學習筆記，僅供參考，有錯必糾

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文章目錄

• • 協方差估計
  • • 經驗協方差
    • 縮減協方差
    • • 基本的收縮
      • Ledoit-Wolf收縮
      • 甲骨文近似收縮(Oracle Approximating Shrinkage)
    • 稀疏逆協方差
    • 健壯的協方差估計
    • • 最小協方差決定因素

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協方差估計

許多統計問題需要估計總體的協方差矩陣，這可以看作是對數據集散點圖形狀的估計。大多數時候，這樣的估計必須在一個樣本上進行，而樣本的屬性（大小、結構、同質性）對估計的質量影響很大。sklearn.covariance 包提供了在各種設置下準確估計總體協方差矩陣的工具。

我們假設觀測值是獨立和同分布的(i.i.d)。

經驗協方差

眾所周知&#

總結

以上是生活随笔為你收集整理的sklearn自学指南(part57)--协方差估计的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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