EA 的類型/EA 智能交易的介紹(自動(dòng)化交易/程序化交易/量化交易）

EA 的類型

1.趨勢(shì)類 最常見也是最成熟的類型， 趨勢(shì)類。 最為主流的 EA 類型， 一般根據(jù)各種指標(biāo)和策略來進(jìn)行出入場(chǎng)操作。

2. 網(wǎng)格類 網(wǎng)絡(luò)類的特征， 就是單子很多， 而且浮虧非常大， 單子都是止盈出場(chǎng)， 好處明顯： 資金曲線異常平滑， 盈利非常平穩(wěn)。 但是缺點(diǎn)也極其明顯： 一個(gè)大趨勢(shì)就能讓你爆倉，幾個(gè)月的盈利加本金能在幾天之內(nèi)消失殆盡。

3. 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類 此類 EA 是近期剛剛發(fā)展起來的， 所謂神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)說白了就是模擬大腦的思考過程， 并且對(duì)歷史走勢(shì)進(jìn)行不斷的學(xué)習(xí)。 因此， 此類 EA 是無法實(shí)質(zhì)上的進(jìn)行歷史回測(cè)的， 因?yàn)樗呀?jīng)把它學(xué)在“腦子” 里了。 此類 EA 是個(gè)新興的品種， 是否能夠穩(wěn)定盈利仍待觀察。

4. 剝頭皮類 此類應(yīng)該說是風(fēng)險(xiǎn)最小， 盈利效率最高的 EA 了， 它交易時(shí)間一般只有短短的幾秒鐘。 但是它對(duì)平臺(tái)點(diǎn)差和延遲的要求也極其之高， 而且由于它異常優(yōu)異的表現(xiàn)會(huì)吸引大批人在短時(shí)間內(nèi)使用對(duì)， 引起 Broker 的重視， 以及一些其他原因， 此類 EA 往往只能實(shí)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)的暴利， 無法長期穩(wěn)定盈利

5. 貨幣相關(guān)類 通過不同貨幣的相關(guān)性進(jìn)行交易， 此類 EA 的最大缺點(diǎn)是無法回測(cè)， 你無法得知其模擬表現(xiàn)， 只能通過觀察實(shí)盤運(yùn)行情況來考察其效能。

6. 綜合類 其實(shí)很多 EA 都是綜合類， 有些 EA 雖然是趨勢(shì)入場(chǎng)， 卻采用了及其激進(jìn)的資金管理， 放大了其爆倉風(fēng)險(xiǎn)。 有些網(wǎng)格類 EA 采用了類 Martingale 的資金管理（馬丁格爾法， 類似于逆市加倉）， 放棄了市場(chǎng)中性的入場(chǎng)策略， 反而采用一些指標(biāo)來判斷入場(chǎng)。

EA 智能交易的介紹

智能交易是 MT 平臺(tái) Expert Advisor 功能的中文譯名(簡稱 EA)， 也被稱作專家信號(hào)。 就是將您自 己或別人的外匯交易策略用特殊的編程語言（MQL） 編寫成一個(gè)電腦軟件程序（ExpertAdvisor） , 讓電腦按照您事先設(shè)定好的條件自動(dòng)地為您買賣與交易， 當(dāng)然贏虧結(jié)果取決于您的自動(dòng)交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)得好壞。

國際主流的外匯保證金交易軟件提供商邁達(dá)克軟件公司（metaquotes software corp） 的MT 平臺(tái)， 提供給用戶， 可以在 MQL 語言框架內(nèi)， 輸入自己的交易思路， 讓軟件交易程序根據(jù)已經(jīng)編寫好的交易模型， 進(jìn)行自動(dòng)化操作的機(jī)會(huì)。 于是就有了眾多， 可以自動(dòng)執(zhí)行， 且較有盈利能力的智能交易系統(tǒng)， 被市場(chǎng)選擇出來。

邁達(dá)克公司一直比較注重提供給 MT 用戶更好的交易體驗(yàn)， 所以對(duì)于智能交易程序編寫工具也在不斷完善， 所以你會(huì)看到越來越多的 EA 出現(xiàn)， MT 平臺(tái)本身也會(huì)有類似于信號(hào)訂閱的跟單功能， 有的交易則是源于 EA。

EA 在量化交易中是最簡單的一種， 也就是直接把交易員的思路編成智能化交易策略。

事物本身沒有好壞， 有好的 EA 也有不好的 EA， 那么什么是好的什么是不好的呢， 不能單單從能不能盈利看起， 要看他的風(fēng)控， 信號(hào)的時(shí)效性， 倉位的管理辦法， 和模型的思路與參數(shù)設(shè)置。

目前 MT4 完成不了高頻交易（高頻要求 20ms 以內(nèi)）， 所以， 程序化交易， 也就是我們的 EA， 只能往多策略， 多產(chǎn)品， 低相關(guān)性這個(gè)概念走。 但市場(chǎng)上充斥著太多的 EA 我們不能分辨， 其中有比較注重穩(wěn)健的也有激進(jìn)的； 因?yàn)槭菣C(jī)器交易， 我們必須要提前了解他的回撤情況， 最大風(fēng)險(xiǎn)值， 看是否與盈利的周期相契合。

總之， 程序化的浪潮中， 必有 EA 的一席之地， 而 EA 本身能不能最終實(shí)現(xiàn)真正的長久盈利， 等待 EA 內(nèi)部策略經(jīng)歷市場(chǎng)了。

總結(jié)

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