1. 《打開量化投資的黑箱》

這本書的作者里什·納蘭（Rishi K. Narang）是華爾街頂級數量金融專家，資深對沖基金經理，自1996年開始，他就開始從事對沖基金事業，專注于量化交易策略。目前是特勒西斯資本有限責任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人。在書中他站在一個非純粹技術的視角介紹了量化交易策略，用生動的文筆帶領讀者游歷整個“黑箱”。

《打開量化投資的黑箱》的寫作涉及很多金融界豐富的真實案例和市場趣聞，富于智慧地描繪了華爾街的數量金融奇才們是如何工作的。可是說閱讀《打開量化投資的黑箱》的過程，就是一個慢慢理解數量金融大師及其投資策略的過程，從而揭開量化交易的神秘面紗。

2. 《量化投資策略：如何實現超額收益Alpha》

本書作者Richard Tortoriello是任職于S&P 標準普爾公司的證券分析師，他的日常工作就是建立一系列的數量選股模型。書中的模型類型覆蓋面廣，可以說作者是在對所有能夠獲得超額收益的策略進行了地毯式的搜索，并且提供了超過20種常勝投資idea的詳細回測情況，充分展示了經驗豐富的Quant是如何通過自己的想法來改進模型的。順便提一句，本書的譯者們也都是浸淫證券市場多年的大咖，其中陳工孟更是深圳國泰君安的董事長和上海交通大學金融工程研究中心的執行主任。值得一看。

3. 《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場的故事》

這本書的作者是以為在倫敦賣身瑞銀十年，曾就任瑞銀投資銀行的外匯部和資本市場部，負責金融工程并且現任法國巴黎銀行資產管理部外匯重置業務亞太區主管、董事總經理的傳奇華人忻海，現居香港。

本書的人物主角詹姆斯·西蒙斯，拓撲學大腕，陳省身論文的合作者，雖然不是一個家喻戶曉的名字，但他在投資界卻因量化型投資的獨門套路掀起層層熱浪。大“數”底下好乘涼，西蒙斯的布陣和諸葛亮的布陣有所不同。西蒙斯靠的是概率：大量的統計套利操作，外加華爾街之外的數學教授來助陣，西蒙斯的“黑箱投資’’方法靠電腦編程和自動交易，在和市場的較量中穩操勝券。

4. 《利用Python進行數據分析》

如何利用各種Python庫（包括NumPy、pandas、matplotlib以及IPython等）高效地解決各式各樣的數據分析問題。由于作者Wes McKinney是Python pandas庫的主要作者，所以本書也可以作為利用Python實現數據密集型應用的科學計算實踐指南。本書適合剛剛接觸Python的分析人員以及剛剛接觸科學計算的Python程序員。

5. 《集體智慧編程》

這本書選擇的是Python語言，以機器學習和統計學方法為背景，專門講述如何挖掘、分析數據，適合做決策樹、支持向量機（SVM）、神經網絡的初學者 quant們使用。可以說它成功地將機器學習算法這一復雜議題拆分成實用易懂的例子，能夠讓初學者少走彎路。可以作為上一本書《利用Python進行數據分析》的高階版進行閱讀。

6. 《量化投資: 以matlab為工具》

這本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。基礎篇部分通過Q&A的方式介紹了MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對MATLAB有基本的了解。高級篇部分分為14章，包括MATLAB處理優化問題和數據交互、繪制交易圖形、構建行情軟件和交易模型等內容，通過豐富實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。這本書的特色在于不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學邊練，將理論和實踐并重。

7. 《寬客 Quants》

《寬客》是一本講述華爾街頂級數量金融大師的另類人生的書。2007年金融危機爆發以來，作者采訪了大量加州抵押貸款違約業主、對沖基金經理和頂尖經濟學及金融學學者，在《華爾街日報》上對危機做了全方位、多角度的報道。本書對華爾街新興的主宰者“寬客”進行了前所未有的深入描述，其中既有寬客新銳中的佼佼者：穆勒、格里芬、阿斯內斯和魏因斯坦，又有隱士般的詹姆斯·西蒙斯，史上最成功對沖基金的創始人艾倫·布朗，以及多位寬客中的異類。這群數學天才就像闖進華爾街糖果店的小孩——他們從華爾街的最底層開始一步步登上最高峰，又造成了一次又一次的市場崩潰。書的第一章“從賭博開始”，更是揭示了眾多概率論中復雜體系形成的起點，引人入勝。更推薦把這本書和 《對沖基金風云錄二》、《高盛帝國下》一起比較起來看，可能收獲更多。

8. 《寬客人生》

本書作者Emanuel Derman 是華爾街的頂級寬客，至今仍享盛名。目前是哥倫比亞大學金融工程教學項目的負責人。

自資本資產定價模型和Black-Scholes模型被發明之后，寬客成為華爾街的新寵，因為投資銀行和基金公司必須采用日益復雜的數量交易策略和衍生產品。本書作者是首批轉戰華爾街的高能實驗物理學家之一，在十幾年中創建了對今天影響深遠的眾多金融交易模型。本書精彩紛呈，分析了物理學與金融學之間的關聯和不同，講述了許多物理學巨匠和金融學大師的故事。與上一本《寬客》不同的是，本書更適合理工科專業背景的金融從業人員閱讀。

9. 《對沖基金風云錄 三部曲》

本書主要描述了美國對沖基金行業里的眾生相，生動細致真切，中間夾雜了作者自己的思考，還有一些行業常識的介紹內容。基本功效：開闊眼界，增長見識，引發同感。但是對于集中精力做國內產品量化交易的研究人員，這本書可能就是茶余飯后的消遣讀物了。但是眾多書友都極力推薦這個系列的第二本《對沖基金風云錄2》，可見還是有它的可取之處。

本書作者巴頓·比格斯在摩根士丹利工作了30年，曾任該公司的首席戰略官。在此期間，他創立了摩根士丹利的研究部，并使之成為世界上最優秀的投行研究部門。他還曾一手創辦公司的投資管理業務部，并擔任其主席達30年之久。到20世紀90年代中期，摩根士丹利投資管理部每年贏得的新客戶超過任何競爭對手。

10. 《證券混沌操作法》

比爾·威廉姆于90年代出版的一本投資理念性質的書，全書講述的就是如何用混沌的理念解釋股價，但還是運用了一系列股票傳統的技術指標，所以也適合初步接觸股票的人翻看。不過也正如豆瓣上一位資深股民所說，“如果只是把它當成交易方法來看，有點可惜。 如果只是把他當成人生哲學，似乎不夠通透。 這是一本需要一讀再讀的書。 想起了這句話：上士聞道，勤而行之；中士聞道，若隱若無；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。” 作者在2002年左右出版了第二版，目前大陸地區未發行，臺灣地區翻譯并出版了。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的量化交易领域最重要的10本参考书推荐的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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