?????? - Gamma random numbers (unit scale).
??? random????? - Random numbers from specified distribution.
??? randsample? - Random sample from finite population.
??? raylrnd???? - Rayleigh random numbers.
??? trnd??????? - T random numbers.
??? unidrnd???? - Discrete uniform random numbers.
??? unifrnd???? - Uniform random numbers.
??? wblrnd????? - Weibull random numbers.
??? wishrnd???? - Wishart random matrix.

??

Statistics.

??? betastat??? - Beta mean and variance.
??? binostat??? - Binomial mean and variance.
??? chi2stat??? - Chi square mean and variance.
??? evstat????? - Extreme value mean and variance.
??? expstat???? - Exponential mean and variance.
??? fstat?????? - F mean and variance.
??? gamstat???? - Gamma mean and variance.
??? geostat???? - Geometric mean and variance.
??? hygestat??? - Hypergeometric mean and variance.
??? lognstat??? - Lognormal mean and variance.
??? nbinstat??? - Negative binomial mean and variance.
??? ncfstat???? - Noncentral F mean and variance.
??? nctstat???? - Noncentral t mean and variance.
??? ncx2stat??? - Noncentral Chi-square mean and variance.
??? normstat??? - Normal (Gaussian) mean and variance.
??? poisstat??? - Poisson mean and variance.
??? raylstat??? - Rayleigh mean and variance.
??? tstat?????? - T mean and variance.
??? unidstat??? - Discrete uniform mean and variance.
??? unifstat??? - Uniform mean and variance.
??? wblstat???? - Weibull mean and variance.

?? Likelihood functions.
??? betalike??? - Negative beta log-likelihood.
??? evlike????? - Negative extreme value log-likelihood.
??? explike???? - Negative exponential log-likelihood.
??? gamlike???? - Negative gamma log-likelihood.
??? lognlike??? - Negative lognormal log-likelihood.
??? nbinlike??? - Negative likelihood for negative binomial distribution.
??? normlike??? - Negative normal likelihood.
??? wbllike???? - Negative Weibull log-likelihood.

?

Descriptive Statistics.

??? bootstrp??? - Bootstrap statistics for any function.
??? corr??????? - Linear or rank correlation coefficient.
??? corrcoef??? - Linear correlation coefficient with confidence intervals.
??? cov???????? - Covariance.
??? crosstab??? - Cross tabulation.
??? geomean???? - Geometric mean.
??? grpstats??? - Summary statistics by group.
??? harmmean??? - Harmonic mean.
??? iqr???????? - Interquartile range.
??? kurtosis??? - Kurtosis.
??? mad???????? - Median Absolute Deviation.
??? mean??????? - Sample average (in MATLAB toolbox).
??? median????? - 50th percentile of a sample.
??? moment????? - Moments of a sample.
??? nanmax????? - Maximum ignoring NaNs.
??? nanmean???? - Mean ignoring NaNs.
??? nanmedian?? - Median ignoring NaNs.
??? nanmin????? - Minimum ignoring NaNs.
??? nanstd????? - Standard deviation ignoring NaNs.
??? nansum????? - Sum ignoring NaNs.
??? nanvar????? - Variance ignoring NaNs.
??? prctile???? - Percentiles.
??? quantile??? - Quantiles.
??? range?????? - Range.
??? skewness??? - Skewness.
??? std???????? - Standard deviation (in MATLAB toolbox).
??? tabulate??? - Frequency table.
??? trimmean??? - Trimmed mean.
??? var???????? - Variance (in MATLAB toolbox).

?

Linear Models.

??? addedvarplot - Created added-variable plot for stepwise regression.
??? anova1????? - One-way analysis of variance.
??? anova2????? - Two-way analysis of variance.
??? anovan????? - n-way analysis of variance.
??? aoctool???? - Interactive tool for analysis of covariance.
??? dummyvar??? - Dummy-variable coding.
??? friedman??? - Friedman's test (nonparametric two-way anova).
??? glmfit????? - Generalized linear model fitting.
??? glmval????? - Evaluate fitted values for generalized linear model.
??? kruskalwallis - Kruskal-Wallis test (nonparametric one-way anova).
??? leverage??? - Regression diagnostic.
??? lscov?????? - Least-squares estimates with known covariance matrix.
??? lsqnonneg?? - Non-negative least-squares.
??? manova1???? - One-way multivariate analysis of variance.
??? manovacluster - Draw clusters of group means for manova1.
??? multcompare - Multiple comparisons of means and other estimates.
??? polyconf??? - Polynomial evaluation and confidence interval estimation.
??? polyfit???? - Least-squares polynomial fitting.
??? polyval???? - Predicted values for polynomial functions.
??? rcoplot???? - Residuals case order plot.
??? regress???? - Multivariate linear regression.
??? regstats??? - Regression diagnostics.
??? ridge?????? - Ridge regression.
??? robustfit?? - Robust regression model fitting.
??? rstool????? - Multidimensional response surface visualization (RSM).
??? stepwise??? - Interactive tool for stepwise regression.
??? stepwisefit - Non-interactive stepwise regression.
??? x2fx??????? - Factor settings matrix (x) to design matrix (fx).

?

Nonlinear Models.

??? nlinfit???? - Nonlinear least-squares data fitting.
??? nlintool??? - Interactive graphical tool for prediction in nonlinear models.
??? nlpredci??? - Confidence intervals for prediction.
??? nlparci???? - Confidence intervals for parameters.

? Design of Experiments (DOE).
??? bbdesign??? - Box-Behnken design.
??? candexch??? - D-optimal design (row exchange algorithm for candidate set).
??? candgen???? - Candidates set for D-optimal design generation.
??? ccdesign??? - Central composite design.
??? cordexch??? - D-optimal design (coordinate exchange algorithm).
??? daugment??? - Augment D-optimal design.
??? dcovary???? - D-optimal design with fixed covariates.
??? ff2n??????? - Two-level full-factorial design.
??? fracfact??? - Two-level fractional factorial design.
??? fullfact??? - Mixed-level full-factorial design.
??? hadamard??? - Hadamard matrices (orthogonal arrays).
??? lhsdesign?? - Latin hypercube sampling design.
??? lhsnorm???? - Latin hypercube multivariate normal sample.
??? rowexch???? - D-optimal design (row exchange algorithm).

?

Statistical Process Control (SPC).

??? capable???? - Capability indices.
??? capaplot??? - Capability plot.
??? ewmaplot??? - Exponentially weighted moving average plot.
??? histfit???? - Histogram with superimposed normal density.
??? normspec??? - Plot normal density between specification limits.
??? schart????? - S chart for monitoring variability.
??? xbarplot??? - Xbar chart for monitoring the mean.

?

Multivariate Statistics.

?? Cluster Analysis.
??? cophenet??? - Cophenetic coefficient.
??? cluster???? - Construct clusters from LINKAGE output.
??? clusterdata - Construct clusters from data.
??? dendrogram? - Generate dendrogram plot.
??? inconsistent - Inconsistent values of a cluster tree.
??? kmeans????? - k-means clustering.
??? linkage???? - Hierarchical cluster information.
??? pdist?????? - Pairwise distance between observations.
??? silhouette? - Silhouette plot of clustered data.
??? squareform? - Square matrix formatted distance.

??

Dimension Reduction Techniques.

??? factoran??? - Factor analysis.
??? pcacov????? - Principal components from covariance matrix.
??? pcares????? - Residuals from principal components.
??? princomp??? - Principal components analysis from raw data.
??? rotatefactors - Rotation of FA or PCA loadings.

??

Plotting.

??? andrewsplot - Andrews plot for multivariate data.
??? biplot????? - Biplot of variable/factor coefficients and scores.
??? glyphplot?? - Plot stars or Chernoff faces for multivariate data.
??? gplotmatrix - Matrix of scatter plots grouped by a common variable.
??? parallelcoords - Parallel coordinates plot for multivariate data.

??

Other Multivariate Methods.

??? barttest??? - Bartlett's test for dimensionality.
??? canoncorr?? - Cannonical correlation analysis.
??? cmdscale??? - Classical multidimensional scaling.
??? classify??? - Linear discriminant analysis.
??? mahal?????? - Mahalanobis distance.
??? manova1???? - One-way multivariate analysis of variance.
??? mdscale???? - Metric and non-metric multidimensional scaling.
??? procrustes? - Procrustes analysis.

?

Decision Tree Techniques.

??? treedisp??? - Display decision tree.
??? treefit???? - Fit data using a classification or regression tree.
??? treeprune?? - Prune decision tree or creating optimal pruning sequence.
??? treetest??? - Estimate error for decision tree.
??? treeval???? - Compute fitted values using decision tree.

?

Hypothesis Tests.

??? ranksum???? - Wilcoxon rank sum test (independent samples).
??? signrank??? - Wilcoxon sign rank test (paired samples).
??? signtest??? - Sign test (paired samples).
??? ztest?????? - Z test.
??? ttest?????? - One sample t test.
??? ttest2????? - Two sample t test.

?

Distribution Testing.

??? jbtest????? - Jarque-Bera test of normality
??? kstest????? - Kolmogorov-Smirnov test for one sample
??? kstest2???? - Kolmogorov-Smirnov test for two samples
??? lillietest? - Lilliefors test of normality

?

Nonparametric Functions.

??? friedman??? - Friedman's test (nonparametric two-way anova).
??? kruskalwallis - Kruskal-Wallis test (nonparametric one-way anova).
??? ksdensity?? - Kernel smoothing density estimation.
??? ranksum???? - Wilcoxon rank sum test (independent samples).
??? signrank??? - Wilcoxon sign rank test (paired samples).
??? signtest??? - Sign test (paired samples).

?

Hidden Markov Models.

??? hmmdecode?? - Calculate HMM posterior state probabilities.
??? hmmestimate - Estimate HMM parameters given state information.
??? hmmgenerate - Generate random sequence for HMM.
??? hmmtrain??? - Calculate maximum likelihood estimates for HMM parameters.
??? hmmviterbi? - Calculate most probable state path for HMM sequence.

?

Statistical Plotting.

??? andrewsplot - Andrews plot for multivariate data.
??? biplot????? - Biplot of variable/factor coefficients and scores.
??? boxplot???? - Boxplots of a data matrix (one per column).
??? cdfplot???? - Plot of empirical cumulative distribution function.
??? ecdfhist??? - Histogram calculated from empirical cdf.
??? fsurfht???? - Interactive contour plot of a function.
??? gline?????? - Point, drag and click line drawing on figures.
??? glyphplot?? - Plot stars or Chernoff faces for multivariate data.
??? gname?????? - Interactive point labeling in x-y plots.
??? gplotmatrix - Matrix of scatter plots grouped by a common variable.
??? gscatter??? - Scatter plot of two variables grouped by a third.
??? hist??????? - Histogram (in MATLAB toolbox).
??? hist3?????? - Three-dimensional histogram of bivariate data.
??? lsline????? - Add least-square fit line to scatter plot.
??? normplot??? - Normal probability plot.
??? parallelcoords - Parallel coordinates plot for multivariate data.
??? probplot??? - Probability plot.
??? qqplot????? - Quantile-Quantile plot.
??? refcurve??? - Reference polynomial curve.
??? refline???? - Reference line.
??? surfht????? - Interactive contour plot of a data grid.
??? wblplot???? - Weibull probability plot.

?

Statistics Demos.

??? aoctool???? - Interactive tool for analysis of covariance.
??? disttool??? - GUI tool for exploring probability distribution functions.
??? polytool??? - Interactive graph for prediction of fitted polynomials.
??? randtool??? - GUI tool for generating random numbers.
??? rsmdemo???? - Reaction simulation (DOE, RSM, nonlinear curve fitting).
??? robustdemo? - Interactive tool to compare robust and least squares fits.

?

File Based I/O.

??? tblread???? - Read in data in tabular format.
??? tblwrite??? - Write out data in tabular format to file.
??? tdfread???? - Read in text and numeric data from tab-delimitted file.
??? caseread??? - Read in case names.
??? casewrite?? - Write out case names to file.

?

Utility Functions.

??? combnk????? - Enumeration of all combinations of n objects k at a time.
??? grp2idx???? - Convert grouping variable to indices and array of names.
??? hougen????? - Prediction function for Hougen model (nonlinear example).
??? statget???? - Get STATS options parameter value.
??? statset???? - Set STATS options parameter value.
??? tiedrank??? - Compute ranks of sample, adjusting for ties.
??? zscore????? - Normalize matrix columns to mean 0, variance 1.

事件發(fā)生的機率雖然可以估計，但是必須由過去發(fā)生的事實去統(tǒng)計，並以此預測未來將發(fā)生的事件。這種運作的方式在模擬的作業(yè)上有實際的困難，故僅能依靠亂數(shù)產(chǎn)生器模擬事件之發(fā)生。亂數(shù)的特性是發(fā)生時間或次數(shù)均屬隨機性，每次發(fā)生的機率均依循其特定的模式，常用者為均勻分佈的亂數(shù)型態(tài)，每一事件出現(xiàn)之機率是相等的。利用亂數(shù)產(chǎn)生之數(shù)值可以模擬機械之故障率、顧客來訪的時機、旅客搭機的安排，甚或穀物乾燥中心作業(yè)的動線規(guī)劃等。

在MATLAB中常用的亂數(shù)產(chǎn)生指令為rand，這是個依均勻機率分配出現(xiàn)之原則產(chǎn)生一個或一組在[0, 1]間之亂數(shù)，每次呼叫其值均不一樣。這些數(shù)值雖有其範圍，但產(chǎn)生之後可以作適當調(diào)整，以符合實際所需。所產(chǎn)生之數(shù)值可為單一數(shù)字，亦可為特定之矩陣，其大小由其後之參數(shù)界定之。若僅輸入一個參數(shù)(n)，其所產(chǎn)生之結(jié)果為一nxn之方矩陣；若為(m, n)則得 m x n之矩陣。

例如：

>>rand?
ans =
??? 0.9501?

>>rand(2,4)???
ans =
??? 0.2311??? 0.4860??? 0.7621??? 0.0185
??? 0.6068??? 0.8913??? 0.4565??? 0.8214?

除均勻機率分配產(chǎn)生者外，亦可使用randn之指令，其產(chǎn)生之亂數(shù)則係依常態(tài)分態(tài)的型式。例如：

>> randn(5,6)

ans =

??? 0.8956??? 0.5689?? -0.2340??? 0.6232??? 0.2379??? 0.3899
??? 0.7310?? -0.2556??? 0.1184??? 0.7990?? -1.0078??? 0.0880
??? 0.5779?? -0.3775??? 0.3148??? 0.9409?? -0.7420?? -0.6355
??? 0.0403?? -0.2959??? 1.4435?? -0.9921??? 1.0823?? -0.5596
??? 0.6771?? -1.4751?? -0.3510??? 0.2120?? -0.1315??? 0.4437

利用常態(tài)分佈之指令randn可以產(chǎn)生正負值，其值也可能大於一。其他分配所需之亂數(shù)產(chǎn)生器可以參考如下之各項指令。注意每項指令之後可能需要相關(guān)之參數(shù)，讀者可以利用help之輔助指令獲得所需之資訊。

亂數(shù)產(chǎn)生器(Random Number Generators)

依據(jù)實際之用途，可以有不同之亂數(shù)指令可以應用，

??? 均勻分佈亂數(shù)rand
??? 常態(tài)分佈亂數(shù)randn
　? 常態(tài)亂數(shù)(Normal (Gaussian))-normrnd.
??? 貝他亂數(shù)(Beta)-betarnd.
??? 二項式亂數(shù)(Binomial)- binornd.
??? X's亂數(shù)(Chi square)-chi2rnd.
??? 極值亂數(shù)(Extreme value)-evrnd.
??? 指數(shù)亂數(shù)(Exponential)-exprnd.
??? F亂數(shù)(F)-frnd.
??? 伽瑪亂數(shù)(Gamma)-gamrnd.
??? 伽瑪亂數(shù)( Gamma (unit scale))-randg.
??? 幾何亂數(shù)(Geometric)-geornd.
??? 超幾何亂數(shù)(Hypergeometric)-hygernd.
??? 反威夏亂數(shù)(Inverse Wishart)-iwishrnd.
??? 常態(tài)對數(shù)亂數(shù)(Lognormal)-lognrnd.
??? 多變異亂數(shù)(Multivariate normal)-mvnrnd.
??? 多變T亂數(shù)( Multivariate t)-mvtrnd.
??? 負二項式亂數(shù)(Negative binomial)-nbinrnd .
??? 非中央F亂數(shù)(Noncentral F)-ncfrnd .
??? 非中央亂數(shù)(Noncentral)-nctrnd.
??? 非中央X's亂數(shù)(Noncentral Chi-square)-ncx2rnd.
??? 波義松亂數(shù)(Poisson)-poissrnd.
??? 定群樣本亂數(shù)(finite population)-randsample .
??? 魏利亂數(shù)( Rayleigh )-raylrnd .
??? T亂數(shù)(T)- trnd .
??? 離散均勻亂數(shù)( Discrete uniform)-unidrnd .
??? 均勻亂數(shù)(Uniform)-unifrnd .
??? 魏伯亂數(shù)(Weibull)-wblrnd? .
??? 威夏亂數(shù)矩陣( Wishart)-wishrnd .

上述諸多指令，可以實際統(tǒng)計上之需要實際選取應用。例如：以亂數(shù)的理念，產(chǎn)生一群數(shù)字作排例時，可用randperm(n)指令，以產(chǎn)生不同之排列組合：

>> randperm(7)
ans =
???? 1???? 3???? 7???? 6???? 2???? 5???? 4

>> randperm(7)
ans =
???? 7???? 6???? 3???? 5???? 4???? 2???? 1

>> randperm(7)
ans =
???? 4???? 1???? 7???? 2???? 6???? 3???? 5

其結(jié)果每次顯示不同組合，均為整數(shù)。此指令因此可以模擬擲骰子，若改用randperm(6)，則成為每趟擲六次，顯現(xiàn)排列數(shù)據(jù)。這個指令與rand指令不同，若使用rand則必須先化成整數(shù)，然後利用程式進行模擬擲骰之動作，其過程比較複雜。

MATLAB亦提供一示範指令，randtool。此指令可以示範各種型態(tài)之分配機率，利用下拉式清單可以選擇所需的分配型式，並直接設定所需之範圍與變異量。其結(jié)果以對應之質(zhì)方圖顯示。

>> randtool

由於不同之分佈，有不同的指令，不容易記清楚。不過，MATLAB提供一個通用的指令，其型式如下：

random('name', a1,a2,m,n)

這個指令則可在name處置放各種指令名稱，其後可依需要再加上對應之參數(shù)，其中a1、a2為該函數(shù)所需之參數(shù)，而最後之[m,n]則為最後之矩陣大小，變成一個相當有彈性的指令，例如：

random('normal',0,1,3,3)?

ans =
?? -0.1867??? 2.1832??? 1.0668
??? 0.7258?? -0.1364??? 0.0593
?? -0.5883??? 0.1139?? -0.0956?

其中之'name'名稱可以為 'beta', 'binomial', 'chi-square' 或 'chi2', 'extreme value' 或 'ev', 'exponential', 'f', 'gamma', 'geometric', 'hypergeometric' 或 'hyge', 'lognormal', 'negative binomial' 或 'nbin', 'noncentral f' 或 'ncf', 'noncentral t' 或 'nct', 'noncentral chi-square'　或 'ncx2', 'normal', 'poisson', 'rayleigh', 't', 'discrete uniform' 或 'unid', 'uniform', 'weibull' 或 'wbl'等等。部份字母符合亦可，且大小寫不拘。如此可以免去背記上述指令之苦。

常態(tài)分配之亂數(shù)中，不像均勻分佈的型態(tài)，基本上它會集中在某區(qū)域，故最常發(fā)生的事件會集中在平均值附近。在均勻分佈型態(tài)應用上，常需設定上下界，讓其出現(xiàn)限定在特定範圍內(nèi)；常態(tài)分配則無明顯的上下界限，且由於集中存在平均值附近，故與均值間之距離會有正負差。其表示方法如下：

y = μ+σx

其中μ為平均值，而σ為其標準差，亦即常態(tài)分配之亂數(shù)值。在MATLAB中以randn之指令函數(shù)產(chǎn)生標準差值σ。此指令係以標準差為１，而平均值為0作成亂數(shù)結(jié)果，故若有某一群組分佈平均為10，標準差為5，且樣本為200點，則產(chǎn)生後必須乘以所需之標準差5再加上平均值10，其做法如下表示：

y=10+5*randn(1, 200)
>>hist(10+5*randn(1,200))???

這是一個交談式的指令，可以直接變換參數(shù)並得其結(jié)果：

>> disttool

這是一個展示各種分配及機率分佈之指令。沒有任何參數(shù)，但可以在圖中更改所要的參數(shù)。開始時可選分佈種類，如常態(tài)、貝他、二項式、指數(shù)、二極值、Ｆ、伽瑪、幾何、常態(tài)對數(shù)等等。選定其一後立即會顯示。其後選擇所需函數(shù)名稱。僅有機率分配(pdf)、累積分配函數(shù)(cdf)等二項。上兩項選定後，即可輸入Ｘ值，求得對應之機率，或選定機率求得對應之Ｘ值。亦可利用滑鼠直接在圖上點出位置，顯示其對應之Ｘ值與機率。此外，在其左下方有參數(shù)設定值，可以利用滑尺為之。

單向變異分析(ANOVA1)旨在尋找不同類別下之資料是否具有相同均值，亦即決定不同類別下，各量測值是否具有差異特性。在線性模式下，單向變異分析是最簡單的狀況。任何量測值可以矩陣表示如下：

y_ij = α_jε_ij

其中，yij中每行j代表不同類別，並具有類別內(nèi)之平均值。在工具箱中存有hogg.mat資料，下載後可以作為執(zhí)行anova1函數(shù)之用，其過程如下：

>> load hogg
>> hogg

hogg =
24??? 14??? 11???? 7??? 19
15???? 7???? 9???? 7??? 24
21??? 12???? 7???? 4??? 19
27??? 17??? 13???? 7??? 15
33??? 14??? 12??? 12??? 10
23??? 16??? 18??? 18??? 20

ANOVA指令之型式如下：

P = ANOVA1(X,GROUP,DISPLAYOPT)

此指令會將Ｘ組合之樣本矩陣中之各行視為比較之組別，以此決定組別間之平均值是否會相等。GROUP為分組向量，其長度應與X之行數(shù)相同，其內(nèi)容即為各組之名稱。指令左邊為結(jié)果之機率，其值愈小表示相等之機率愈小，亦即顯著性之差異愈大。GROUP向量可以容許使用字串或細胞陣列，但必須以行表示。若不使用組別名稱則可以空格。

DISPLAYOPT為顯示開關(guān)，可用 'on' (預設值)或 'off'決定是否顯示結(jié)果圖。若要文字輸出ANOVA表，則可在左邊加一參數(shù)如ANOVATAB：

[P,ANOVATAB, stats] = ANOVA1(...)

參數(shù)ANOVATAB為細胞陣列，stats則為一些統(tǒng)計參數(shù)。

例：

>> [p,tbl,stats]=anova1(hogg)
p =
0.00011971
tbl =
'Source'???? 'SS'??????? 'df'??? 'MS'??????? 'F'???????? 'Prob>F'
'Columns'??? [?? 803]??? [ 4]??? [200.75]??? [9.0076]??? [0.00011971]
'Error'????? [557.17]??? [25]??? [22.287]????????? []????????????? []
'Total'????? [1360.2]??? [29]????????? []????????? []????????????? []
stats =
gnames: [5x1 char]
????? n: [6 6 6 6 6]
source: 'anova1'
? means: [23.833 13.333 11.667 9.1667 17.833]
???? df: 25
????? s: 4.7209

在本例中，hogg之資料實際上各行代表不同處理之細菌繁殖情形。利用ANOVA變異分析表之結(jié)果亦可做 F-test，以證明不同處理是否仍然具有相同的結(jié)果。此例所得之p值約為 0.0001，這是一個相當小的值。換句話說，此種結(jié)果強烈顯示不同的處理其結(jié)果之差異是顯著的。若就或然率考慮，每10,000次實驗當中只有一次有結(jié)果相同的機會。對於研究者而言，這是一個很大的鼓舞，因為至少由統(tǒng)計分析結(jié)果可證明：不同處理比較下，應有很大的差異性的。當然，上述p值要正確，其基本假設是各項變異應獨立，且屬常態(tài)分配，其變異值也是固定。這些差異性由圖也可以看出端倪。

上述之指令，若要加上各行之名稱，則可另以如下之指令為之：

>> [p,tbl,stats]=anova1(hogg,{'A1','A2','A3','A4','A5'}')

其執(zhí)行結(jié)果與前述無異，但在最後之組別圖中會出現(xiàn)分組之組名。

11.7.1Multiple Comparisons

有些時候光比較眾處理之間有無差異仍然不足，有時必須知道那一對有顯著的差異。當然此時也可以藉助一連串的t-test逐對比較，但這種方式仍有缺點。在做t-test時，通常會先計算t的過程中與一特定值比較。此值之選定通常是認為各處理之均值超過此值很小（例如5%）。當均值有顯著差異時，統(tǒng)計的數(shù)據(jù)超過該值的機率反而變大，容易造成誤判。利用MULTCOMPARE指令可以解決此問題，並可執(zhí)行平均值之多重比較。其語法如下：

?? COMPARISON = MULTCOMPARE(stats)

參數(shù)stats為統(tǒng)計資料，可以直接得自 anova1, anova2, anovan, aoctool等函數(shù)之輸出值，其輸出參數(shù)COMPARISON則是一個矩陣，每一列中具有五行，第 1-2行是被比較之兩樣本編號，第 3-5 則分別為其差異之最低值、估計值及最高值。

>>COMPARISON = MULTCOMPARE(stats)
COMPARISON =
?????????? 1??????????? 2?????? 2.4953???????? 10.5?????? 18.505
?????????? 1??????????? 3?????? 4.1619?????? 12.167?????? 20.171
?????????? 1??????????? 4?????? 6.6619?????? 14.667?????? 22.671
?????????? 1??????????? 5????? -2.0047??????????? 6?????? 14.005
?????????? 2??????????? 3????? -6.3381?????? 1.6667?????? 9.6714
?????????? 2??????????? 4????? -3.8381?????? 4.1667?????? 12.171
?????????? 2??????????? 5????? -12.505???????? -4.5?????? 3.5047
?????????? 3??????????? 4????? -5.5047????????? 2.5?????? 10.505
?????????? 3??????????? 5????? -14.171????? -6.1667?????? 1.8381
?????????? 4??????????? 5????? -16.671????? -8.6667???? -0.66193

單變異與雙變異分析上不同的地方是後者具有兩組類別，其所定義的特性不相同。例如某汽車公司有兩家工廠，每家工廠均生產(chǎn)相同的三車種。此時生產(chǎn)之汽車之里程數(shù)作合理的比較時，其差異可能有兩項：其一是甲乙兩工廠間之差異，其二是車型間之差異。此時工廠別與車型別兩者均會影響汽車之里程數(shù)。其間差異可能來自工廠間之製造，也可能是因車種設計或規(guī)格上的問題，後者之問題可能與工廠無關(guān)。此外，某工廠也可能對生產(chǎn)某一車種有獨到的製造能力（可能因為有較佳的生產(chǎn)線吧！），卻製造其他車種則與另一工廠不相上下，這種效應稱為加減性，或兩項類別間之交互作用所產(chǎn)生之影響。

雙變異分析(ANOVA)是線性模式之特殊狀況。就汽車之里程數(shù)可以表示如下：

　　y_ijk=μ+α_.j+β_i.+γ_ij+ε_ijk

其中，y_ijk為里程數(shù)之觀察資料（列指標為i，行指標為j，重複標為k）。μ整個矩陣之平均值。α_.j為由於車型j與μ差異之均值，β_i.則是工廠別i與μ差異之均值，γ_ij為交互作用項，其在行向之和或列向之和為零。ε_ijk 為整個隨機之變異量。

由上述汽車之製造例可知，其觀察之里程數(shù)變成一種矩陣的型式，具有j行與i列的組別項，此時由行與列構(gòu)成之組別或稱為處理(Treatment)，對應於行列方向之交叉點即為細胞(Cell)，每個細胞位置必須重複置放樣本觀察數(shù)，或稱為重複數(shù)( repetition)。若以矩陣表示，此重複數(shù)必須置於k方向。

ANOVA2為分析雙變異數(shù)之指令。其格式如下：

　　ANOVA2(X, REPS, DISPLAYOPT)

輸入?yún)?shù)Ｘ為觀察之資料矩陣，其行與列均需二項以上，以作為比較之基準。在各行的資料代表一類別；各列者則為另一類別。若每一對應細胞有多個觀察資料，則由REPS指定。若REPS=3，代表每個細胞位置有三筆資料，這些資料依列之類別依序置於列中。因此若REPS=3，則在列中每三筆資料屬其中一組，下三筆屬第二組，如此類推，其總列數(shù)因而應為三(REPS)的倍數(shù)。另外參數(shù)DISPLAYOPT之定義與前述指令之用法相同。

輸出參數(shù)則表示如下：

[P, TABLE, stats] = ANOVA2(...)

其中 P為p值之向量，而 TABLE則為細胞陣列，包括ANOVA表的內(nèi)容。stats則為分析後之統(tǒng)計資料，可以作為其他指令如MULTCOMPARE函數(shù)之輸入。

若有非平衡變異資料則可採用ANOVAN指令進行分析，詳細情形可以參考手冊或輔助資料。
茲以工具箱中存有mileage.mat之車型生產(chǎn)資料為例，可以作為本節(jié)之分析示範：

>>load mileage
>>mileage
mileage =
??????? 33.3???????? 34.5???????? 37.4
??????? 33.4???????? 34.8???????? 36.8
??????? 32.9???????? 33.8???????? 37.6
?????? 32.6???????? 33.4???????? 36.6
?????? 32.5???????? 33.7???????? 37
　??????? 33???????? 33.9???????? 36.7

此為三種車型（行）及二家工廠製造之汽車每加侖里程資料，其reps=3，故第1-3列代表第一家工廠製造之車輛，第4-6列代表第二家工廠。將相關(guān)參數(shù)代入anova2指令，可得結(jié)果為：

>>[p,tbl,stats] = anova2(mileage,3)
p =
2.4278e-010??? 0.0039095????? 0.84106

tbl =
'Source'???????? 'SS'??????? 'df'??? 'MS'???????? 'F'????????? 'Prob>F'
'Columns'???? [53.351]??? [ 2]??? [ 26.676]??? [ 234.22]??? [2.4278e-010]
'Rows'??????? [ 1.445]??? [ 1]??? [? 1.445]??? [ 12.688]??? [? 0.0039095]
'Interaction' [? 0.04]??? [ 2]??? [?? 0.02]??? [0.17561]??? [??? 0.84106]
'Error'?????? [1.3667]??? [12]??? [0.11389]?????????? []?????????????? []
'Total'?????? [56.203]??? [17]?????????? []?????????? []?????????????? []
stats =
? source: 'anova2'
sigmasq: 0.11389
colmeans: [32.95 34.017 37.017]
??? coln: 6
rowmeans: [34.944 34.378]
??? rown: 9
?? inter: 1
??? pval: 0.84106
????? df: 12

除文字及統(tǒng)計數(shù)據(jù)外，尚有一個標準的 ANOVA表，其中第一行為行，其平方和(SS)、自由度(df)及均方值 (MS=SS/df), F 檢定及或然率 p-值等。 F檢定可以檢驗車型間、工廠間及車型X工廠之交互作用（經(jīng)過調(diào)整後之增加效應）產(chǎn)生之里程數(shù)是否相同。由於 p-值在車型間之效應幾乎近於零(至小數(shù)四位)，表示車型對里程數(shù)之變異甚大，有顯著之影響。經(jīng)由 F檢定結(jié)果，因車型而發(fā)生同平均值之情況，其機率為萬分之一。若使用MULTCOMPARE指令比較：

>>COMPARISON = MULTCOMPARE(stats)

Note:? Your model includes an interaction term.? A test of main
effects can be difficult to interpret when the model includes
interactions.
COMPARISON =
??????? 1??????????? 2????? -1.5865????? -1.0667???? -0.54686
??????? 1??????????? 3????? -4.5865????? -4.0667????? -3.5469
??????? 2??????????? 3????? -3.5198?????????? -3????? -2.4802

利用multcompare函數(shù)比較結(jié)果，三車型之差異有明顯之不同。而 p-值對工廠間之機率值為 0.0039，這也是一個非常顯著之差異。顯然，某一工廠製造的汽車，其里程數(shù)是比另一廠為高。由其 p-值得知，只有千分之四的機率兩工廠製造的汽車之里程數(shù)才會相同。就工廠Ｘ車型間交互作用之影響而言，則不顯著。其 p-值僅 0.8411，亦即結(jié)果中，可能百分八四機率會出現(xiàn)無交互作用之影響。當然，此處顯示之 p-值若要正確，基本上整個樣本之分佈必須獨立、常態(tài)分配並有固定的變異常數(shù)。

11.7.3多變異分析ANOVAN

在變異分析的過程中，有些資料並非刻意形成，而是因調(diào)查或分析產(chǎn)生的特定資訊，無法事先規(guī)劃作出等量分組或先經(jīng)實驗分組。例如，有一些汽車銷售資訊，在銷售單中可能有不同車種、型號、排氣量，甚至出產(chǎn)國別等。若就其分類有些數(shù)量並不一定對等，或處於非平衡狀態(tài)。多變異分析可以同時處理平衡或非平衡資料，其功能與anova1、anova2略有不同。此模式之架構(gòu)如下:

其中有相乘之兩項或三項者，即為其間之交互作用(interaction)產(chǎn)生之效應。在所需之Ｘ資料向量中，應有其對應之類別資訊。依其類別資訊可以區(qū)分為若干層次，此時可將要設為層次之行歸納在一個細胞陣列 group中。其內(nèi)可有Ｎ層之名單，以此指認Ｘ資料之歸屬。在group細胞中之名單可以是一向量、文字陣列或文字細胞陣列，以大括符集合起來，惟其個數(shù)需與Ｘ中之項目相符。其相關(guān)語法如下：

p = anovan(x,group)
p = anovan(x,group,'Param1',val1,'Param2',val2,...)
[p,table] = anovan(...)
[p,table,stats] = anovan(...)
[p,table,stats,terms] = anovan(...)

其參數(shù)定義大體上與anova1、anova2等指令相同，每個 GROUP中之變數(shù)則必須具有與Ｘ等量之元素。在分析後之變異數(shù)分析表中，將列出GROUP中之變數(shù)名稱。另外增加之參數(shù)'Paramx',valx，則可說明如下：

'Paramx'valx

'sstype'	1, 2, 或 3（預設值）平方和之型式
'varnames'	組別名稱預設為 'X1', 'X2', 'X3', ..., 'XN' ，但可利用此參數(shù)定義新名稱
'display'	顯示ANOVA表，'on' \| 'off'
'random'	以一向量指定群組參數(shù)是否為隨機。
'alpha'	信任水準（預設值為0.05或95%）
'model'	決定採用何種函數(shù)，如 'linear'其p值僅計算Ｎ主效應（預設值）； 'interaction'除主效應外尚計算兩者間之交互效應； 'full'計算所有主效應及交互效應。若為整數(shù)k(k<=N)，則表示計算至k層級。如k=3，表示主效應＋兩者間及三者間之交互效應。若為零壹值矩陣之定義，如[1 0 0] A主效應、[0 1 0] B主效應、[0 0 1 ] C主效應、[1 1 0] AB交互效應、[1 0 1] AC交互效應、[0 1 1] BC交互效應、[1 1 1] ABC交互效應等。

在輸出項當中，TERMS矩陣可作為下一次執(zhí)行ANOVA時，其 MODEL輸入之引數(shù)。若MODEL參數(shù)不採用隨機型態(tài)，其變異分析表T 中之欄位將為TERMS 、ＳＳ、ＤＦ、奇偶數(shù)、均方、Ｆ檢測及Ｐ值等。若具隨機功能時，則會顯示TERMS之型態(tài)（即固定或隨機）、期望均方、Ｆ值之除數(shù)均方、Ｆ值之除數(shù)自由度、除數(shù)定義、變異項估計值、低限值及高限值等。

輸出參數(shù)STATS 的結(jié)構(gòu)包括使用MULTCOMPARE函數(shù)之參數(shù)及如下項：

coeffs????? 估計係數(shù)
coeffnames? 各係數(shù)之名稱
vars??????? 組別參數(shù)值矩陣
resid????? 適配模式下之餘數(shù)。

具隨機效應時，則另有下列欄位：

ems???????? 期望均方值。
denom?????? 分母定義。
rtnames???? 隨機項名稱。
varest????? 變異項估計值（每一隨機項一個）。
varci?????? 各變異項之信任區(qū)間

實際上anova2與anovan也可以通用，只是其安排的語法略有不同而已。anova2是將重複的觀察值置於列向，用reps來計算其每組之重複次數(shù)，而anovan則必須另外建相關(guān)的行作為指示其階數(shù)之用。例如下面的例子，假設屬anova2之資料，且是二重複，即reps=2：

X = [25 17 21; 28 18 65; 45 5 60; 42 10 95]

X =
25??? 17??? 21
28??? 18??? 65
45???? 5??? 60
42??? 10??? 95
p=anova2(X,2)
p =
0.0175??? 0.1930??? 0.2321

上述資料格式若要改為適用anovan，則必須建立對應之行向量。首先建立一個對應三欄的位置m1；其次再建立對應重複的群組m2：

m1=repmat(1:3,4,1)
m2=[ones(2,3);2*ones(2,3)]

m1 =
1???? 2???? 3
1???? 2???? 3
1???? 2???? 3
1???? 2???? 3
m2 =
1???? 1???? 1
1???? 1???? 1
2???? 2???? 2
2???? 2???? 2

其次，再將Ｘ，m1，m2以行向?qū)饋?#xff0c;如：

X=X(:);m1=m1(:);m2=m2(:);
[X m1 m2]
ans =
25???? 1???? 1
28???? 1???? 1
45???? 1???? 2
42???? 1???? 2
17???? 2???? 1
18???? 2???? 1
5???? 2???? 2
10???? 2???? 2
21???? 3???? 1
65???? 3???? 1
60???? 3???? 2
95???? 3???? 2

此時就可以利用anovan執(zhí)行分析了。

anovan(X, {m1 m2},2)
ans =
0.0175
0.1930
0.2321

其結(jié)果與上述anova1相同。看起來使用naovan好像比較複雜，那是因為轉(zhuǎn)換為anova1之型式複雜的綠故，若準備資料時就朝naovan之需要處理，則會簡單許多。指令中之參數(shù)2即為'model'=2的意思，表示分析結(jié)果包括交互作用之影響。若不考慮交互作用，則可以免去，其結(jié)果將完全與anova1相同。

下面是一個具三方變異分析之例子，設ｙ為觀察之資料，其餘三組g1、g2、g3為對應之組合項，各組內(nèi)僅有兩種內(nèi)容，g1為[1 2]、g2['hi' 'lo']、g3['june' 'may']。由三組內(nèi)容可知，其項目可為數(shù)值，可為文字，但文字必須使用文字字串。

y = [52.7 57.5 45.9 44.5 53.0 57.0 45.9 44.0]';
g1 = [1 2 1 2 1 2 1 2];
g2 = {'hi';'hi';'lo';'lo';'hi';'hi';'lo';'lo'};
g3 = {'may'; 'may'; 'may'; 'may'; 'june'; 'june'; 'june'; 'june'};

利用上述資料進行三方變異分析如下：

>>p = anovan(y, {g1 g2 g3})
p =
0.4174
0.0028
0.9140

輸出項Ｐ值包括三個主項所產(chǎn)生之效應，由其變異分析表可知分為x1、x2、x3對應g1、g2、g3等三組。由於沒有第三項參數(shù)，故僅列示主效率部份。若需其交互效應則必須加入2之參數(shù)在最後一項，或令'model' = 2。三個Ｐ值則對應個別零假設(Null Hypothesis)Ho1、Ho2、Ho3之機率值。基本上Ｐ值趨近零，對於零假設的成分愈小。例如，Ho2之對應Ｐ值0.0028已足夠小到可以認定該組合項下之某一樣本平均值無法與另一組有顯著之差別。在進行此項研斷之前，通常必須先選定Ｐ值之顯著水準門檻值，常用的的有0.005或 0.001，依問題的特性而定。

上述的結(jié)果並未考慮交互效應，若要增加此項功能，必須在參數(shù)方面設定，即令'mode'=2，或直接使用2即可。例如：

>>[p,table]=anovan(y, {g1 g2 g3},'model',2)

p =
0.0347
0.0048
0.2578
0.0158
0.1444
0.5000
table =
'Source'? 'Sum Sq.' 'd.f.' 'Singular?' 'Mean Sq.'??? 'F'?????? 'Prob>F'
'X1'???? [? 3.7812] [?? 1] [?? 0]??? [? 3.7812]?? 336.1111]??? [0.0347]
'X2'???? [199.0013] [?? 1] [?? 0]??? [199.0013]? [1.7689e+004] [0.0048]
'X3'???? [? 0.0612] [?? 1] [?? 0]??? [? 0.0612]? [???? 5.4444] [0.2578]
'X1*X2'? [ 18.3012] [?? 1] [?? 0]??? [ 18.3012]? [1.6268e+003] [0.0158]
'X1*X3'? [? 0.2112] [?? 1] [?? 0]??? [? 0.2112]? [??? 18.7778] [0.1444]
'X2*X3'? [? 0.0113] [?? 1] [?? 0]??? [? 0.0113]? [????????? 1] [0.5000]
'Error'? [? 0.0113] [?? 1] [?? 0]??? [? 0.0113]????????? []??? []
'Total'? [221.3788] [?? 7] [?? 0]??????????? []????????? []??? []

結(jié)果會有三項值，其內(nèi)容大致相同。Ｐ值之首三項為主效應，其餘三項為交互效應。在名稱上均預設為x1、x2、x3，此名稱亦可自行設定：

>>p= anovan(y,{g1 g2 g3},'varnames',{'time' 'limit' 'month'},'model',2);

>> aoctool
Note: 6 observations with missing values have been removed.

AOCTOOL 適合單向變異分析(ANOCVA)及繪製變量圖。其執(zhí)行格式如下：

AOCTOOL(X,Y,G,ALPHA)

上式之輸入?yún)?shù)：X,Y為對應之資料，其中Ｘ為已知值，Ｙ為回應值。Ｇ則是作為分組之變數(shù)。而ALPHA則是信任水準，其預設值為0.05，亦即其信任水準為95%。

執(zhí)行這個程式後，將出現(xiàn)三個圖表，其中一個為交談曲線圖，可以調(diào)整參數(shù)使其產(chǎn)生預測值變化，其二為為變異分析表(ANOVA)，另一為參數(shù)值預測。

除上述輸入?yún)?shù)外，各參數(shù)尚可指定名稱，其圖表亦可開關(guān)。其指令型式如下：

AOCTOOL(X,Y,G,ALPHA,XNAME,YNAME,GNAME,DISPLAYOPT,MODEL)

其中XNAME,YNAME,GNAME分別為Ｘ軸、Ｙ軸及組別名稱。 DISPLAYOPT 則控制圖形是否顯示（'on'為預設值，或否'off'）， MODEL 則控制最初適配時之選項，包括：

1??? 'same mean'　（共同均值）
2??? 'separate means'　（分開均值）
3??? 'same line'　（共同預測線）
4??? 'parallel lines'　（平行預測線）
5??? 'separate lines'　（分離預測線）

此外，此一指令亦容許有輸出，其型式如下：

[H,ATAB,CTAB,STATS] = AOCTOOL(...)

其中 H代表圖中各線之握把， ATAB 與 CTAB則為ANOVA表及係數(shù)表之內(nèi)容，而 STATS則為多重均值比較之結(jié)果，亦即為 MULTCOMPARE 函數(shù)執(zhí)行的結(jié)果。

下面的例子中為利用load carsmall下載最近十餘年（1970-1982）的汽車相關(guān)資料。其中包括車重(Weight)、加侖里程數(shù)(MPG)及年份(Model_Year)。其資料內(nèi)容如下，請?zhí)貏e注意在加侖里程之資料中有六點之資料從缺。

>> Weight'
3504???? 3693???? 3436???? 3433???? 3449???? 4341???? 4354
4312???? 4425???? 3850???? 3090???? 4142???? 4034???? 4166
3850???? 3563???? 3609???? 3353???? 3761???? 3086???? 2372
2833???? 2774???? 2587???? 2130???? 1835???? 2672???? 2430
2375???? 2234???? 2648???? 4615???? 4376???? 4382???? 4732
2464???? 2220???? 2572???? 2255???? 2202???? 4215???? 4190
3962???? 4215???? 3233???? 3353???? 3012???? 3085???? 2035
2164???? 1937???? 1795???? 3651???? 3574???? 3645???? 3193
1825???? 1990???? 2155???? 2565???? 3150???? 3940???? 3270
2930???? 3820???? 4380???? 4055???? 3870???? 3755???? 2605
2640???? 2395???? 2575???? 2525???? 2735???? 2865???? 3035
1980???? 2025???? 1970???? 2125???? 2125???? 2160???? 2205
2245???? 1965???? 1965???? 1995???? 2945???? 3015???? 2585
2835???? 2665???? 2370???? 2950???? 2790???? 2130???? 2295
2625???? 2720

>> MPG'
18.0000?? 15.0000?? 18.0000?? 16.0000?? 17.0000?? 15.0000?? 14.0000?? 14.0000
14.0000?? 15.0000?????? NaN?????? NaN?????? NaN?????? NaN?????? NaN?? 15.0000
14.0000?????? NaN?? 15.0000?? 14.0000?? 24.0000?? 22.0000?? 18.0000?? 21.0000
27.0000?? 26.0000?? 25.0000?? 24.0000?? 25.0000?? 26.0000?? 21.0000?? 10.0000
10.0000?? 11.0000??? 9.0000?? 28.0000?? 25.0000?? 25.0000?? 26.0000?? 27.0000
17.5000?? 16.0000?? 15.5000?? 14.5000?? 22.0000?? 22.0000?? 24.0000?? 22.5000
29.0000?? 24.5000?? 29.0000?? 33.0000?? 20.0000?? 18.0000?? 18.5000?? 17.5000
29.5000?? 32.0000?? 28.0000?? 26.5000?? 20.0000?? 13.0000?? 19.0000?? 19.0000
16.5000?? 16.5000?? 13.0000?? 13.0000?? 13.0000?? 28.0000?? 27.0000?? 34.0000
31.0000?? 29.0000?? 27.0000?? 24.0000?? 23.0000?? 36.0000?? 37.0000?? 31.0000
38.0000?? 36.0000?? 36.0000?? 36.0000?? 34.0000?? 38.0000?? 32.0000?? 38.0000
25.0000?? 38.0000?? 26.0000?? 22.0000?? 32.0000?? 36.0000?? 27.0000?? 27.0000
44.0000?? 32.0000?? 28.0000?? 31.0000

>> Model_Year'
70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70
70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70
70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 70??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76
76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76
76??? 76??? 76??? 76??? 76??? 76

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的MATLAB统计与回归的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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