接上一篇文章介紹怎么用Tushare獲取日k數(shù)據(jù)后，本章教大家怎么用證券寶獲取數(shù)據(jù).

baostock 的官網(wǎng)鏈接：A股K線數(shù)據(jù) - www.baostock.com

這是免費(fèi)的一個庫，數(shù)據(jù)種類也很很豐富，挺好用的。

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日K?

導(dǎo)入包：

import baostock as bs import pandas as pd import numpy as np

自定義一個獲取K線數(shù)據(jù)的函數(shù)：

def get_stocks_daily(stocks=['sh.601318'],start_date='2022-04-01',end_date='2023-03-29'):lg = bs.login()df_results=pd.DataFrame()for stock in stocks:rs_result = bs.query_history_k_data_plus(stock,fields="date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST"\, start_date=start_date,end_date=end_date, frequency="d", adjustflag="3")df_result = rs_result.get_data()#df_result=df_result.set_index('date')df_results=pd.concat([df_results,df_result],ignore_index=True)print(f"{stock}獲取完成")bs.logout()cols_to_convert = [col for col in df_results.columns if col != 'code' and col!='date']df_results['date']=pd.to_datetime(df_results['date'])df_results[cols_to_convert] = df_results[cols_to_convert].astype('float64')return df_results

我這里的時間是從2022-07-01到2023-03-01的，可以改，

假設(shè)我們要獲取的股票列表為：

stocks_lst=['sh.601318', 'sz.001696', 'sz.000002', 'sz.000063', 'sz.002415', 'sz.000001', 'sh.601888', 'sh.601166', 'sh.601668', 'sh.601628', 'sh.600547', 'sh.601688', 'sh.600030', 'sh.603259', 'sh.600585', 'sh.601211']

傳入上面的函數(shù)，就可以得到數(shù)據(jù)表了

get_stocks_daily(stocks=stocks_lst,start_date='2022-07-01',end_date='2023-03-01')

?想獲取周K或者月K怎么辦呢，很簡單，改一下frequency參數(shù)就行了：

• frequency：數(shù)據(jù)類型，默認(rèn)為d，日k線；d=日k線、w=周、m=月、5=5分鐘、15=15分鐘、30=30分鐘、60=60分鐘k線數(shù)據(jù)，不區(qū)分大小寫；指數(shù)沒有分鐘線數(shù)據(jù)；周線每周最后一個交易日才可以獲取，月線每月最后一個交易日才可以獲取。

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指數(shù)?

還可以獲取一些指數(shù)的數(shù)據(jù)：

通過API接口獲取指數(shù)(綜合指數(shù)、規(guī)模指數(shù)、一級行業(yè)指數(shù)、二級行業(yè)指數(shù)、策略指數(shù)、成長指數(shù)、價值指數(shù)、主題指數(shù))K線數(shù)據(jù)。

綜合指數(shù)，例如：sh.000001 上證指數(shù)，sz.399106 深證綜指 等；

規(guī)模指數(shù)，例如：sh.000016 上證50，sh.000300 滬深300，sh.000905 中證500，sz.399001 深證成指等；

index_lst=['sh.000001', 'sz.399106', 'sh.000016', 'sh.000300', 'sh.000905', 'sz.399001']

?獲取

index_dfs=get_stocks_daily(stocks=index_lst)

查看前五行

index_dfs.head()

?

查看數(shù)據(jù)信息：

index_dfs.info()

?

每個變量對應(yīng)的意思，可以看官網(wǎng)的講解：

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證券寶的數(shù)據(jù)種類也是很多的：

?官網(wǎng)上的代碼樣例都很清楚，就不多說了。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的Python量化交易09——使用证券宝获取金融行情数据(baostock)的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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