線性規劃模型一般程序表示

因為是求解最大值問題，而Matlab只提供了最小值求解，因此要求最大值問題，需要兩邊同時變號，將最大值問題轉化為最小值問題求解。

問題引入

此處 ui應為s1
可以看到加上銀行生息的話，共有5種投資方式，而且題目提到了資金M數目龐大，而且希望投資收益越大越好，風險越小越好，那么可以認為是多目標最優化的求解。

符號規定

以下為解決本問題的符號規定

基本假設

分析問題，并做出假設。

模型分析與建立

因為要兼具風險和收益，因此確定該模型為多目標規劃模型，后面會將多目標問題轉化為單目標，便于求解，而且由于投資金額與投資的門檻相比很大，可以認為每種投資方式的凈收益為(ri-pi) * xi。

第一種模型只考慮收益問題，設定一個風險閾值a,把風險作為一種約束條件進行求解。

模型求解

clc,clear a = 0;hold on while a < 0.05c = [-0.05, -0.27, -0.19, -0.185, -0.185];A = [zeros(4,1), diag([0.025, 0.015, 0.055, 0.026])];b = a * ones(4,1);Aeq = [1,1.01,1.02,1.045,1.065];beq = 1;LB=zeros(5,1);[x,Q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);Q = -Q;plot(a,Q,'*k');a = a + 0.001; end xlabel('a'); ylabel('Q');

運行結果：

得出結論

總結

以上是生活随笔為你收集整理的线性规划模型--解决投资问题的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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