評(píng)分卡模型是一個(gè)"預(yù)測(cè)"模型，預(yù)測(cè)的對(duì)象是未來一段時(shí)間的違約的概率。
（1） 未來
（2） —段時(shí)間
（3） 違約
預(yù)測(cè)需要的信息是當(dāng)前及過去一段時(shí)間的信息。
兩個(gè)要素：
（1） 當(dāng)前及過去
（2） 一段時(shí)間
假設(shè)我們基于今天某批申請(qǐng)者的信息來建立評(píng)分卡模型預(yù)測(cè)未來一
約概率，這是不可能的，因?yàn)槲覀儧]有開"上帝之眼"，不知道這批違約行為。
所以，只能拿那些己經(jīng)有了完整的表現(xiàn)期的歷史申請(qǐng)數(shù)據(jù)來做模型。
假設(shè)今天是2017-4-16,那么2016-4-16的申請(qǐng)者（并且是成功放貸的）的一年表現(xiàn)期已經(jīng)知道
表現(xiàn)期為2016-4-16~2017-4-16，那么觀察期就是2016-4-16以及之前的一段時(shí)間的窗口。

- 觀察期：構(gòu)造特征的時(shí)間窗口。就是時(shí)間軸左側(cè)，主要是用來生成用戶特征的時(shí)間區(qū)間，不宜太長(zhǎng)也不宜太短，一般為1年到3年左右
- 觀察點(diǎn)：這個(gè)點(diǎn)并是一個(gè)具體的時(shí)間點(diǎn)，而是一個(gè)時(shí)間區(qū)段，表示的是客戶申請(qǐng)貸款的時(shí)間，用來搜集那些用來建模的客戶樣本，在該時(shí)間段申請(qǐng)的客戶會(huì)是我們用來建模的樣本
- 表現(xiàn)期：定義好壞標(biāo)簽的時(shí)間窗口，如果在該窗口觸發(fā)壞定義，就是壞樣本，反之就是好樣本。時(shí)間區(qū)段，一般是6月到1年左右，一般最常用的是定義為壞樣本的指標(biāo)有：M3+逾期、M3以內(nèi)逾期中定義為失聯(lián)、欺詐、身份盜用等情況，這些需要看自身業(yè)務(wù)情況而定

補(bǔ)充說明：
1.觀察點(diǎn)的設(shè)計(jì)：
觀察點(diǎn)的設(shè)計(jì)有額外的講究，其中涉及到一個(gè)Mob的概念。而所謂Mob，全稱month on book，等于觀察點(diǎn)減去貸款發(fā)放時(shí)間。所以，觀察點(diǎn)的設(shè)計(jì)在于貸款發(fā)放時(shí)間往后推Mob期，Mob的長(zhǎng)短關(guān)系到模型的觀察期以及觀察期生成的時(shí)間切片變量。

2.觀察期過長(zhǎng)或過短的影響：
- 一個(gè)過長(zhǎng)的觀察期，可能會(huì)導(dǎo)致客戶不在你的mob內(nèi)，大批樣本無法進(jìn)入模型
- 一個(gè)過短的觀察期，則會(huì)導(dǎo)致樣本無法生成足夠多有效的時(shí)間切片變量

3.時(shí)間切片變量：
- 時(shí)間區(qū)段的行為變量，例如過去3個(gè)月平均消費(fèi)金額、過去6個(gè)月消費(fèi)平均次數(shù)等

舉例說明

假如，現(xiàn)在我們的模型表現(xiàn)期為1年，觀察期為1年，觀察點(diǎn)為什么時(shí)候呢？也就是說當(dāng)我們有一個(gè)客戶在2018-1-1號(hào)來申請(qǐng)貸款，貸款機(jī)構(gòu)需要用現(xiàn)有的模型對(duì)該申請(qǐng)人進(jìn)行一個(gè)申請(qǐng)?jiān)u分，評(píng)估他未來表現(xiàn)期內(nèi)觸發(fā)壞樣本屬性的概率，那么該模型采用的客戶樣本是什么時(shí)候申請(qǐng)進(jìn)件的？
答案：因?yàn)樯厦娑x的表現(xiàn)期是1年，那么往前推一年，觀察點(diǎn)大概為2017-1-1號(hào)左右某段時(shí)間區(qū)間，因?yàn)橛^察期也是1年，所以再往前推1年（即觀察期：2016-1-1到2017-1-1），利用這1年(即：2016-1-1到2017-1-1)所有觀察點(diǎn)內(nèi)申請(qǐng)人一些信息建立模型的觀察變量，然后再往后推一年（即表現(xiàn)期：2017-1-11到2018-1-1），所有在觀察點(diǎn)內(nèi)的申請(qǐng)人在這一年時(shí)間內(nèi)(即2017-1-11到2018-1-1)的表現(xiàn)情況來定義違約。然后來訓(xùn)練出一個(gè)模型。對(duì)2018-1-1號(hào)的申請(qǐng)人進(jìn)行評(píng)分。所以申請(qǐng)?jiān)u分卡模型有著天然的滯后性，需要不斷的對(duì)其模型進(jìn)行監(jiān)控。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的表现期和观察期的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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