《MATLAB金融算法分析實戰》之量化投資趨向指標1— python實現

這本書我個人比較喜歡，也學習到了很多東西，matlab上學的時候沒好好學，最近發現python寫一遍也很有意思，除了速度慢點。本篇博客僅當作個人記錄用，推薦大家買原版書去學習。

《MATLAB金融算法分析實戰：基于機器學習的股票量化分析》全面系統地講解了MATLAB金融算法分析與應用，以及金融數據挖掘中的趨向和發展趨勢指標，并結合具體的機器學習算法分析，讓讀者深入學習和掌握MATLAB金融數據機器學習算法。

第四章 量化投資趨向指標

量化投資趨向指標是廣大投資者經常參考的指標，例如MACD和QACD曲線，很多的散戶、新手也會在不知其所以然的情況下，進行自行判斷股票的漲跌趨勢。本章主要圍繞升降線指標ACD、動向平均數指數ADX、多空指數BBI、佳慶指標CHO、市場趨勢指標CYE、方向標準離差指數DDI、平均線差指標DFMA、趨向指標DMI、簡單波動指標EMV、鬼道線指標GDX、絕路航標指標JLHB等內容。

4.1 升降線指標（ACD）

升降線（ACD）是分析股票收盤價與股票最高價、股票最低價間關系的指標。
升降線指標（ACD）下降，而股票價格上升時，此時投資者可以賣出手中股票；
升降線指標（ACD）上升，而股票價格下降時，投資者可以考慮買入該股票；
升降線（ACD）指標上穿其20日均線時，為買入信號；升降線（ACD）指標下穿其20日均線時，為賣出信號。

ACD升降線指標的計算公式如下：

其中，LC為昨日股票收盤價。
如果今天的股票收盤價大于昨日的股票收盤價，則今天DIF為今天的股票收盤價與今天的股票最低價和昨日的股票收盤價的最小值的差值；如果今天的股票收盤價小于等于昨日股票收盤價，則今天的DIF為今天的股票收盤價與今天的股票最高價和昨日的股票收盤價的最小值的差值。
如果今天的股票收盤價等于昨天的股票收盤價，則今天的ACD計算值為昨天的ACD計算值；如果今天的股票收盤價不等于昨天的股票收盤價，則今天的ACD計算值為今天的DIF計算值與昨天的ACD值之和。

具體的ACD升降線指標的函數程序如下：

#highprice為股票最高價，lowprice為股票最低價，closeprice為股票收盤價 def ACD(highprice,lowprice,closeprice):dif = closeprice.copy()acd = [0 for x in range(len(closeprice))]for i in range(1,len(closeprice)):if closeprice[i]>closeprice[i-1]:dif[i] = closeprice[i]-min(lowprice[i],closeprice[i-1])else:dif[i] = closeprice[i]-max(highprice[i],closeprice[i-1])if closeprice[i] == closeprice[i-1]:acd[i] = acd[i-1]else:acd[i] = acd[i-1]+dif[i]del difreturn acd

測試數據：近一周8連漲停的復旦復華（600624）歷史數據（數據來源：網易財經）

爬取股票數據，參考待定

url = 'http://quotes.money.163.com/service/chddata.html?code=0{}&start={}&end={}&fields=TCLOSE;HIGH;LOW;TOPEN;LCLOSE;CHG;PCHG;TURNOVER;VOTURNOVER;VATURNOVER;TCAP;MCAP'.format(stockcode,starttime,endtime) urllib.request.urlretrieve(url, filepath+stockcode+'.csv')data = pd.read_csv(filepath+stockcode+'.csv',parse_dates=True,engine = 'python') data.sort_values(by='日期', inplace=True, ascending=True) data = data.reset_index(drop = True) data['日期'] = pd.to_datetime(data['日期'],format='%Y-%m-%d') data['月份'] = data['日期'].dt.month data.head()

用matplotlib看一下

fig,ax = plt.subplots(figsize = (14,10)) df.plot(x = '日期',y = '收盤價',color = 'r',ax = ax) df.plot(x = '日期',y = 'ACD',color = 'b',ax = ax)

可以看出，升降線指標ACD逼近股票的走勢，但是相對滯后股票的走勢，可進行短期預測。

引用：
[1]MATLAB金融算法分析實戰 https://yuedu.baidu.com/ebook/72c2fe159a6648d7c1c708a1284ac850ad0204d5?pn=1&click_type=10010002
[2]網易財經 http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_600624.html#01b07

總結

以上是生活随笔為你收集整理的《MATLAB金融算法分析实战》之量化投资趋向指标1— python实现的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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