1. 原理

什么是網(wǎng)格交易法？

網(wǎng)格交易法是一種利用行情震蕩進(jìn)行獲利的策略。在標(biāo)的價格不斷震蕩的過程中，對標(biāo)的價格繪制網(wǎng)格，在市場價格觸碰到某個網(wǎng)格線時進(jìn)行加減倉操作盡可能獲利。

網(wǎng)格交易法屬于左側(cè)交易的一種。與右側(cè)交易不同，網(wǎng)格交易法并非跟隨行情，追漲殺跌，而是逆勢而為，在價格下跌時買入，價格上漲時賣出。

怎樣設(shè)計網(wǎng)格？

投資者可以隨意設(shè)置網(wǎng)格的寬度和數(shù)量。既可以設(shè)置為等寬度，也可以設(shè)置為不等寬度的。設(shè)置等寬度網(wǎng)格可能會導(dǎo)致買點賣點過早，收益率較低。設(shè)置不等寬度網(wǎng)格能夠避免這個問題，但如果行情出現(xiàn)不利變動，可能會錯失買賣機(jī)會。

網(wǎng)格交易法的盈利情況

在行情震蕩上漲時：

假設(shè)格子之間的差為1元錢，每變化一個格子相應(yīng)的買入或賣出1手，則通過網(wǎng)格交易當(dāng)前賬戶的凈收益為5元，持空倉3手，持倉均價為13元。

行情震蕩下跌時：

同理可知，凈收益為10元，持5手多倉，平均成本為8元。

可以看到，無論行情上漲還是下跌，已平倉的部分均為正收益，未平倉的部分需要等下一個信號出現(xiàn)再觸發(fā)交易。

即使網(wǎng)格交易能夠獲得較為穩(wěn)定的收益，但也存在一定的風(fēng)險。如果行情呈現(xiàn)大漲或大跌趨勢，會導(dǎo)致不斷開倉，增加風(fēng)險敞口。這也是為什么網(wǎng)格交易更適用震蕩行情，不合適趨勢性行情。

核心

網(wǎng)格交易主要包括以下幾個核心要點：

- 挑選的標(biāo)的最好是價格變化較大，交易較為活躍
網(wǎng)格交易是基于行情震蕩進(jìn)行獲利的策略，如果標(biāo)的不活躍，價格波動不大，很難觸發(fā)交易。- 選出網(wǎng)格的壓力位和阻力位
確定適當(dāng)?shù)膲毫ξ缓妥枇ξ?#xff0c;使價格大部分時間能夠在壓力位和阻力位之間波動。如果壓力位和阻力位設(shè)置范圍過大，會導(dǎo)致難以觸發(fā)交易；如果壓力位和阻力位設(shè)置范圍過小，則會頻繁觸發(fā)交易。- 設(shè)置網(wǎng)格的寬度和數(shù)量
設(shè)定多少個網(wǎng)格以及網(wǎng)格的寬度可根據(jù)投資者自身喜好自行確定。

2. 策略思路

第一步：確定價格中樞、壓力位和阻力位
第二步：確定網(wǎng)格的數(shù)量和間隔
第三步：當(dāng)價格觸碰到網(wǎng)格線時，若高于買入價，則每上升一格賣出m手；若低于買入價，則每下跌一格買入m手。

回測標(biāo)的：SHFE.rb1901
回測時間：2018-07-01 到 2018-10-01
回測初始資金：10萬注意：若修改回測期，需要修改對應(yīng)的回測標(biāo)的。

策略難點：

• 怎樣記錄價格是否突破網(wǎng)格線？

解決方法：有些人可能會想到用當(dāng)前價格與網(wǎng)格線對應(yīng)的價格進(jìn)行比較，但這樣操作比較麻煩，步驟繁瑣。這里采用區(qū)域判斷方式。根據(jù)網(wǎng)格線劃分網(wǎng)格區(qū)域為1、2、3、4、5、6.利用pandas庫提供的cut函數(shù)，將當(dāng)前價格所處的網(wǎng)格區(qū)域表示出來。當(dāng)網(wǎng)格區(qū)域發(fā)生變化，說明價格突破了一個網(wǎng)格線。

• 如何避免出現(xiàn)4區(qū)-5區(qū)開倉一次,5區(qū)-4區(qū)又平倉一次這種“假突破”？

解決方法：4-5開倉一次和5-4平倉一次實際上突破的是一根線，此時的形態(tài)是價格沿著這根線上下波動。只有第一次穿過這條線時才是真正的交易信號，其他的并沒有形成突破。因此我們需要一個變量儲存每一次交易時網(wǎng)格區(qū)域的變化形態(tài)(按照從大到小的順序)，比如5-4可以記為[4,5],4-5記為[4,5]。當(dāng)新的記錄=舊的記錄時，信號失效。

3. 策略代碼

詳見：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/104

4. 回測結(jié)果和穩(wěn)健性分析

設(shè)定初始資金10萬，手續(xù)費(fèi)率為0.01%，滑點比率為0.01%。回測結(jié)果如下圖所示。

回測期間策略累計收益率為4.16%，年化收益率為16.50%，基準(zhǔn)收益率為0.91%，整體跑贏指數(shù)。最大回撤為0.72%，勝率為100%。在2018年7月12日以后，標(biāo)的沒有交易，說明此時標(biāo)的價格已經(jīng)超過設(shè)置的網(wǎng)格范圍，可以適當(dāng)加寬或增加網(wǎng)格數(shù)量。

為了檢驗策略的穩(wěn)健性，保持標(biāo)的和回測期不變，改變網(wǎng)格間隔和網(wǎng)格數(shù)量，得到回測結(jié)果如下表所示。

可以看到，改變網(wǎng)格間隔和網(wǎng)格數(shù)量對回測結(jié)果的影響較大。整體勝率較高，但存在部分未平頭寸。在網(wǎng)格間隔設(shè)置為0.01倍價格中樞時，整體收益率最高，最大回撤也處于較低水平；在網(wǎng)格間隔為0.02倍中樞價格時，整體收益率最差。由此可以看出，網(wǎng)格間隔對收益率的影響要高于網(wǎng)格數(shù)量。因此，在利用網(wǎng)格交易法時，需要設(shè)置合理的網(wǎng)格間隔。

注：此策略只用于學(xué)習(xí)、交流、演示，不構(gòu)成任何投資建議。

總結(jié)

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