一、FPD

FPD是指首期逾期率，是說在某一個(gè)還款日，僅第一期到期的客戶中有多少?zèng)]有按時(shí)還款。與入催率的差別在于，入催率包含了第一期、第二期、第三期等等所有到期的M0。FPD一般用來(lái)做反欺詐，因?yàn)槠墼p用戶他第一期是根本不會(huì)還款的[1]。

二、AUC與KS

要弄明白ks值和auc值的關(guān)系首先要弄懂roc曲線和ks曲線是怎么畫出來(lái)的。其實(shí)從某個(gè)角度上來(lái)講ROC曲線和KS曲線是一回事，只是橫縱坐標(biāo)的取法不同而已。拿邏輯回歸舉例，模型訓(xùn)練完成之后每個(gè)樣本都會(huì)得到一個(gè)類概率值（注意是類似的類），把樣本按這個(gè)類概率值排序后分成10等份，每一份單獨(dú)計(jì)算它的真正率和假正率，然后計(jì)算累計(jì)概率值，用真正率和假正率的累計(jì)做為坐標(biāo)畫出來(lái)的就是ROC曲線，用10等分做為橫坐標(biāo)，用真正率和假正率的累計(jì)值分別做為縱坐標(biāo)就得到兩個(gè)曲線，這就是KS曲線。AUC值就是ROC曲線下放的面積值，而ks值就是ks曲線中兩條曲線之間的最大間隔距離。由于ks值能找出模型中差異最大的一個(gè)分段，因此適合用于cut_off，像評(píng)分卡這種就很適合用ks值來(lái)評(píng)估。但是ks值只能反映出哪個(gè)分段是區(qū)分最大的，而不能總體反映出所有分段的效果，因果AUC值更能勝任。
ROC值一般在0.5-1.0之間。值越大表示模型判斷準(zhǔn)確性越高，即越接近1越好。ROC=0.5表示模型的預(yù)測(cè)能力與隨機(jī)結(jié)果沒有差別。
KS值表示了模型將+和-區(qū)分開來(lái)的能力。值越大，模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性越好。一般，KS>0.2即可認(rèn)為模型有比較好的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性[2]。

三、賬齡

Month on Book, MOB，指資產(chǎn)放款月份，類似于人的年齡，一旦借據(jù)產(chǎn)生，便有了賬齡和生命周期。
MOB0：放款至當(dāng)月月底；
MOB1：放款后第二個(gè)完整的月份；
MOB2：放款后第三個(gè)完整的月份。

四、逾期天數(shù)

Days Past Due, DPD，逾期天數(shù)等于實(shí)際還款日減去應(yīng)還款日的差值。DPDN+表示逾期天數(shù)大于等于N。

五、逾期期數(shù)（M）

M指的是Month，逾期期數(shù)指DPD按區(qū)間劃分后的逾期狀態(tài)，需要注意的是不同機(jī)構(gòu)所定義的區(qū)間劃分可能存在差異。
M0：當(dāng)前未逾期（或用C表示，取自Current）
M1：逾期1-30日
M2：逾期31-60日
M3：逾期61-90日
M4：逾期91-120日
M5：逾期121-150日
M6：逾期151-180日
M7：逾期180日以上，此時(shí)也被稱為呆賬（Bad Debts），會(huì)予以注銷賬戶（write-off）。

六、Vintage

vintage分析是按照每一筆借款所在的月份作為統(tǒng)計(jì)的基準(zhǔn)，然后追蹤這個(gè)放款月份里在貸資金在接下來(lái)幾個(gè)月里，發(fā)生逾期的比率。Vintage可以用來(lái)評(píng)估客戶好壞充分暴露所需的時(shí)間。

關(guān)于Vintage分析中逾期率的計(jì)算，有兩種計(jì)算口徑。
1、訂單口徑，逾期率=逾期訂單數(shù)/總放貸訂單數(shù)
2、金額口徑，逾期率=逾期剩余本金/總放貸本金
具體分析時(shí)，先做出Vintage數(shù)據(jù)表格，在做出Vintage曲線。根據(jù)上圖的Vintage曲線，可以得到以下信息：
1、賬齡最長(zhǎng)為12個(gè)月，代表產(chǎn)品期限為12期。隨著12期結(jié)束，賬戶的生命周期走到盡頭。
2、賬齡MOB1、MOB2、MOB3的逾期率都為0，說明逾期指標(biāo)為M4+（逾期超過90天）風(fēng)險(xiǎn)。
3、由放貸月份從2018年1月～12月的賬戶的最終逾期率都在降低，說明資產(chǎn)質(zhì)量在不斷提升，可能是因?yàn)轱L(fēng)控水平在不斷提升。
4、2018年5月相對(duì)于2018年1～4月的逾期率大幅度下降，說明該階段風(fēng)控策略提升明顯。
5、不同月份放款的M4+在經(jīng)過9個(gè)MOB后開始趨于穩(wěn)定，說明賬戶成熟期是9個(gè)月[3]。

七、遷移率

遷移率分析法(Flow Rate)也叫做凈流量滾動(dòng)比例法，能形象展示客戶貸款賬戶在整個(gè)生命周期中的變化軌跡，也是預(yù)測(cè)未來(lái)壞賬損失的最常用的方法。其核心假設(shè)是：一個(gè)逾期狀態(tài)（如M2）的賬戶，在接下來(lái)的一個(gè)月里，要么變化好客戶M0，要么惡化為更壞的下一個(gè)逾期狀態(tài)(M3)。遷移率一般縮寫為M0-M1、M4-M5等形式。
遷移率（Mn-Mn-1）=當(dāng)前期的Mn貸款金額/前一期的Mn-1貸款金額

遷移率分析的具體步驟為：
1、定義逾期狀態(tài)，如M0、M1、M2等。
2、計(jì)算各逾期狀態(tài)之間的遷移率，如M0-M1、M4-M5等。
3、計(jì)算不同月份的平均遷移率，目的是對(duì)本平臺(tái)在不同時(shí)期的資產(chǎn)的遷移率有整體的認(rèn)知。
4、根據(jù)平均遷移率和不良資產(chǎn)回收率，計(jì)算凈壞賬損失率、撥備額、撥備率。

圖9-表2中，2月份的逾期M1資產(chǎn)只能從1月份的正常M0資產(chǎn)滾動(dòng)而來(lái)，因此從逾期M0資產(chǎn)向M1的轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化率M0-M1為：237337/1007843=23.55%。以此類推，可以計(jì)算出所有月份的資產(chǎn)惡化率，黃色部分為不良資產(chǎn)的惡化遷移路徑。
通過遷移率，可以清晰地觀察每個(gè)Vintage的資產(chǎn)在各逾期狀態(tài)的演變規(guī)律。
圖9-表2中，從橫向比較每個(gè)月的遷移率，發(fā)現(xiàn)不完全一樣，這是因?yàn)殡S著時(shí)間推移，外在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、內(nèi)部政策等變化而產(chǎn)生一定的波動(dòng)。我們可以利率遷移率數(shù)據(jù)，做以下事情：
1、觀察遷移率的發(fā)展軌跡，監(jiān)控壞賬的發(fā)展傾向和催收效果。
2、通過對(duì)多個(gè)月的遷移率計(jì)算平均值，從而使遷移率更加穩(wěn)定。

八、壞賬準(zhǔn)備金

呆賬風(fēng)險(xiǎn)是信貸機(jī)構(gòu)必須面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，主要來(lái)源于信用風(fēng)險(xiǎn)和欺詐風(fēng)險(xiǎn)等。為了應(yīng)對(duì)未來(lái)呆賬的可能，信貸機(jī)構(gòu)一般都會(huì)設(shè)定一個(gè)儲(chǔ)備金額，也就是壞帳準(zhǔn)備金（bad debt reserve）。
計(jì)算壞賬準(zhǔn)備金的一般做法是，把未清償貸款余額乘以一定的準(zhǔn)備金比例（reserve ratio）所得。可以理解，資產(chǎn)逾期等級(jí)越高（越差），準(zhǔn)備金比例也應(yīng)該越高，因?yàn)閻夯癁榇糍~的可能性也越高。
計(jì)算壞賬準(zhǔn)備金的步驟為：
1、統(tǒng)計(jì)未清償貸款金額的分布，也就是M0~M6狀態(tài)分別對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)余額；
2、為每個(gè)逾期狀態(tài)的資產(chǎn)分配一個(gè)準(zhǔn)備金比例；
3、每個(gè)子項(xiàng)目的準(zhǔn)備金金額=未清償貸款余額*準(zhǔn)備金比例；
4、每個(gè)子項(xiàng)目的準(zhǔn)備金金額相加，得到最終的準(zhǔn)備金。
壞賬準(zhǔn)備金計(jì)算示例如下表所示。

由于壞賬準(zhǔn)備金是用來(lái)覆蓋逾期的呆賬損失的，因此準(zhǔn)備金比例必須等于處于各個(gè)逾期狀態(tài)的資產(chǎn)未來(lái)演變?yōu)榇糍~的比例。正常M0資產(chǎn)至逾期M7資產(chǎn)（呆賬）需經(jīng)過7次遷移，那么我們可以把各個(gè)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)化率相乘，得到準(zhǔn)備金比例。
例如，正常M0資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的毛壞賬損失率為：16.1%*29.28%*42.27%*80.1%*53.6%*80.32%*88.03%=0.60%
M1資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的毛壞賬損失率為：29.28%*42.27%*80.1%*53.6%*80.32%88.03%=3.76%
在實(shí)際中，信貸機(jī)構(gòu)會(huì)將不良資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)賣給第三方公司，這樣就能回收部分不良資產(chǎn)，減少損失。因此，可以定義凈壞賬損失率為：
凈壞賬損失率=毛壞賬損失率-不良資產(chǎn)外賣回收率
由于M7不良資產(chǎn)的平均回收率為10.79%，則可計(jì)算凈壞賬損失率為：
0.60%（1-10.79%）=0.54%
同理，我們可以計(jì)算正常資產(chǎn)到不同逾期狀態(tài)資產(chǎn)的毛損失率和凈損失率，如下：

另，我們定義撥備額和撥備率：
當(dāng)月應(yīng)計(jì)撥備額=sum(凈壞賬損失率乘以月末應(yīng)收賬款余額)
撥備率=當(dāng)月應(yīng)計(jì)撥備額/總資產(chǎn)金額
其中，撥備率是用來(lái)預(yù)防不良資產(chǎn)的發(fā)生而準(zhǔn)備的金額比例，撥備率應(yīng)越低越好，越高說明風(fēng)險(xiǎn)越大，損失越大，利潤(rùn)越小。

在上例中，當(dāng)月應(yīng)計(jì)撥備額為65421元，撥備率為65421/2625091=2.49%[3]

致謝

感謝參考文獻(xiàn)中的各位大牛的分享，本文基于此整理而來(lái)，向各位致力于知識(shí)分享的大牛致敬。

（未完待續(xù)）
參考文獻(xiàn)：
[1]https://blog.csdn.net/qq_35531549/article/details/90292788
[2]https://blog.csdn.net/u010159842/article/details/79412868
[3]https://zhuanlan.zhihu.com/p/81027037/

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的金融术语解析的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯(cuò)，歡迎將生活随笔推薦給好友。