用第三方庫(kù)tushare之前,在anconda promt輸入 pip install tushare

pip install tushare

下載好庫(kù)之后，我們需要去tushare大數(shù)據(jù)社區(qū)注冊(cè)賬號(hào)，新人完善下基本信息，即可免費(fèi)調(diào)取足量的數(shù)據(jù)。

?完善好信息后,進(jìn)入個(gè)人主頁(yè)頁(yè)面-接口token，復(fù)制里面的代碼，即可進(jìn)入接下來(lái)的api初始化了。

ts.set_token('******') pro=ts.pro_api()

token值（*****）這里輸入自己剛才復(fù)制的代碼即可。

獲取某只股票代碼如：ts.get_hist_data('600058') ，參數(shù)可以設(shè)置起始和截至日期，tushare給我們提供了近3年的數(shù)據(jù)，寫(xiě)一些基本的策略驗(yàn)證對(duì)于前期的新手是足夠的。

?拿到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之后，我們需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步加工。比如這里日期最新的開(kāi)頭，所以我們需要調(diào)換下順序。同時(shí)可以取出我們需要的列數(shù)據(jù)，方便查看。

df.sort_index(ascending=True,inplace=True) df=df[['open','high','close','low','p_change','volume']]

?拿到簡(jiǎn)單加工后的數(shù)據(jù)就可以計(jì)算出我們策略需要的指標(biāo)和數(shù)據(jù)了。我這里調(diào)用自己寫(xiě)的MACD指標(biāo)。函數(shù)會(huì)對(duì)原數(shù)據(jù)直接修改，不需要重新定義變量。

def getmacd(data,short=12,long=26,dea=9,close='收盤(pán)價(jià)'):data['EMA_short']=data['close'].ewm(span=short).mean()data['EMA_long']=data['close'].ewm(span=long).mean()data['dif']=data['EMA_short']-data['EMA_long']data['dea']=data['dif'].ewm(span=dea).mean()data['macd']= (data['dif']-data['dea'])*2return datagetmacd(df,close=df['close'])

?后面的代碼便是對(duì)箱體的數(shù)據(jù)描述了，我這里把箱體定義成前后10天內(nèi)漲幅不超過(guò)5個(gè)點(diǎn)，收盤(pán)價(jià)不超過(guò)10前面10天的最高點(diǎn)，同時(shí)加入了一些自己定義的指標(biāo)，比如某天成交量的放大。定義完所有條件后，我們需要找出對(duì)應(yīng)的日期。即用條件去控制：

cond1=df['p_change'].rolling(10).sum()<5.0 cond2=df['dif']>0 cond3=(df['high']>df['10日箱體頂部'])&(df['high'].shift(1)<df['10日箱體頂部']) cond4=df['p_change'].rolling(5).sum()<5.0 cond5=df['close'].rolling(5).mean()>df['close'].rolling(10).mean() cond6=df['K']>df['K'].shift(1) df.loc[cond1&cond2&cond3&cond4&cond5&cond6,'突破箱體']=1

按照正常思維，我們希望他階段性突破一個(gè)壓力位是希望他放量出來(lái)的，否則容易被假象欺騙，那么我們?cè)俣x一個(gè)指標(biāo)，突破箱體當(dāng)天的成交量是放大的，而且箱體中，會(huì)伴隨著一些天數(shù)的成交量變動(dòng)，感受到是否有資金悄悄接受籌碼。我這里采用10日平均成交量作為一個(gè)基準(zhǔn)，大于這個(gè)量便認(rèn)為有資金入場(chǎng)。

df.loc[df['volume']>df['volume'].rolling(10).mean(),'主力介入']=1 df.loc[df['突破箱體']==1,'主力介入']=1 df=df[df['主力介入'].isin([1])] df.reset_index(inplace=True)

?到這里已經(jīng)接近完成了。我們可以看到出現(xiàn)很多次資金放量。但是突破了箱體只有一次。

?但這一次也還沒(méi)有完成我們的結(jié)果。我想選出這突破的當(dāng)天，他前面箱體內(nèi)是出現(xiàn)多次放量的。這里我以基礎(chǔ)3為標(biāo)準(zhǔn)，即突破前10天內(nèi)出現(xiàn)至少出現(xiàn)3次的量能波動(dòng)。我們只需要將主力介入為NaN的地方填充為0，變可以方便我們計(jì)算。

df['主力介入'].fillna(0,inplace=True) df['波動(dòng)']=df['主力介入'].rolling(10).sum()

?這里可以看出，突破前只有2次量能波動(dòng).顯然不符合我們預(yù)期。換個(gè)股票代碼002412后看看結(jié)果。

?打開(kāi)東財(cái)去看看。

?基本符合預(yù)期，那我們只需要加上最后一個(gè)條件，波動(dòng)次數(shù)大于3就行。

df=df[df['波動(dòng)']>3]

下面是完整代碼，感興趣的可以自行修改。

df=ts.get_hist_data('002412') df.sort_index(ascending=True,inplace=True) df=df[['open','high','close','low','p_change','volume']] def getmacd(data,short=12,long=26,dea=9,close='收盤(pán)價(jià)'):data['EMA_short']=data['close'].ewm(span=short).mean()data['EMA_long']=data['close'].ewm(span=long).mean()data['dif']=data['EMA_short']-data['EMA_long']data['dea']=data['dif'].ewm(span=dea).mean()data['macd']= (data['dif']-data['dea'])*2return data getmacd(df,close=df['close']) df.loc[:,'9_high']=df['high'].rolling(9,min_periods=1).max() df.loc[:,'9_low']=df['low'].rolling(9,min_periods=1).min() df.loc[:,'RSV']=((df['close']-df['9_low'])/(df['9_high']-df['9_low']))*100 df.loc[:,'K']=df['RSV'].ewm(com=2).mean() df.loc[:,'D']=df['K'].ewm(com=2).mean() df['1日漲跌']=df['close'].shift(-1)-df['close'] df['3日漲跌']=df['close'].shift(-3)-df['close'] df['5日漲跌']=df['close'].shift(-5)-df['close'] df['10日漲跌']=df['close'].shift(-10)-df['close'] df=df[['open','high','close','low','p_change','volume','dif','K','1日漲跌','3日漲跌','5日漲跌','10日漲跌']] df.loc[:,'10日箱體頂部']=df['close'].rolling(10).max() cond1=df['p_change'].rolling(10).sum()<5.0 cond2=df['dif']>0 cond3=(df['high']>df['10日箱體頂部'])&(df['high'].shift(1)<df['10日箱體頂部']) cond4=df['p_change'].rolling(5).sum()<5.0 cond5=df['close'].rolling(5).mean()>df['close'].rolling(10).mean() cond6=df['K']>df['K'].shift(1) df.loc[cond1&cond2&cond3&cond4&cond5&cond6,'突破箱體']=1 df.loc[df['volume']>df['volume'].rolling(10).mean(),'主力介入']=1 df.loc[df['突破箱體']==1,'主力介入']=1 # df=df[df['主力介入'].isin([1])] df.reset_index(inplace=True) df['主力介入'].fillna(0,inplace=True) df['波動(dòng)']=df['主力介入'].rolling(10).sum() df=df[df['突破箱體'].isin([1])] df=df[df['波動(dòng)']>3] df

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的tushare找出箱体突破点的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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