昨天有朋友給我留言，希望看到單均線+形態(tài)識(shí)別的內(nèi)容。我思考了一下，只是講單均線加上某種K線形態(tài)識(shí)別的過濾，或者單均線加上某個(gè)其他的指標(biāo)進(jìn)行過濾有點(diǎn)敷衍。于是決定借機(jī)引出本文的話題。

有人把不能量化的技術(shù)分析統(tǒng)稱為形態(tài)識(shí)別。我想提出的觀點(diǎn)是，形態(tài)識(shí)別的對象不只有K線，還可以是交易系統(tǒng)的狀態(tài)。可以設(shè)計(jì)兩種不同的交易信號，根據(jù)交易系統(tǒng)對即時(shí)行情的反應(yīng)形成的不同狀態(tài)，進(jìn)行交易信號的切換。

以單均線為例。我們假設(shè)單均線的參數(shù)為y。

標(biāo)準(zhǔn)單均線系統(tǒng)的交易信號：當(dāng)收盤價(jià)上穿MA(y)時(shí)，平空單，開多單。當(dāng)收盤價(jià)下穿MA(y)時(shí)，平多單，開空單。

總結(jié)單均線交易系統(tǒng)的特點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格在均線附近震蕩時(shí)，是單均線交易系統(tǒng)的回撤期。我們無法預(yù)知一個(gè)回撤期有多長，可能是連續(xù)止損2次，5次，或者10次，甚至更多。但我想通過對系統(tǒng)的設(shè)計(jì)讓回撤期達(dá)到一個(gè)“截?cái)嗵潛p”的效果。

那么，我需要在系統(tǒng)里加一個(gè)條件來識(shí)別這種因?yàn)檫B續(xù)震蕩造成的回撤期。

如果在連續(xù)的y個(gè)收盤價(jià)中，出現(xiàn)了三次交易信號，其中后面兩次平倉結(jié)果都是虧損，那么就觸發(fā)新的開倉信號。新的開倉信號被觸發(fā)后，此時(shí)平倉后不開新倉。取這三次交易信號中間的最高價(jià)為H，最低價(jià)為L。

新的開倉信號變更為，價(jià)格向上突破H，開多倉/向下突破L，開空倉。當(dāng)新的開倉信號執(zhí)行完畢后，交易信號重置到原來的狀態(tài)。

通過對交易系統(tǒng)狀態(tài)的識(shí)別，觸發(fā)交易系統(tǒng)的分支結(jié)構(gòu)，達(dá)到某方面“截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑的效果”。這就是對交易系統(tǒng)的形態(tài)識(shí)別在此處所起的作用。

如果你認(rèn)同這種設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的方式，那么這種設(shè)計(jì)可以在多種場景下產(chǎn)生很多種不同的變化。如果你覺得這只不過是一個(gè)多余的人工干預(yù)，那使用簡單的系統(tǒng)也無妨。

總結(jié)

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