# coding:utf-8 #!/usr/bin/env python # EmuCounter2 from PoboAPI import * import datetime import numpy as np#開始時間，用于初始化一些參數 def OnStart(context) :print "system starting..."#設定全局變量品種g.code1 = "m1901-C-3300.DCE" #豆粕1901C3300期權合約代碼g.code0 = "m1901.DCE" #豆粕1901期貨合約代碼#登錄交易賬號，需在主頁用戶管理中設置賬號，并把證券測試替換成您的賬戶名稱context.myacc = Noneif context.accounts.has_key("回測期貨") :print "登錄交易賬號[回測期貨]"if context.accounts["回測期貨"].Login() :context.myacc = context.accounts["回測期貨"]def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):if exchange !='DCE' or daynight != 'night':return #訂閱實時數據，用于驅動OnQuote事件SubscribeQuote([g.code1,g.code0])#實時行情事件，當有新行情出現時調用該事件 def OnQuote(context, code) :dyndata1 = GetQuote(g.code1)dyndata0 = GetQuote(g.code0)

總結

以上是生活随笔為你收集整理的真格量化——做空波动率卖期权策略的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。