我在python中實現了一個函數來計算特定滯后k下時間序列的自相關，它是在假定某些時間序列可能不是平穩的情況下實現的。

然而，我發現，對于其中一些，我得到的值大于1，特別是在最后的滯后。所以我想我一定是做錯了什么計算。在

我正在實施以下措施：

對于對應于滯后序列的項，我計算滯后k以后的平均值和標準偏差。在

我在python中實現了以下代碼，它計算特定滯后k的自相關：def custom_autocorrelation(x, lag = 12):

n = len(x)

std = x.std()

mu = x.mean()

autocov = 0

mu_lag = x[lag:].mean()

std_lag = x[lag:].std()

for j in range(n-lag):

autocov += (x[j] - mu)*(x[j+lag] - mu_lag)

autocorr = autocov/(std*std_lag*(n-lag))

return autocorr

作為一個例子，我用下面的序列，當k=12時，系數為1.03：

^{pr2}$

任何幫助都將不勝感激！在

總結

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