面板數(shù)據(jù)也被稱作時(shí)間序列與截面混合數(shù)據(jù)。是截面上個(gè)體在不同時(shí)點(diǎn)重復(fù)觀測數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)分析就是根據(jù)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得出相應(yīng)對(duì)于時(shí)間以及重復(fù)概率的結(jié)論。由于觀測值相對(duì)增多，可以增加估計(jì)量的抽樣精度，對(duì)于固定效應(yīng)回歸模型能得到參數(shù)一致估量值，同時(shí)面板數(shù)據(jù)建模比單截面數(shù)據(jù)建模可以獲得更多的動(dòng)態(tài)信息。因此在很多時(shí)候，我們更傾向于使用面板數(shù)據(jù)分析。那應(yīng)該如何進(jìn)行面板數(shù)據(jù)分析呢？

面板數(shù)據(jù)分析主要分為三個(gè)步驟：

一、分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性即單位根檢驗(yàn)

面板數(shù)據(jù)模型在回歸前需檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。為了避免偽回歸，確保估計(jì)結(jié)果的有效性，我們必須對(duì)各面板序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)。而檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性最常用的辦法就是單位根檢驗(yàn)。首先，我們可以先對(duì)面板序列繪制時(shí)序圖，以粗略觀測時(shí)序圖中由各個(gè)觀測值描出代表變量的折線是否含有趨勢(shì)項(xiàng)和（或）截距項(xiàng)，從而為進(jìn)一步的單位根檢驗(yàn)的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ阶鰷?zhǔn)備。單位根檢驗(yàn)一般是先從水平（level）序列開始檢驗(yàn)起，如果存在單位根，則對(duì)該序列進(jìn)行一階差分后繼續(xù)檢驗(yàn)，若仍存在單位根，則進(jìn)行二階甚至高階差分后檢驗(yàn)，直至序列平穩(wěn)為止。

二、協(xié)整檢驗(yàn)或模型修正

協(xié)整檢驗(yàn)是考察變量間長期均衡關(guān)系的方法。所謂的協(xié)整是指若兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)的變量序列，其某個(gè)線性組合后的序列呈平穩(wěn)性。此時(shí)我們稱這些變量序列間有協(xié)整關(guān)系存在。因此協(xié)整的要求或前提是同階單整。

三、面板模型的選擇與回歸

面板數(shù)據(jù)模型一般有三種形式可以選擇：混合估計(jì)模型、固定效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型。在面板數(shù)據(jù)模型形式的選擇方法上，我們經(jīng)常采用F檢驗(yàn)決定選用混合模型還是固定效應(yīng)模型，然后用Hausman檢驗(yàn)確定應(yīng)該建立隨機(jī)效應(yīng)模型還是固定效應(yīng)模型。在回歸的時(shí)候，權(quán)數(shù)可以選擇按截面加權(quán)的方式，對(duì)于橫截面?zhèn)€數(shù)大于時(shí)序個(gè)數(shù)的情況更應(yīng)如此，表示允許不同的截面存在異方差現(xiàn)象

總結(jié)

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