Backtrader交易基础2
成交價格確定：
Order.Market
市價單，以當時市場價格成交的訂單，不需要自己設(shè)定價格。市價單能被快速達成交易，防止踏空，盡快止損/止盈；
按下一個 Bar （即生成訂單的那個交易日的下一個交易日）的開盤價來執(zhí)行成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Market) 。
Order.Close
和 Order.Market 類似，也是市價單，只是成交價格不一樣；
按下一個 Bar 的收盤價來執(zhí)行成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Close) 。
Order.Limit
限價單，需要指定成交價格，只有達到指定價格（limit Price）或有更好價格時才會執(zhí)行，即以指定價或低于指點價買入，以指點價或更高指定價賣出；
在訂單生成后，會通過比較 limit Price 與之后 Bar 的 open\high\low\close 行情數(shù)據(jù)來判斷訂單是否成交。
如果下一個 Bar 的 open 觸及到指定價格 limit Price，就以 open 價成交，訂單在這個 Bar 的開始階段就被執(zhí)行完成；
如果下一個 Bar 的 open 未觸及到指定價格 limit Price，但是 limit Price 位于這個 bar 的價格區(qū)間內(nèi) （即 low ~ ?high），就以 limit Price 成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=price, valid=valid) 。
Order.Stop
止損單，需要指定止損價格（Stop Price），一旦股價突破止損價格，將會以市價單的方式成交；
在訂單生成后，也是通過比較 Stop Price 與之后 Bar 的 open\high\low\close 行情數(shù)據(jù)來判斷訂單是否成交。
如果下一個 Bar 的 open 觸及到指定價格 limit Price，就以 open 價成交；如果下一個 Bar 的 open 未觸及到指定價格 Stop Price，
但是 Stop Price 位于這個 bar 的價格區(qū)間內(nèi) （即 low ~ high），就以 Stop Price 成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Stop, price=price, valid=valid) 。
Order.StopLimit
止損限價單，需要指定止損價格（Stop price）和限價（Limit Price），一旦股價達到設(shè)置的止損價格，將以限價單的方式下單；
在下一個 Bar，按 Order.Stop 的邏輯觸發(fā)訂單，然后以 Order.Limit 的邏輯執(zhí)行訂單；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopLimit, price=price, valid=valid, plimit=plimit)。
Order.StopTrail
跟蹤止損訂單，是一種止損價格會自動調(diào)整的止損單，調(diào)整范圍通過設(shè)置止損價格和市場價格之間的差價來確定。
差價即可以用金額 trailamount 表示，也可以用市價的百分比 trailpercent ?表示；
如果是通過 buy 下達了買入指令，就會“賣出”一個跟蹤止損單，在市場價格上升時，止損價格會隨之上升；
若股價觸及止損價格時，會以市價單的形式執(zhí)行訂單；若市場價格下降或保持不變，止損價格會保持不變；
如果是通過 sell 下達賣出指令，就會“買入”一個跟蹤止損單，在市場價格下降時，止損價格會隨之下降；
若股價觸及止損價格時，會以市價單的形式執(zhí)行訂單；但是當市場價格上升時，止損價格會保持不變；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopTrail, price=xxx, trailamount=xxx)。
Order.StopTrailLimit
跟蹤止損限價單，是一種止損價格會自動調(diào)整的止損限價單，訂單中的限價 Limit Price 不會發(fā)生變動，止損價會發(fā)生變動，變動邏輯與上面介紹的跟蹤止損訂單一致；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopTrailLimit, plimit=xxx, trailamount=xxx) 。
交易函數(shù)：
1.常規(guī)下單函數(shù)
Strategy 中的常規(guī)下單函數(shù)主要有 3 個：買入 buy() 、賣出 sell()、平倉 close() ，
它們的調(diào)用方式非常簡單，大家也經(jīng)常在案例中看到，交易函數(shù)會返回訂單 Order 實例，通常會賦值給對象self.order ：
參數(shù)說明：
調(diào)用的 buy、sell、close 方法中支持設(shè)置的參數(shù)有：
data（默認: None）：用于指定給哪個數(shù)據(jù)集（即哪個證券）創(chuàng)建訂單，默認為 None，表示給第 1 個數(shù)據(jù)集（self.datas[0] 、self.data0 對應(yīng)的證券）創(chuàng)建訂單。
size（默認: None）：訂單委托數(shù)量（正數(shù)），默認為 None，表示會自動通過 getsizer 獲取 sizer 。
price（默認: None）：訂單委托價， None 表示不指定具體的委托價，而是由市場決定最終的成交價，適用于市價單；對于限價單、止損單和止損限價單，price 就是觸發(fā)訂單執(zhí)行的那個價格 。
plimit（默認: None）：僅適用于 StopLimit 訂單，用于指定 StopLimit 訂單的限價 Limit Price 為多少。
exectype （默認: None）：執(zhí)行的訂單類型，None 表示按市價單執(zhí)行，可選的類型有：
1. Order.Market ?市價單，回測時將以下一個 bar 的開盤價執(zhí)行的市價單 ；
2. Order.Close ?市價單，回測時將以下一個 bar 的收盤價執(zhí)行的市價單；
3. Order.Limit ?限價單；
4. Order.Stop ?止損單；
5. Order.StopLimit ?止損現(xiàn)價單；
6. Order.StopTrail ?跟蹤止損訂單；
7. Order.StopTrailLimit ?跟蹤止損限價單。
valid（默認: None）：訂單有效期，可選取值有：
1. None 表示訂單在完成成交或被撤銷之前一直都有效（aka Good till cancel or match）;?
2. datetime實例、date 實例、數(shù)值形式的日期，表示訂單在設(shè)置的 date 之前有效，date 之后會被撤銷（aka good till date）；
3. Order.DAY 、0 、imedelta()，表示訂單當日有效，未成交的訂單將在當日收盤后被自動撤銷（aka day order）。
tradeid（默認: None）：當同一資產(chǎn)出現(xiàn)重復(fù)交易的時候，通知訂單狀態(tài)更改時，tradeid 會被傳遞給 Strategy。
**kwargs：通過傳入其他參數(shù)，生成特定類型的訂單 。
2.目標下單函數(shù)
目標下單函數(shù)包括按目標數(shù)量下單、按目標金額下單、按目標百分比下單，這些下單函數(shù)會根據(jù)設(shè)置的目標來選擇買賣方向：
class TestStrategy(bt.Strategy):def next(self):# 按目標數(shù)量下單self.order = self.order_target_size(target=size)# 按目標金額下單self.order = self.order_target_value(target=value)# 按目標百分比下單self.order = self.order_target_percent(target=percent)參數(shù)說明：
order_target_size：按目標數(shù)量下單，按“多退少補”的原則，讓證券的持倉數(shù)量等于設(shè)定的目標數(shù)量 target ：
如果目標數(shù)量 target 大于當前持倉數(shù)量，則會發(fā)出買入訂單，補足持倉量，例如：
當前持倉量 size=0， 目標持倉量 target=7 -> 買入訂單，買入數(shù)量 size=7-0=7；
當前持倉量 size=3， 目標持倉量 target=7 -> 買入訂單，買入數(shù)量 size=7-3=4；
當前持倉量 size=-3， 目標持倉量 target=7 -> 買入訂單，買入數(shù)量 size=7-(-3)=10。
如果目標數(shù)量 target 小于當前持倉數(shù)量，則會發(fā)出賣出訂單，減少持倉量，例如：
當前持倉量 size=0，目標持倉量 target=-7 -> 賣出訂單，賣出數(shù)量 size=0-(-7)=7；
當前持倉量 size=3， 目標持倉量 target=-7 -> 賣出訂單，賣出數(shù)量 size=3-(-7)=10；
當前持倉量 size=-3， 目標持倉量 target=-7 -> 賣出訂單，賣出數(shù)量 size=-3-(-7)=4。
order_target_value：按目標金額下單，通過比較目標金額與當前持倉額和持倉方向，確定最終買賣買賣方向：（持倉量默認使用當前 Bar 的 close 進行計算，然后以下一根 bar 的開盤價進行交易）
如果當前持有的是空單（size<0）：
若目標金額 target > 當前持倉額 -> ?賣出；
若目標金額 target < 當前持倉額 -> 買入。
如果當前無持倉或持有的是多單（size>=0）：
若目標金額 target > 當前持倉額 -> ?買入；
若目標金額 target < 當前持倉額 -> ?賣出。
order_target_percent：按目標百分比下單，訂單生成邏輯同 order_target_value，目標金額 = 目標百分比 * 當前賬戶的總資產(chǎn)。
取消訂單
交易函數(shù)用于生成訂單，返回 Order 對象，如果想要取消生成的訂單，就可以通過 cancel() 方法來取消：
通過 cancel() 來取消訂單 ：self.cancel(order)；
通過 Broker 來取消訂單 ：self.broker.cancel(order) 。
訂單組合：
buy_bracket()
buy_bracket() 用于long side 的交易場景，買入證券后，在價格下跌時，希望通過止損單賣出證券，限制損失；
在價格上升時，希望通過限價單賣出證券，及時獲利，通過 buy_bracket() 可以同時提交上述 3 個訂單，而無需繁瑣的調(diào)用 3 次常規(guī)交易函數(shù)。
參數(shù)說明：
從 buy_bracket 的可用參數(shù)可知：
data=None，默認是對 data0 數(shù)據(jù)集對應(yīng)的證券標的進行交易；
主訂單：為買入單，默認為 Order.Limit ?限價單，可通過參數(shù) price 設(shè)定成交價，也可通過參數(shù) ?plimit 設(shè)置指定價 limit；主訂單通常設(shè)置為 Order.Limit ?限價單 或 Order.StopLimit 止損限價單；
止損單：為賣出單，用于及時止損，默認為 Order.Stop 止損單，可通過參數(shù) stopprice 設(shè)置止損價，參數(shù) stopargs 中還可設(shè)置止損單相關(guān)的其他參數(shù)；
止盈單：為賣出單，用于及時止盈，默認為 Order.Limit 限價單，可通過參數(shù) limitprice 設(shè)置指定價格，參數(shù) limitargs 中還可設(shè)置限價單相關(guān)的其他參數(shù)。
sell_bracket()
sell_bracket() 用于short side 的交易場景，賣出證券做空后，在價格上升時，希望通過止損單買入證券，限制損失；
在價格下降時，希望通過限價單買入證券，及時獲利，sell_bracket() 也是一次同時提交上述 3 個訂單 。
Broker 中的交易執(zhí)行
Broker 在執(zhí)行交易時，會根據(jù)執(zhí)行流程給訂單賦予不同的狀態(tài)，不同階段的訂單狀態(tài)可以通過Strategy 中定義 notify_order() 方法來捕獲，
從而進行自定義的處理，從下達交易指令到訂單執(zhí)行結(jié)束，訂單可能會依次呈現(xiàn)如下狀態(tài)：
Order.Created：訂單已被創(chuàng)建；
Order.Submitted：訂單已被傳遞給經(jīng)紀商 Broker；
Order.Accepted：訂單已被經(jīng)紀商接收；
Order.Partial：訂單已被部分成交；
Order.Complete：訂單已成交；
Order.Rejected：訂單已被經(jīng)紀商拒絕；
Order.Margin：執(zhí)行該訂單需要追加保證金，并且先前接受的訂單已從系統(tǒng)中刪除；
Order.Cancelled (or Order.Canceled)：確認訂單已經(jīng)被撤銷；
Order.Expired：訂單已到期，其已經(jīng)從系統(tǒng)中刪除 。 ? ?
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的Backtrader交易基础2的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇： 【2022】多线程并发编程面试真题
- 下一篇： 软件可靠性