在股票量化策略中，還會(huì)用到一些常用的對(duì)象，如 Order 對(duì)象、全局對(duì)象 g 、Trade 對(duì)象等。下面詳細(xì)講解一下常用的對(duì)象

Order 對(duì)象

Order 對(duì)象常用的屬性如下：

• amount : 下單數(shù)量，不管是買還是賣，都是正數(shù)
• filled : 已經(jīng)成交的股票數(shù)量，正數(shù)
• security : 股票代碼
• order_id : 訂單 id
• price : 平均成交價(jià)格，已經(jīng)成交的股票的平均成交價(jià)格（一個(gè)訂單可能分多次成交）
• avg_cost : 賣出時(shí)表示下單賣出前的此股票的持倉(cāng)成本，用來(lái)計(jì)算此次賣出的收益。買入時(shí)表示此次買入的均價(jià)（等于 price ）
• side : 用來(lái)指定開多單，還是空單。如果其值是 long 代表開多單，如果其值是 short 代表開空單
• action : 用來(lái)指定是開倉(cāng)，還是平倉(cāng)。如果其值是 open 代表開倉(cāng)，如果其值是 close 代表平倉(cāng)
• add_time : 訂單添加時(shí)間

全局對(duì)象 g

全局對(duì)象 g，用來(lái)存儲(chǔ)用戶的種類可被 pickle.dumps 函數(shù)序列化的全局?jǐn)?shù)據(jù)

在模擬盤中，如果中途進(jìn)程中斷，我們會(huì)使用 pickle.dumps 序列化所有的 g 下面的變量?jī)?nèi)容，保存到磁盤中，再啟動(dòng)的時(shí)候模擬盤就不會(huì)有任何數(shù)據(jù)影響。如果沒有用 g 聲明，會(huì)出現(xiàn)模擬盤重啟后，變量數(shù)據(jù)丟失的問題

如果不想 g 中某個(gè)變量被序列化，可以讓變量以 "_"開頭，這樣，這個(gè)變量在序列化會(huì)被忽略

全局對(duì)象 g 的實(shí)例代碼如下：

def initialize(context):g.secruity = "000001.XSHG"g.count = 1g.flag = 0def process_initialize(context):# 保存不能被序列化的對(duì)象，進(jìn)程每次重啟都初始化g._q = query(valuation)def handle_data(context, data):log.info(g.security)log.info(g.count)log.info(g.flag)

Trade 對(duì)象

Trade 對(duì)象用于記錄訂單的一次交易。但需要注意的是，一個(gè)訂單可能分多次交易。Trade 對(duì)象的常用屬性如下：

• time : 交易時(shí)間
• amount : 交易數(shù)量
• price : 交易價(jià)格
• trade_id : 交易記錄 id
• order_id : 對(duì)應(yīng)的訂單 id

tick 對(duì)象

tick 中的信息是在 tikc 事件發(fā)生時(shí)，盤面的一個(gè)快照。tikc 對(duì)象的家長(zhǎng)屬性如下：

• code : 標(biāo)的代碼
• datetime : tick 發(fā)生的時(shí)間
• current : 最新價(jià)
• high : 最高價(jià)
• low : 最低價(jià)
• volume : 截至當(dāng)前時(shí)刻的成交量
• amount : 截至當(dāng)前時(shí)刻的成交額
• position : 截至當(dāng)前時(shí)刻的持倉(cāng)量，只適用于期貨 tick 對(duì)象
• a1_v ~ a5_v : 賣一量到賣五量，對(duì)于期貨，只有賣一量
• a1_p ~ a5_p : 賣一價(jià)到賣五價(jià)，對(duì)于期貨，只有賣一價(jià)
• b1_v ~ b5_v : 買一量到買五量，對(duì)于期貨，只有買一量
• b1_p ~ b5_p : 買一價(jià)到買五價(jià)，對(duì)于期貨，只有買一價(jià)

Context 對(duì)象

Context 對(duì)象，即量化策略加油對(duì)象，其常用屬性如下：

• subportfolios : 當(dāng)前單個(gè)操作倉(cāng)位的資金和標(biāo)的的信息
• portfolio : 賬戶信息，即 subportfolios 的匯總信息
• cruuent_dt : 當(dāng)前單位時(shí)間的開始時(shí)間。如果是按天回測(cè)，那么開始時(shí)間是 hour = 9, minute = 30, second = microsecond = 0; 如果是按分鐘回測(cè)，那么開始時(shí)間是 second = microsecond = 0
• previous_date : 前一個(gè)交易日
• universe : 查詢 set_universe() 設(shè)定的股票池，例如：[“000001.XSHG”, “600000.XSHG”]
• run_params : 表示此次運(yùn)行的參數(shù)，有如下屬性：
  • start_date : 回測(cè)/模擬開始日期
  • end_date : 回測(cè)/模擬結(jié)束日期
  • type : 運(yùn)行方式，如果其值是 “simple_backtest”，表示回測(cè)是通過單擊“編譯運(yùn)行”運(yùn)行；如果其值是"full_backtest"表示回測(cè)是通過單擊“運(yùn)行回測(cè)”運(yùn)行；如果其值是"sim_trade"，表示模擬交易
  • frequency : 運(yùn)行頻率，只能是 “day”/ “minute"或"tick”

另外，此對(duì)象也做了和 g 一樣的處理：

可以添加自己的變量，每次進(jìn)程關(guān)閉時(shí)持久保存，進(jìn)程重啟時(shí)恢復(fù)

以"_"開頭的變量不會(huì)被持久保存

如果添加的變量與系統(tǒng)的沖突，將覆蓋掉系統(tǒng)變量，如果想恢復(fù)系統(tǒng)變量，就要?jiǎng)h除自己的變量

實(shí)例代碼：

def handle_data(context, data):# 執(zhí)行下面的語(yǔ)句之后，context.portfolio 的整數(shù) 1context.portfolio = 1log.info(context.portfolio)# 要恢復(fù)系統(tǒng)的變量，只需要使用下面的語(yǔ)句即可del context.portfolio# 此時(shí)，context.portfolio 將變成賬戶信息log.info(context.portfolio.portfolio_value)

以后可能會(huì)向 context 中添加新的變量來(lái)支持量多功能，為了減少麻煩，這里建議大家使用 g

Context 對(duì)象的實(shí)例代碼如下：

def handle_data(context, data):#獲得當(dāng)前回測(cè)相關(guān)時(shí)間year = context.current_dt.yearmonth = context.current_dt.monthday = context.current_dt.dayhour = context.current_dt.hourminute = context.current_dt.minutesecond = context.current_dt.second#得到"年-月-日"格式date = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")#得到周幾weekday = context.current_dt.isoweekday()# 獲取賬戶的持倉(cāng)價(jià)值positions_value = context.portfolio.positions_value# 獲取倉(cāng)位subportfolios[0]的可用資金available_cash = context.subportfolios[0].available_cash# 獲取subportfolios[0]中多頭倉(cāng)位的security的持倉(cāng)成本hold_cost = context.subportfolios[0].long_positions[security].hold_cost

Position 對(duì)象

Position 對(duì)象是特有的某個(gè)標(biāo)的的信息，其常用屬性如下：

• security : 標(biāo)的的代碼
• price : 最新行情價(jià)格
• avg_cost : 開創(chuàng)均價(jià)，買入標(biāo)的的加權(quán)平均價(jià)
• hold_cost : 持倉(cāng)成本，針對(duì)期貨有效
• init_time : 建倉(cāng)時(shí)間，格式為 datetime.datetime
• total_amount : 總倉(cāng)位，但不包括掛單凍結(jié)倉(cāng)位
• closeable_amount : 可賣出的倉(cāng)位
• today_amount : 今天開的倉(cāng)位
• locked_amount : 掛單凍結(jié)倉(cāng)位
• value : 標(biāo)的的價(jià)值，計(jì)算方法是 ：price * total_amount * multiplier, 其中股票、基金的 multiplier 為1，期貨為相應(yīng)的合約乘數(shù)
• side : 用來(lái)指定開多單，還是空單。如果其值是 long 代表開多單，如果其值是 short 代表開空單
• pindex : 倉(cāng)位索引

SubPortfolio 對(duì)象

SubPortfolio 對(duì)象是某個(gè)倉(cāng)位的資金和標(biāo)的信息，其常用屬性如下：

• inount_cash : 累計(jì)的出入金，比如初始資金為1000元，后來(lái)轉(zhuǎn)移出去100元，則這值是 1000-100=900元
• available_cash : 可用資金，可用來(lái)購(gòu)買證券的資金
• transferable_cash : 可取資金，即可以提現(xiàn)的資金，不包括今日賣出的證券所得資金
• locked_cash : 掛單鎖住資金
• type : 賬戶所屬類型
• long_positions : 多單倉(cāng)位
• short_positions: 空單倉(cāng)位
• positions_value : 持倉(cāng)價(jià)值，股票基金才有持倉(cāng)價(jià)值，期貨為0
• total_value : 總資產(chǎn)，包括現(xiàn)金，保證金，倉(cāng)位的總價(jià)值，可用來(lái)計(jì)算收益
• toatl_liability : 總負(fù)債，等于融資負(fù)債、融券負(fù)債、利息總負(fù)債的總和
• net_value : 凈資產(chǎn)，等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債
• cash_liability : 融資負(fù)債
• sec_liability : 融券負(fù)債
• interest : 利息總負(fù)債
• maintenance_margin_rate : 維持擔(dān)保比例
• available_margin : 融資融券可用保證金
• margin : 保證金，股票、基金保證金都為100%；融資融券保證金為0；期貨保證金會(huì)實(shí)時(shí)更新，總是等于當(dāng)前期貨價(jià)值 * 保證金比率，當(dāng)保證金不足時(shí)，強(qiáng)制平倉(cāng)。平倉(cāng)順序是：虧損多的（相對(duì)于開倉(cāng)均價(jià)）平倉(cāng)

Portfolio 對(duì)象

Portfolio 對(duì)象是所有標(biāo)的的操作倉(cāng)位的信息匯總，其常用屬性如下

• inout_cash : 累計(jì)出入金，比如初始資金為1000元，后來(lái)轉(zhuǎn)移出去100元，則這個(gè)值是1000-100=900
• available_cash : 可用資金，可用來(lái)購(gòu)買證券的資金
• transferable_cash : 可取資金，即可以提現(xiàn)的資金，不包括今日賣出證券所得資金
• locked_cash : 掛單鎖住資金
• margin : 保證金，股票、基金保證金都為100%
• positions : 等同于 long_positions
• long_positions : 多單的倉(cāng)位
• short_positions: 空間的倉(cāng)位
• total_value : 總的權(quán)益，包括現(xiàn)金，保證金，倉(cāng)位的總價(jià)值，可用來(lái)計(jì)算的收益
• returns : 總權(quán)益的累計(jì)收益
• starting_cash : 初始資金
• positions_value : 持倉(cāng)價(jià)值，股票基金才有持倉(cāng)價(jià)值，期貨為0
• locked_cash_by_purchase : 基金申購(gòu)未完成所凍結(jié)的金額
• locked_cash_by_redeem : 基金贖回未到賬的金額
• locked_amount_by_redeem : 基金贖回時(shí)，凍結(jié)的份額

SecurityUnitData 對(duì)象

SecurityUintData 對(duì)象是一個(gè)單位時(shí)間內(nèi)的股票的數(shù)據(jù)，其常用屬性如下：

• security : 股票代碼。例如"000001.XSHG"
• returns : 股票在這個(gè)單位時(shí)間的相對(duì)收益比例
• open : 時(shí)間段開始時(shí)價(jià)格
• close : 時(shí)間段結(jié)束時(shí)價(jià)格
• low : 最低價(jià)
• high : 最高價(jià)
• volume : 成交的股票的數(shù)量
• factor : 前復(fù)權(quán)因子。利用前復(fù)權(quán)因子可以算出原始價(jià)格，方法是價(jià)格除以 factor ，即原始價(jià)格 = close / factor
• high_limit : 漲停價(jià)
• low_limit : 跌停價(jià)
• avg : 這段時(shí)間的平均價(jià)

注：本文章為個(gè)人學(xué)習(xí)筆記，參考了一些書籍與官方教程，不作任何商業(yè)用途！

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的量化交易入门笔记-策略常用对象的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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