背景

我們在前面的圖文中介紹了一種跨市場的套利策略：

• 數字資產量化中的跨市場套利策略

該策略俗稱搬磚，只要兩個交易所對于同一種數字資產出現價差，就可以進行套利。

三角套利就是利用三種數字資產之間的價格差來獲利。

三角套利的過程就是規劃三角路徑的過程，三角路徑無外乎兩種：

• 第一種：買入 -> 賣出 -> 賣出
• 第二種：賣出 -> 買入 -> 買入

比如 BigOne 交易所有 ONE-USDT、ONE-EOS、EOS-USDT 交易對。

如果你手中擁有 USDT，可以通過第一種路徑進行套利。即用 A 數量的 USDT 買入 ONE，然后把買入的 ONE 換成 EOS，最后賣出EOS 換回 USDT。在刨除手續費之后，如果最后換回的 USDT 數量超過 A，我們就可以依賴這個路徑進行套利。

如果你手中擁有 ONE，可以通過第二種路徑進行套利。即賣出 A 數量的 ONE 得到 USDT，然后用該 USDT 買入 EOS，最后用這些 EOS 換回 ONE。 在刨除手續費之后，如果最后換回的 ONE 數量超過 A，我們就可以依賴這個路徑進行套利。

詳細的流程圖如下：

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技術分析

以先買入后賣出的方式構造三角套利的路徑：

假設：USDT 起始數量為 A，交易手續費為：0.1%

Step1：USDT -> ONE

以Q1的價格買入ONE。

• OneAmount = A ÷ Q1
• RealOneAmount = OneAmount × 0.999

Step2：ONE -> EOS

以 Q2 的價格賣出 ONE 得到 EOS

• EOSAmount = RealOneAmount × Q2
• RealEOSAmount = EosAmount × 0.999

Step3：EOS -> USDT

以 Q3 的價格賣出 EOS 得到 USDT

• UsdtAmount = RealEOSAmount × Q3
• RealUsdtAmount = UsdtAmount × 0.999

如果想獲得盈利，則需要 RealUsdtAmount > A 即可。

經過簡單的推導，我們可以發現該三角套利路徑的盈利條件是：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先賣出后買入的方式構造三角套利的路徑：

假設：ONE 起始數量為 A，交易手續費為：0.1%

Step1：ONE -> USDT

以 P1 的價格賣出 ONE。

• UsdtAmount = A × P1
• RealUsdtAmount = UsdtAmount × 0.999

Step2：USDT -> EOS

以 P2 的價格買入 EOS。

• EosAmount = RealUsdtAmount ÷ P2
• RealEosAmount = EosAmount × 0.999

Step3：EOS -> ONE

以 P3 的價格買入 ONE

• OneAmount = RealEosAmount ÷ P3
• RealOneAmount = OneAmount × 0.999

如果想獲得盈利，則需要 RealOneAmount > A 即可。

經過簡單的推導，我們可以發現該三角套利路徑的盈利條件是：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

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代碼實現

檢驗是否具有套利機會

static double TestBuySellSell(double q1, double q2, double q3) {return q2 * q3 * Math.Pow(0.999, 3) / q1; }

運行先買入后賣出的套利模型

static void RunBuySellSell(double q1, double q2, double q3, double a) {double usdt = a;double oneAmount = 1.0*usdt/q1;double realOneAmount = oneAmount*0.999;double eosAmount = realOneAmount*q2;double realEosAmount = eosAmount*0.9999;double usdtAmount = realEosAmount*q3;double realUsdtAmount = usdtAmount*0.999;//用USDT換入ONEList<Order> orderOneUsdt = new List<Order>{new Order(q1, oneAmount),};_bigOneUtility.CreateBidOrders(orderOneUsdt, "ONE-USDT");//用ONE換入EOSList<Order> orderOneEos = new List<Order>{new Order(q2, realOneAmount),};//用EOS換入USDT_bigOneUtility.CreateAskOrders(orderOneEos, "ONE-EOS");List<Order> orderEosUsdt = new List<Order>{new Order(q3, realEosAmount),};_bigOneUtility.CreateAskOrders(orderEosUsdt, "EOS-USDT"); }

檢驗是否具有獲利機會

static double TestSellBuyBuy(double p1,double p2,double p3) {return p1*Math.Pow(0.999, 3)/(p2*p3); }

運行先賣出后買入的套利模型

static void RunSellBuyBuy(double p1, double p2, double p3, double a) {double one = a;double usdtAmount = one*p1;double realUsdtAmount = usdtAmount*0.999;double eosAmount = 1.0*realUsdtAmount/p2;double realEosAmount = eosAmount*0.999;double oneAmount = 1.0*realEosAmount/p3;double realOneAmount = oneAmount*0.999;//用One 換入USDTList<Order> orderOneUsdt = new List<Order>{new Order(p1, one),};_bigOneUtility.CreateAskOrders(orderOneUsdt, "ONE-USDT");//用USDT 換入EosList<Order> orderUsdtEos = new List<Order>{new Order(p2, eosAmount),};_bigOneUtility.CreateBidOrders(orderUsdtEos, "EOS-USDT");//用Eos 換入OneList<Order> orderEosOne = new List<Order>{new Order(p3, oneAmount),};_bigOneUtility.CreateBidOrders(orderEosOne, "ONE-EOS"); }

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總結

到此為止，有關于三角套利的模型以及具體實現就介紹完了。

由于市場中做市商的存在，這樣的套利機會雖然很多，但轉瞬即逝。通過手工掛單的方式已經很難滿足速度要求了。如果要用該種方式套利，需要寫程序讓計算機來執行。我上面的代碼大家可以作為參考啊。今天就到這里吧！See You！

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的技术图文：数字资产量化中的三角套利策略的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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