經典指標：SAR算法和應用

　　SAR又叫拋物線轉向指標，是一種經典的判斷股市轉勢和頂底的指標。以下我們來看下SAR指標的算法和應用，看下這種經典指標是怎么指示買賣點以及市場情況的。

　　假設參數為（N，2，20）

　　首先要確定是漲勢還是跌勢，并且得出起算點。有多種不同的確定方法，這里略過。

　　一、漲勢中算法

　　1.漲勢中第一步，假設時間段是t

　　那SAR（t）等于前面N個時間段（即，t-N，……，t-1時間段）中的最低價格。

　　如果SAR（t）大于t時間段的最低價L（t），則發生跳轉，在下一個時間段時進入跌勢;

　　如果SAR（t）不大于t時間段的最低價L（t），在下一個時間段時進入漲勢第二步;并且，極值Ep（t）等于最近N個時間段（即t-N+1，……，t時間段）的最高價格;Af（t）=0.02。

　　2.漲勢中的第二步，時間段是t+1

　　SAR（t+1）=SAR（t）+Af（t）*（Ep（t） – SAR（t））。

　　如果SAR（t+1）大于t+1時間段的最低價L（t+1），則發生跳轉，在下一個時間段時進入跌勢;

　　如果SAR（t+1）不大于t+1時間段的最低價L（t+1），，進入漲勢下一步;并且，極值Ep（t+1）等于最近N個時間段（即t-N+2，……，t+1時間段）的最高價格;如果該時間段的最高價，即H（t+1）比前面N個時間段（即，t-N+1，……，t）的最高價高，則AF（t+1）=AF（t）+0.02，否則，AF（t+1）=AF（t）。

　　3.接下來，在后面的時間段t+2，t+3，……，上重復漲勢第二步中的算法，直到發生跳轉為止。另外，AF的最大值是0.2。

　　二、跌勢中的算法

　　1.跌勢中第一步，假設時間段是t

　　那SAR（t）等于前面N個時間段（即，t-N，……，t-1時間段）中的最高價格。

　　如果SAR（t）小于t時間段的最高價H（t），則發生跳轉，在下一個時間段時進入漲勢;

　　如果SAR（t）不小于t時間段的最高價H（t），在下一個時間段時進入跌勢第二步;并且，極值Ep（t）等于最近N個時間段（即t-N+1，……，t時間段）的最低價格;Af（t）=0.02。

　　2.跌勢中的第二步，時間段是t+1

　　SAR（t+1）=SAR（t）+Af（t）*（Ep（t） – SAR（t））。

　　如果SAR（t+1）小于t+1時間段的最高價H（t+1），則發生跳轉，在下一個時間段時進入漲勢;

　　如果SAR（t+1）不小于t+1時間段的最高價L（t+1），，進入跌勢下一步;并且，極值Ep（t+1）等于最近N個時間段（即t-N+2，……，t+1時間段）的最低價格;如果該時間段的最低價L（t+1），比前面N個時間段（即，t-N+1，……，t）的最低價低，則AF（t+1）=AF（t）+0.02，否則，AF（t+1）=AF（t）。

　　3.接下來，在后面的時間段t+2，t+3，……，上重復跌勢第二步中的算法，直到發生跳轉為止。另外，AF的最大值是0.2。

　　市場上的SAR算法有許多中，大體結構和上面的算法差不多，但在下面的某個或某幾個方面和上面的算法不同。由于漲勢和跌勢中的算法都是對稱的，下面只說明在漲勢中不同之處。

　　一、第一步中的SAR（t）的確定算法不同。有的算法是把前一個波段（即前面的整個跌勢波段）中的最低價格作為SAR（t）的值。

　　（下面假設當前時間段是t+m時間段。）

　　二、EP的確定算法不同。有的算法是把從t時間段到t+m時間段，即本波漲勢（即本個上漲波段）中到t+m時間段為止的所有時間段，的最高價格作為EP（t+m）;還有的算法是把t+m時間段的最高價作為EP（t+m）。

　　三、加速因子調整的觸發條件不同。有的算法是是當本時間段中的最高價H（t+m）大于本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時，調整加速因子;有的算法是當當本時間段中的最高價H（t+m）大于本波漲勢中前一個時間段中的最高價H（t+m-1）時，調整加速因子。

　　四、跳轉的時間不同。上面的算法中，當t+m時間段的SAR（t+m）大于t+m時間段的最低價L（t+m）時，在下一個時間段發生跳轉，即在下一個時間段進入跌勢;而有的算法是當t+m時間段中的價格小于SAR（t+m）時，立刻（馬上）發生跳轉，即在t+m時間段就進入跌勢，這時SAR（t+m）的值也發生了變化，按照跌勢中第一步中的算法來確定。

　　五、加速因子調整的時間不同。

　　上面的算法中，如果在t+m時間段滿足了調整加速因子的觸發條件，在計算SAR（t+m）時仍然使用調整前的加速因子來計算，而將調整后的加速因子用于SAR（t+m+1）的計算。有的算法是，如果在t+m時間段中的某個時間點上滿足了調整加速因子的觸發條件，那就立刻使用調整后的加速因子來計算SAR（t+m），也就是說， SAR（t+m）馬上發生了變化。（還有一種算法似乎是前面兩中算法的折中，有兩個條件：（1）計算本波漲勢中第二時間段SAR（t+1）時的加速因子一定是0.02;（2）計算某時間段SAR（t+m）的加速因子與計算前一時間段SAR（t+m-1）的加速因子之差小于等于0.02。當t+n時間段中（在這里使用t+n是為了與t+m區別開來，以免混淆或誤解;這里的t+n也是指當前時間段）某時間點的價格大于本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時，如果滿足前面兩條件，馬上調整加速因子并計算新的SAR（t+n），否則就在計算完本時間段的SAR（t+n）之后（實際上就是對SAR（t+n）不做改變）再調整加速因子，并用于下一個時間段的SAR（t+n+1）的計算。）

　　實際觀察

　　一、文華財經軟件在計算漲勢第一步中的SAR（t）時，是將前面的跌勢波段中的最低價作為SAR（t）的值。

　　二、文華財經在計算漲勢第二步中的SAR（t+1）時，所用的加速因子都是0.02。

　　問題

　　一、SAR方法較常用的日SAR還是某分鐘的SAR？

　　二、怎樣檢驗哪一種算法或者哪一組參數更好用？

（南方財富網SOUTHMONEY.COM）

總結

以上是生活随笔為你收集整理的经典指标：SAR算法和应用的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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