本文為美國喬治亞州立大學（作者：Zhejin Hu）的碩士論文，共61頁。

?

本文比較了線性約束下單變量和多變量時間序列對中國銅鋁期貨市場的建模和預測。對于單時間序列，在建立ARIMA模型之前，已經測試并執(zhí)行了靜態(tài)數據轉換。對于多變量時間序列，在建立VECM模型之前進行了協(xié)整秩檢驗。在所選模型的基礎上，預測結果表明，多變量時間序列分析比單變量時間序列分析具有更好的結果，說明利用多變量時間序列之間的關系可以提高時間序列預測的準確性。

This thesis presents a comparison formodeling and forecasting Chinese futures market of copper and aluminum withsingle time series and multivariate time series under linear restrictions. Forsingle time series, data transformation for stationary purpose has been testedand performed before ARIMA model was built. For multivariate time series,co-integration rank test has been performed and included before VECM model wasbuilt. Based on selected models, the forecasting shows multivariate time seriesanalysis has a better result than single time series, which indicates utilizingthe relationships among the series can improve the accuracy of time seriesforecasting.

?

?

1 引言

2 分析方法

3 結果與討論

4 結論與未來研究展望

附錄A SAS代碼

附錄B SAS輸出

完整資料領取請加QQ群免費下載：

總結

以上是生活随笔為你收集整理的【统计学】【2008.11】中国铜铝未来市场价格的时间序列预测模型的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。