K倍交叉驗證配對t檢驗

比較兩個模型性能的K倍配對t檢驗程序

from mlxtend.evaluate import paired_ttest_kfold_cv

概述

K-fold交叉驗證配對t檢驗程序是比較兩個模型（分類器或回歸器）性能的常用方法，并解決了重采樣t檢驗程序的一些缺點；然而，這種方法仍然存在訓練集重疊的問題，不建議在實踐中使用[1]，應該使用配對測試5x2cv等技術。

為了解釋這種方法是如何工作的，讓我們考慮估計量（例如，分類器）A和B。此外，我們有一個標記數據集D。在公共保持方法中，我們通常將數據集分成2個部分：訓練和測試集。在k-fold交叉驗證配對t檢驗程序中，我們將測試集分成大小相等的k個部分，然后每個部分用于測試，而剩余的k-1部分（連接在一起）用于訓練分類器或回歸器（即標準的k-fold交叉驗證程序）。

在每個k次交叉驗證迭代中，我們計算每個迭代中A和B之間的性能差異，從而獲得k個差異度量?，F在，通過假設這些k差異是獨立繪制的，并且遵循近似正態分布，我們可以根據 Student的t檢驗(Student’s t test)，在模型A和B具有相同性能的無效假設下，用 $k?1$ 自由度計算以下 $t$ 統計量：
$$t=\frac{\overline{p}\sqrt{k}}{\sqrt{{\sum }_{i=1}^k(p^{(i)?\overline{p}}{)}^2/(k?1)}}.$$
這里，$p^{(i)}$ 計算第 $i$ 次迭代中模型性能之間的差異， $p^{(i)}=p_A^{(i)}?p_B^{(i)}$ 和 $\overline{p}$ 表示分類器性能之間的平均差異，$\overline{p}=\frac{1}{k}{\sum }_{i=1}^k{p}^{(i)}$。

一旦我們計算了 $t$ 統計量，我們就可以計算 $p$ 值，并將其與我們選擇的顯著性水平進行比較，例如，$\alpha =0.05$。如果 $p$ 值小于 $\alpha$，我們拒絕零假設，并接受兩個模型存在顯著差異。

這種方法的問題以及不建議在實踐中使用的原因是，它違反了學生t檢驗(Student’s t test)[1]的假設：

• 模型性能之間的差異 ($p^{(i)}=p_A^{(i)}?p_B^{(i)}$ ) 不是正態分布，因為 $p_A^{(i)}$ 和 $p_B^{(i)}$ 不是獨立的
• $p^{(i)}$ 本身不是獨立的，因為訓練集重疊

References

• [1] Dietterich TG (1998) Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms. Neural Comput 10:1895–1923.

例1-K-折疊交叉驗證配對t檢驗

假設我們想要比較兩種分類算法，邏輯回歸(logistic regression)和決策樹(a decision tree )算法：

from sklearn.linear_model import LogisticRegression from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier from mlxtend.data import iris_data from sklearn.model_selection import train_test_splitX, y = iris_data() clf1 = LogisticRegression(random_state=1) clf2 = DecisionTreeClassifier(random_state=1)X_train, X_test, y_train, y_test = \train_test_split(X, y, test_size=0.25,random_state=123)score1 = clf1.fit(X_train, y_train).score(X_test, y_test) score2 = clf2.fit(X_train, y_train).score(X_test, y_test)print('Logistic regression accuracy: %.2f%%' % (score1*100)) print('Decision tree accuracy: %.2f%%' % (score2*100)) Logistic regression accuracy: 97.37% Decision tree accuracy: 94.74%

請注意，由于在重采樣過程中產生了新的測試/訓練分離，這些精度值不用于配對t測試(paired t-test)程序，上述值僅用于直覺。

現在，我們假設顯著性閾值α=0.05，以拒絕兩種算法在數據集上表現相同的無效假設，并進行k倍交叉驗證t檢驗：

from mlxtend.evaluate import paired_ttest_kfold_cvt, p = paired_ttest_kfold_cv(estimator1=clf1,estimator2=clf2,X=X, y=y,random_seed=1)print('t statistic: %.3f' % t) print('p value: %.3f' % p) t statistic: -1.861 p value: 0.096

由于 $p>\alpha$，我們不能拒絕零假設，并且可以得出結論，兩種算法的性能沒有顯著差異。

雖然通常不建議在不糾正多個假設測試的情況下多次應用統計測試，但讓我們來看一個示例，其中決策樹算法僅限于生成一個非常簡單的決策邊界，這將導致相對較差的性能：

clf2 = DecisionTreeClassifier(random_state=1, max_depth=1)score2 = clf2.fit(X_train, y_train).score(X_test, y_test) print('Decision tree accuracy: %.2f%%' % (score2*100))t, p = paired_ttest_kfold_cv(estimator1=clf1,estimator2=clf2,X=X, y=y,random_seed=1)print('t statistic: %.3f' % t) print('p value: %.3f' % p) Decision tree accuracy: 63.16% t statistic: 13.491 p value: 0.000

假設我們在顯著性水平α=0.05的情況下進行了該測試，我們可以拒絕兩個模型在該數據集上表現相同的無效假設，因為p值（p<0.001）小于α。

API

paired_ttest_kfold_cv(estimator1, estimator2, X, y, cv=10, scoring=None, shuffle=False, random_seed=None)

執行 k-fold 配對t檢驗( k-fold paired t test )程序來比較兩個模型的性能。

Parameters

• estimator1 : scikit-learn classifier or regressor

• estimator2 : scikit-learn classifier or regressor

• X : {array-like, sparse matrix}, shape = [n_samples, n_features]

  Training vectors, where n_samples is the number of samples and n_features is the number of features.

  訓練向量，其中 n_samples 是樣本數，n_features 是特征數。

• y : array-like, shape = [n_samples]

  Target values.

• cv : int (default: 10)

  Number of splits and iteration for the cross-validation procedure

  交叉驗證程序的拆分和迭代次數

• scoring : str, callable, or None (default: None)

  If None (default), uses ‘accuracy’ for sklearn classifiers and ‘r2’ for sklearn regressors. If str, uses a sklearn scoring metric string identifier, for example {accuracy, f1, precision, recall, roc_auc} for classifiers, {‘mean_absolute_error’, ‘mean_squared_error’/‘neg_mean_squared_error’, ‘median_absolute_error’, ‘r2’} for regressors. If a callable object or function is provided, it has to be conform with sklearn’s signature scorer(estimator, X, y); see http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.make_scorer.html for more information.

  -如果沒有（默認），則對sklearn分類器使用“準確性”，對sklearn回歸器使用“r2”。如果str使用sklearn評分度量字符串標識符，例如{accurity，f1，precision，recall，roc_auc}作為分類器，{‘mean_absolute_error’，‘mean_squared_error’/‘neg_mean_squared_error’，‘median_absolute_error’，‘r2’}作為回歸器。如果提供了一個可調用的對象或函數，它必須符合sklearn的簽名“scorer（estimator，X，y）”；看見http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.make_scorer.html了解更多信息。

• shuffle : bool (default: True)

  Whether to shuffle the dataset for generating the k-fold splits.

  是否洗牌數據集以生成k折疊拆分。

• random_seed : int or None (default: None)

  Random seed for shuffling the dataset for generating the k-fold splits. Ignored if shuffle=False.

  隨機種子，用于對數據集進行洗牌，以生成k折疊拆分。如果shuffle=False，則忽略。

Returns

• t : float

  The t-statistic

  t 統計量

• pvalue : float

  Two-tailed p-value. If the chosen significance level is larger than the p-value, we reject the null hypothesis and accept that there are significant differences in the two compared models.

  雙尾p值。如果選擇的顯著性水平大于p值，我們拒絕零假設，并接受兩個比較模型存在顯著差異。

Examples

For usage examples, please see http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/evaluate/paired_ttest_kfold_cv/

有關用法示例，請參見http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/evaluate/paired_ttest_kfold_cv/

reference

@online{Raschka2021Sep,
author = {Raschka, S.},
title = {{K-fold cross-validated paired t test - mlxtend}},
year = {2021},
month = {9},
date = {2021-09-03},
urldate = {2022-03-10},
language = {english},
hyphenation = {english},
note = {[Online; accessed 10. Mar. 2022]},
url = {http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/evaluate/paired_ttest_kfold_cv},
abstract = {{A library consisting of useful tools and extensions for the day-to-day data science tasks.}}
}

總結

以上是生活随笔為你收集整理的K倍交叉验证配对t检验的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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