實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構造回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型；若非平穩(wěn)，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩(wěn)，則服從i階單整(注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設判定)。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構造VAR模型，做協(xié)整檢驗(注意滯后期的選擇)，判斷模型內部變量間是否存在協(xié)整關系，即是否存在長期均衡關系。如果有，則可以構造VEC模型或者進行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關系。

一 討論

1、單位根檢驗是序列的平穩(wěn)性檢驗，如果不檢驗序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導致偽回歸。

2、當檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的(即不存在單位根)，要想進一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗，但要做格蘭杰檢驗的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。

3、當檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)(即存在單位根)，并且各個序列是同階單整(協(xié)整檢驗的前提)，想進一步確定變量之間是否存在協(xié)整關系，可以進行協(xié)整檢驗，協(xié)整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗

A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗，可以通過建立OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn)性

B、JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的檢驗，前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式)

4、當變量之間存在協(xié)整關系時，可以建立ECM進一步考察短期關系，Eviews這里還提供了一個Wald－Granger檢驗，但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關系檢驗，而是變量外生性檢驗，請注意識別

二 討論

1、格蘭杰檢驗只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗的前提，而其因果關系并非我們通常理解的因與果的關系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。

2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關系是否是偽回歸，即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關系檢驗就是協(xié)整檢驗。

總結

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