由于模型是以特定時(shí)期的樣本所開(kāi)發(fā)的，此模型是否適用于開(kāi)發(fā)樣本之外的族群，必須經(jīng)過(guò)穩(wěn)定性測(cè)試才能得知。穩(wěn)定度指標(biāo)(population stability index ,PSI)可衡量測(cè)試樣本及模型開(kāi)發(fā)樣本評(píng)分的的分布差異，為最常見(jiàn)的模型穩(wěn)定度評(píng)估指針。其實(shí)PSI表示的就是按分?jǐn)?shù)分檔后，針對(duì)不同樣本，或者不同時(shí)間的樣本，population分布是否有變化，就是看各個(gè)分?jǐn)?shù)區(qū)間內(nèi)人數(shù)占總?cè)藬?shù)的占比是否有顯著變化。公式如下：

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這里的AC與EX為不同時(shí)間段的模型輸出分?jǐn)?shù)，如果PSI過(guò)大，說(shuō)明模型輸出的分?jǐn)?shù)分布變化很大了，需要更新模型。?

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PSI實(shí)際應(yīng)用范例：

1）樣本外測(cè)試

　　針對(duì)不同的樣本測(cè)試一下模型穩(wěn)定度，比如訓(xùn)練集與測(cè)試集，也能看出模型的訓(xùn)練情況，我理解是看出模型的方差情況。

2）時(shí)間外測(cè)試

　　測(cè)試基準(zhǔn)日與建模基準(zhǔn)日相隔越遠(yuǎn)，測(cè)試樣本的風(fēng)險(xiǎn)特征和建模樣本的差異可能就越大，因此PSI值通常較高。至此也可以看出模型建的時(shí)間太長(zhǎng)了，是不是需要重新用新樣本建模了。

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變量的PSI計(jì)算：

PSI：檢驗(yàn)變量的穩(wěn)定性，當(dāng)一個(gè)變量的psi值大于0.0001時(shí)，變量不穩(wěn)定。一個(gè)變量，將它的取值按照分位數(shù)來(lái)分組一下，每一組中測(cè)試模型的客戶數(shù)占比減去訓(xùn)練模型中的客戶數(shù)占比再乘以這兩者相除的對(duì)數(shù)，就是這一組的穩(wěn)定性系數(shù)psi，然后變量的psi系數(shù)就是把這個(gè)變量的所有組的psi相加總起來(lái)。

?https://blog.csdn.net/sinat_26917383/article/details/51721107

IV與WOE:

IV表示一個(gè)變量的預(yù)測(cè)能力：

<=0.02,沒(méi)有預(yù)測(cè)能力，不可用

0.02~0.1 弱預(yù)測(cè)性

0.1~0.2 有一定預(yù)測(cè)能力

0.2+高預(yù)測(cè)性

?IV還可以用來(lái)挑選變量，IV就越大，它就越應(yīng)該進(jìn)入到入模變量列表中。

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WOE計(jì)算公式：

?要對(duì)一個(gè)變量進(jìn)行WOE編碼，需要首先把這個(gè)變量進(jìn)行分組處理（也叫離散化、分箱等等，說(shuō)的都是一個(gè)意思）。分組后，對(duì)于第i組，WOE的計(jì)算公式如下：

?IV計(jì)算公式：

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IV和woe參考：https://blog.csdn.net/kevin7658/article/details/50780391

轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/gczr/p/9073096.html

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的模型稳定度指标PSI与IV的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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