上海国际能源交易中心大户持仓报告制度 操作指南
上海國(guó)際能源交易中心大戶持倉報(bào)告制度
操作指南
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為進(jìn)一步規(guī)范和明確大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、大戶持倉報(bào)告提交和保存、大戶持倉報(bào)告監(jiān)督管理等方面的工作，根據(jù)《上海國(guó)際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則》第五章大戶持倉報(bào)告制度有關(guān)規(guī)定，制定本指南。
一、總體要求
會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶應(yīng)當(dāng)按照《上海國(guó)際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則》第五章大戶持倉報(bào)告制度的要求報(bào)送大戶持倉報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
上海國(guó)際能源交易中心（以下簡(jiǎn)稱能源中心）可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，指定會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或客戶提交大戶持倉報(bào)告或進(jìn)一步提交其他說明材料。
二、大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
（一）會(huì)員、境外特殊參與者、客戶大戶持倉報(bào)告
1.報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
會(huì)員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計(jì)算，下同）達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限額時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心報(bào)告。
2.報(bào)告豁免
會(huì)員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉首次達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、并報(bào)送大戶持倉報(bào)告后，其在該合約同方向持倉再次達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可以免除再次報(bào)送該合約同方向大戶持倉報(bào)告的義務(wù)。
但在某期貨合約當(dāng)日收盤價(jià)達(dá)到漲跌停板時(shí)，會(huì)員、境外特殊參與者、客戶在該合約的買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限額的，仍應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉報(bào)告。
此外，當(dāng)日收盤后某期貨品種持倉量較前一交易日持倉量增加20%以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員、境外特殊參與者、客戶在該品種任一合約上的買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限額的，也應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉報(bào)告。
（二）境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報(bào)告
1.報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計(jì)算，下同）達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限額的60%時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心報(bào)告。
此外，境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限額的特定持倉占比檔位時(shí)，也應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心報(bào)告。境外中介機(jī)構(gòu)持倉占比檔位劃分如下：
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| 比值起始點(diǎn)(>=) | 比值終止點(diǎn)(<) | 持倉占比檔位 |
| 60% | 80% | 60檔 |
| 80% | 100% | 80檔 |
| 100% | ? | 100檔 |
2.報(bào)告豁免
境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、并報(bào)送大戶持倉報(bào)告后，其在該合約同方向持倉占比檔位未高于其在該合約買（賣）持倉占比曾達(dá)到的最高檔位的，可以免除再次報(bào)送該合約同方向大戶持倉報(bào)告的義務(wù)。
但在某期貨合約當(dāng)日收盤價(jià)達(dá)到漲跌停板時(shí)，境外中介機(jī)構(gòu)在該合約的買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)定的大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，仍應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉報(bào)告。
此外，當(dāng)日收盤后某期貨品種持倉量較前一交易日持倉量增加20%以上（含本數(shù)）時(shí)，境外中介機(jī)構(gòu)在該品種任一合約上的買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)定的大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，也應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉報(bào)告。
三、大戶持倉報(bào)告的提交及保存
1.會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報(bào)告
會(huì)員、境外特殊參與者通過能源中心會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)直接向能源中心提交大戶持倉報(bào)告及相關(guān)材料。境外中介機(jī)構(gòu)使用能源中心境外中介服務(wù)系統(tǒng)提交大戶持倉報(bào)告及相關(guān)材料，由其委托交易的期貨公司會(huì)員或者境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者對(duì)大戶持倉報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)能源中心會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提交至能源中心。
會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)將其蓋章或簽字的大戶持倉報(bào)告及相關(guān)材料留存?zhèn)洳椤Ｆ谪浌緯?huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)將境外中介機(jī)構(gòu)使用能源中心境外中介服務(wù)系統(tǒng)提交的大戶持倉報(bào)告打印、蓋章或簽字留存?zhèn)洳椤?/p>
2.客戶大戶持倉報(bào)告
期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)將已經(jīng)客戶確認(rèn)的大戶持倉報(bào)告及相關(guān)材料上傳至能源中心會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)。境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)將已經(jīng)客戶確認(rèn)的大戶持倉報(bào)告及相關(guān)材料上傳至能源中心境外中介服務(wù)系統(tǒng)。期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者在能源中心會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)收到境外中介機(jī)構(gòu)為其客戶提交的大戶持倉報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)并通過能源中心會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提交至能源中心。
期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶通知工作的電話錄音、電子郵件等證明文檔及客戶提交的相關(guān)材料留存?zhèn)洳椤Ｆ谪浌緯?huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)將境外中介機(jī)構(gòu)為其客戶提交的大戶持倉報(bào)告打印、蓋章或簽字留存?zhèn)洳椤?/p>
四、大戶持倉報(bào)告的監(jiān)督管理
客戶應(yīng)當(dāng)通過期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)提交大戶持倉報(bào)告。客戶未報(bào)告的，所在的期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促、提醒相關(guān)客戶向能源中心報(bào)告。客戶確有特殊原因未報(bào)告的，所在的期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向能源中心報(bào)告。
能源中心可以不定期地對(duì)指定會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶的大戶持倉報(bào)告執(zhí)行情況及提供材料進(jìn)行核查。
對(duì)于未按大戶持倉報(bào)告制度向能源中心履行申報(bào)義務(wù)，或者作虛假報(bào)告、隱瞞不報(bào)的，能源中心可以按照《上海國(guó)際能源交易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶進(jìn)行處理。
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附：1. 大戶持倉報(bào)告（樣表）
2. 境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報(bào)告業(yè)務(wù)操作案例
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附1
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大戶持倉報(bào)告（樣表）
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期貨公司類會(huì)員大戶持倉報(bào)告表[1]
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| 會(huì)員名稱 | 會(huì)員號(hào) | 聯(lián)系電話 | |||||||||
| 合約代碼 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | ? | ||||||||
| 持倉保證金 | 可動(dòng)用資金 | 持倉客戶數(shù)量 | ? | ||||||||
| 資金來源 | |||||||||||
| 持倉量前五名的客戶資料[2] | |||||||||||
| 客戶 編碼 | 名稱 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | 保證金占用 | 可動(dòng)用資金 | 資金 調(diào)撥人 | 指令 下達(dá)人 | 聯(lián)系電話 | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | |||||||||||
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期貨公司會(huì)員單位公章：??? ?或?????? 境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字[3]：
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??????? ????????????????????????????大寫簽字：
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日期：?? 年??? 月??? 日???????????? 日期：?? 年???? 月??? 日
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非期貨公司類會(huì)員大戶持倉報(bào)告表[4]
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| 第一部分：申報(bào)人信息 | ||||||
| 會(huì)員名稱 | ? | 會(huì)員號(hào) | ? | 聯(lián)系電話 | ? | |
| 合約代碼 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | ||||
| 持倉保證金 | 可動(dòng)用資金 | ? | ||||
| 資金調(diào)撥人 | 指令下達(dá)人 | |||||
| 資金來源 | ? | 是否為套利交易？ | 是○????????? 否○ | |||
| 是否計(jì)劃 交割？ | 是○???????? 否○ | 預(yù)計(jì)交割量 | ? | |||
| 是否實(shí)際控制其他主體（個(gè)人客戶或單位客戶）的期貨交易或者被其他主體實(shí)際控制期貨交易？???? 是 ○??? 否 ○??? （如果是，請(qǐng)繼續(xù)填寫以下信息：） | ||||||
| 是否已申報(bào)過實(shí)際控制關(guān)系？???? 是 ○???? 否 ○ | ||||||
| 第二部分：申報(bào)人承諾 | ||||||
| ??? 根據(jù)《上海國(guó)際能源交易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則》第三十九條，本人承諾所申報(bào)內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 | ||||||
| ? | ||||||
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非期貨公司會(huì)員單位公章[5]：?? 或 ???境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字[6]：
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???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? 大寫簽字：
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??????????????????????????????????
日期：??? 年??? 月??? 日?????????? 日期：???? 年?????? 月????? 日
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客戶大戶持倉報(bào)告表
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| 第一部分：申報(bào)人信息 | ||||||
| 會(huì)員名稱 | ? | 會(huì)員號(hào) | ? | |||
| 境外中介機(jī)構(gòu)名稱 | ? | 境外中介 機(jī)構(gòu)號(hào) | ? | |||
| 客戶名稱 | 客戶編碼 | 聯(lián)系電話 | ||||
| 合約代碼 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | ||||
| 持倉保證金 | 可動(dòng)用資金 | ? | ||||
| 資金調(diào)撥人 | 指令下達(dá)人 | |||||
| 資金來源 | ? | 是否為套利交易？ | 是○????????? 否○ | |||
| 是否計(jì)劃交割？ | 是○???????? 否○ | 預(yù)計(jì)交割量 | ? | |||
| 是否實(shí)際控制其他主體（個(gè)人客戶或單位客戶）的期貨交易或者被其他主體實(shí)際控制期貨交易？ 是 ○???? 否 ○?? （如果是，請(qǐng)繼續(xù)填寫以下信息：） | ||||||
| ??? 是否已申報(bào)過實(shí)際控制關(guān)系？???? 是 ○???? 否 ○ | ||||||
| 第二部分：申報(bào)人承諾 | ||||||
| 根據(jù)《上海國(guó)際能源交易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則》第三十九條，本人承諾所申報(bào)內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 | ||||||
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期貨公司類會(huì)員單位簽章[7]：????? 及 ??境外中介機(jī)構(gòu)（如涉及）風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字：
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大寫簽字：????????????????????????? 大寫簽字：
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日期：???? 年????? 月???? 日??????? 客戶簽字[8]：
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???????? 大寫簽字：
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日期：???? 年????? 月???? 日
境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報(bào)告表
| 境外中介機(jī)構(gòu)名稱 | 境外中介 機(jī)構(gòu)號(hào) | ? | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
| 合約代碼 | 持倉客戶數(shù)量 | ? | ||||||||||||
| 買一般持倉 | ? | 買一般持倉 單邊占比 | ? | |||||||||||
| 賣一般持倉 | ? | 賣一般持倉 單邊占比 | ? | |||||||||||
| 持倉保證金 | 可動(dòng)用資金 | ? | ||||||||||||
| 資金來源 | ||||||||||||||
| 持倉量前五名的客戶資料[9] | ||||||||||||||
| 客戶 編碼 | 名稱 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | 保證金占用 | 可動(dòng)用資金 | 資金 調(diào)撥人 | 指令 下達(dá)人 | 聯(lián)系 電話 | ||||||
| ? | ? | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ||||||||||||||
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期貨公司類會(huì)員單位簽章[10]：????? 及??? 境外中介機(jī)構(gòu)風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字：???????????????
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大寫簽字：?????????????????????????? 大寫簽字：
??????????????????????????????????
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日期：??? 年???? 月???? 日?????????? 日期：???? 年???? 月???? 日
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附2
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境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報(bào)告業(yè)務(wù)操作案例
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假設(shè)：境外中介機(jī)構(gòu)A在SC1712合約買持倉占持倉限額比為X，賣持倉占持倉限額比為Y，且買、賣持倉均于T日首次達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，則后續(xù)交易日需主動(dòng)提交大戶持倉報(bào)告的情況如下：
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| 交易日 | X | Y | 檔位 | 當(dāng)日市場(chǎng) 異動(dòng)情況 | 大戶持倉 報(bào)告 |
| T | 72% | 63% | X為60檔 Y為60檔 | ? | 買持倉、賣持倉均需報(bào)送 |
| T+1 | 78% | 75% | X為60檔 Y為60檔 | ? | 無需報(bào)送 |
| T+2 | 89% | 83% | X為80檔 Y為80檔 | ? | 買持倉、賣持倉均需報(bào)送 |
| T+3 | 96% | 63% | X為80檔 Y為60檔 | ? | 無需報(bào)送 |
| T+4 | 88% | 85% | X為80檔 Y為80檔 | SC1712合約收盤時(shí)跌停 | 買持倉、賣持倉均需報(bào)送 |
| T+5 | 82% | 71% | X為80檔 Y為60檔 | SC1712合約收盤時(shí)漲停 | 買持倉、賣持倉均需報(bào)送 |
| T+6 | 75% | 65% | X為60檔 Y為60檔 | 收盤后，原油期貨品種持倉量增加21% | 買持倉、賣持倉均需報(bào)送 |
| T+7 | 68% | 57% | X為60檔 | 收盤后，原油期貨品種持倉量增加24% | 買持倉需報(bào)送 |
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[1] 期貨公司類會(huì)員：期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者。
[2] “持倉量前五名的客戶”是指在大戶持倉報(bào)告合約的買（賣）報(bào)告方向上買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計(jì)算）前五名的客戶（含境外中介機(jī)構(gòu)的客戶）。
[3] 境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者由已向能源中心報(bào)備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人簽字。
[4] 非期貨公司類會(huì)員：非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者。
[5] 非期貨公司會(huì)員已向能源中心報(bào)備的資金調(diào)撥人、指令下達(dá)人簽字視同有效。
[6] 境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者由已向能源中心報(bào)備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人簽字。
[7] 期貨公司類會(huì)員：期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者。
境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者如無公章，可由已向能源中心報(bào)備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人簽字。
[8] 已向能源中心報(bào)備的資金調(diào)撥人、指令下達(dá)人簽字視同有效。
[9] “持倉量前五名的客戶”是指在大戶持倉報(bào)告合約的買（賣）報(bào)告方向上買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計(jì)算）前五名的客戶。
[10] 期貨公司類會(huì)員：期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者。
境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者如無公章，可由已向能源中心報(bào)備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人簽字。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的上海国际能源交易中心大户持仓报告制度 操作指南的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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