1、支持任意周期K線。

2、支持K線偏移。

3、支持指數、主力。

4、支持文華商品指數。

默認支持的是：5秒、1分鐘、3分鐘、5分鐘、日線。

時間：2010年到現在。

數據如下：

5秒線，大宗商品指數（文華商品7186）

5秒線，工業品

1分鐘，螺紋鋼指數

?5分鐘前偏移60秒，大宗商品指數，時間去除了‘：’。

代碼比較復雜，貼上導出的庫：

/* libkline特性 1、支持任意周期K線。K線周期以秒為單位，大于總交易時間的都認為是日線。整個交易日期間不會因為 暫時停盤截斷K線，例如：rb的交易時間是晚上21：00：00-23：00：00，白天9：00：00-10：15：00... 如果周期是7分鐘（即420秒），對應的K線是21：07：00、21：14：00、...22：59：00、9：06：00、.. 22：59：00-23：00：00的數據算到9：06：00那根K線上。 2、支持K線偏移。偏移量以秒為單位，支持正負值。同樣以rb合約，7分鐘周期為例。假如希望K線滯后 1分鐘（即60秒），則偏移量為正數60，對應的K線是21：08：00、21：15：00、...23：00：00、 9：07：00、...。假如希望K線提前1分鐘（即60秒），則偏移量為負數-60，對應K線是21：06：00、 21：13：00、...22：58：00、9：05：00、...。K線提前可能導致K線增多一根（最后）的情況。 3、K線自動補全。同樣以rb合約，1分鐘周期為例。如果第一個tick是21：01：01（該tick 應該是21：02：00這根K線），則按最新價補上21：01：00這根K線。如果相鄰兩個tick時間分別是 21：03：18和21：06：02，則會以21：03：18的數據補上21：05：00、21：06：00兩根K線。 4、集合競價湊入下個區間。例如：20：59：00的數據認為是21：00：00，8：59：00的數據認為是 9：00：00，只有夜盤和白盤開始前5分鐘的數據才認為是集合競價數據。 */#ifndef LIB_KLINE_H #define LIB_KLINE_H#ifdef LIBKLINE_EXPORTS #define LIBKLINE_API __declspec(dllexport) #else #define LIBKLINE_API #endif#include "ThostFtdcUserApiStruct.h" #include "user_define_struct.h" #include <functional> #include <string> #include <vector> #include <list>#define COMMODITY_EXCHANGE "DZSPZS" //類別:大宗商品指數typedef std::function<void(const SoffsetKline&,std::list<Skline>*)> lpGetKline; typedef std::function<void(const char*,CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetIndex; typedef std::function<void(const CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetShot; typedef std::function<void(const SoffsetKline&, std::list<Skline>*)> lpTrig; typedef std::function<void(const char*, std::list<CThostFtdcDepthMarketDataField>*)> lpGetIndexTick; typedef std::function<void(const char*, double, CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpCommodityInfo; typedef std::function<void(const char*)> lpErrMsg;class LIBKLINE_API libkline { public:libkline();~libkline();//重置內部數據void Reset(lpErrMsg lp = nullptr);//錯誤信息回調void SetErrMsg(lpErrMsg lp = nullptr);///共有屬性及回調//設置交易日void SetTradingDay(const char* pTradingDay, const char* pPreTradingDay);//設置K線周期void SetCycle(std::vector<int> vecCycle);//啟用K線偏移//bHold:是否獨占周期 true則該品種SetCycle置入的周期不起作用void SetOffsetCycle(const SoffsetKline& ok, bool bHold);//K線更新觸發void SetUpdateTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p);//K線生成觸發void SetNewTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p);//設置K線，覆蓋式void SetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& listKline);//處理歷史數據//大宗商品指數需要依賴基本指數，一旦啟用則緩存排序后再處理void SetDealHistoryData(bool b);//是否處理完前tickbool IsDealPreTick();//是否在運行bool IsRunning();///多商品指數//需要訂閱組成品種的所有可交易合約void SetCommodity(const char* name, const char* abbreviation, int nMultiply, std::vector<SinstrumentProperty>& vec);//設置初始價格void SetOriginalPrice(const char* abbreviation, const char* pCode, CThostFtdcDepthMarketDataField& last_data, double dPrice);//獲取商品指數的乘數 0:代表未找到該品種int GetCommodityMultiply(const char* abbreviation);//獲取新增的指數的初始價格void GetCommodityInfo(lpCommodityInfo lp);///單商品//添加合約屬性void AddVariety(const SinstrumentProperty* p);//設置指數表bool SetIndexTable(const char* pProductID, CThostFtdcDepthMarketDataField& field);//設置主力bool SetMainCode(const char* pProductID, const char* pMainCode);//壓入實時tick數據void PushTick(CThostFtdcDepthMarketDataField* pData);//運行void Run();//強行停止，緩存的數據都不處理了，立刻退出void ForceStop();//安全停止，將緩存的數據都處理完畢，在退出void SafeStop();//釋放資源void Release();//獲取K線//bAll:是否請求所有，如果true,則pInstrumentID和nCycle失效void GetKline(lpGetKline lp, SoffsetKline* p, bool bAll = false);//獲取指數表//pProductID:rb 空則返回所有void GetIndex(lpGetIndex lp, const char* pProductID = nullptr);//獲取快照//pExchangeID:SHFE 空則返回所有void GetShot(lpGetShot lp, const char* pExchangeID = nullptr);//獲取指數tickvoid GetIndexTick(lpGetIndexTick lp, const char* pInstrumentID = nullptr);//收縮偏移K線void ShrinkOffsetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& targetKline,int nThisCycle, std::list<Skline>& thisKline);//校驗偏移k線的最后日期時間void VerifyOffsetKline(const SoffsetKline& ok, Skline& lastKline);protected:void* pObj; };#endif//LIB_KLINE_H

總結

以上是生活随笔為你收集整理的k线生成模块的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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