上期回顧

時序模型選擇+學習路徑分享

VAR模型的實操步驟(上)(點擊進入)

AR根檢驗

單位根檢驗是檢驗單個序列的穩定性，而AR根檢驗則是檢驗VAR整體模型的穩定性。選擇變量，右鍵open-as var-view-lag strcture-AR roots table/AR roots graph(表格形式/圖表形式)

脈沖響應函數分析

在VAR模型是穩定的前提下，可以采取脈沖響應函數分析法對VAR模型進行分析，研究每一變量的沖擊對自身及其它變量的影響。選擇View-Impulse Responses

? ? ?以下圖為例，代表以多圖形式分別展示10期內x的沖擊對x和y造成的影響。

? ? ?紅色線為標準差區間，藍色為沖擊影響。本例中脈沖響應函數分析效果不佳，理由如下：根據脈沖響應的理論原理，沖擊應隨著期數的增加而減少，最終會收斂于0，而下圖明顯不收斂于0，這時要應重寫檢查考慮數據和序列平穩問題。

方差分解

一個變量如果只能取1個值，它所含的信息量幾乎為0，但當變量有差異值，它才能含有較大的信息量。而方差分解就是研究不同時期變量的預測方差可以分解為不同沖擊解釋的部分。點擊view-variance decomposition。

? ? ?以下圖為例，代表以多圖形式分別展示10期內x和y對x的解釋程度。而本例中隨著時間的推移，x對本身的解釋程度遞減，y對x的解釋程度遞增，但在10期時x對本身的解釋程度仍然較高，約為80%，y對x的解釋程度占比較低，約為20%。

補充

1.一般情況下，誤差修正模型中誤差修正項的系數為(-1，0)。

2.模型結果中注意系數及模型整體是否均通過顯著性檢驗。

3.如果原序列平穩，則用原序列建立VAR模型；如果原序列不平穩，差分后平穩，分為以下兩種情況：

①通過協整檢驗，則用原序列建立VEC模型，VEC是帶修正項的VAR②沒有通過協整，則用一階差分序列建立VAR。

4.VECM是誤差修正后的VAR，所以脈沖響應函數分析是建立在VAR模型或VEC模型上，文中例子的操作方法是建立在VAR上的。

5.如果文章中的概念理解或操作分享有誤，歡迎大家指出。

下期預告

E-G兩步法+ECM模型實操步驟

熵值法詳細步驟

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的论文模型构建的步骤_论文实证经验分享|VAR模型实操步骤（下）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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