真格量化——50期权历史波动率策略
生活随笔
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真格量化——50期权历史波动率策略
小編覺(jué)得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
#日線(xiàn)級(jí)別
#開(kāi)始時(shí)間,用于初始化一些參數(shù)
def OnStart(context) :print("I\'m starting...")#設(shè)定一個(gè)全局變量品種,本策略交易50ETF期權(quán)g.code = "510050.SHSE"#訂閱實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),用于驅(qū)動(dòng)OnQuote事件SubscribeQuote(g.code)#訂閱日線(xiàn)級(jí)別K線(xiàn)數(shù)據(jù),用于驅(qū)動(dòng)OnBar事件SubscribeBar(g.code, BarType.Day)#登錄交易賬號(hào),需在主頁(yè)用戶(hù)管理中設(shè)置賬號(hào),并把回測(cè)期權(quán)替換成您的賬戶(hù)名稱(chēng)context.myacc = Noneif "回測(cè)期權(quán)" in context.accounts :print("登錄交易賬號(hào)[回測(cè)期權(quán)]")if context.accounts["回測(cè)期權(quán)"].Login() :context.myacc = context.accounts["回測(cè)期權(quán)"]#自定義函數(shù), 用于獲取當(dāng)月虛值一檔的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
def Getop(code):#獲取實(shí)時(shí)行情dyndata = GetQuote(code)#獲取最新價(jià)now1 = dyndata.now#獲取虛值一檔價(jià)格now50 = round(now1,1) + 0.05 #獲取當(dāng)前時(shí)間cutime = GetCurrentTime()#獲取當(dāng)月期權(quán)到期時(shí)間#若當(dāng)前時(shí)間處于當(dāng)月15號(hào)之后,則到期月份向后推一個(gè)
總結(jié)
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