點及財經(jīng)，股票期貨專業(yè)投機者。

前言

“布林強盜”，作者不是很理解為啥會用“強盜”來形容這個策略，難道這個策略是偷偷摸摸的搞了見不得人的事？O(∩_∩)O哈哈~，后面會給大家分享作者對這個“強盜”一詞的理解。

布林強盜系統(tǒng)借助布林線，與過濾器和跟蹤止盈組合而成，其中我個人認(rèn)為該策略的核心是過濾器和止盈模塊。

說到止盈，我還再強調(diào)一遍，止盈是一個非常重要的模塊，好的開倉決定你浮盈大小，好的止盈決定你最終平倉收益的大小，并會跟你的交易次數(shù)、勝率和盈虧比直接掛鉤。

“布林強盜”量化交易系統(tǒng)交易邏輯。

上面說到，布林強盜系統(tǒng)中含有布林線、過濾器、及跟蹤止盈(動態(tài)移動平均線)。并且，過濾器和跟蹤止盈是整個策略的核心。

策略交易邏輯：(空頭)。

1.開倉邏輯。

• 收盤價
• 最低價

2.平倉邏輯。

• 最高價>動態(tài)移動平均線(跟蹤止盈).

策略信號：(空頭)。

解析：

1.過濾器，收盤價

其實就是，用當(dāng)前價格與過去的價格做對比，看當(dāng)前價格在過去n-1日價格的哪個位置，如果真小于了，那么說明是一個空頭趨勢。反之則多頭趨勢。

2.動態(tài)移動平均線(跟蹤止盈)。

常規(guī)均線的周期參數(shù)都是固定的，但是在此策略中，這個周期參數(shù)是動態(tài)變化的，并且當(dāng)持倉越久周期參數(shù)就越小。

小結(jié)。

布林強盜策略中的“強盜”，我想就是說的這個動態(tài)移動平均線。因為，移動平均線如果在未開倉時，周期參數(shù)會恢復(fù)到布林線中軌，一旦開了倉，周期參數(shù)立刻開始隨k線更新而減小。這是我的理解！

“布林強盜”交易系統(tǒng)Python代碼實現(xiàn)。

作者借助天勤量化平臺實現(xiàn)該策略，在策略實現(xiàn)過程中需要著重注意的是“動態(tài)移動平均線”的周期參數(shù)變化過程，其他的我覺得都比較容易理解。

1.設(shè)置參數(shù)和變量。其中，flag變量用于識別k線更新狀態(tài)，并控制動態(tài)移動平均線的周期參數(shù)計算機跟蹤止盈線的計算。后面會詳細(xì)講解！

2.計算布林線上下軌與中軌，以及過濾器rocCalc。

其中：

self.rocCalc = self.kline.close.iloc[-2] - self.kline.close.iloc[self.vars['rocCalcLength'] - 1]

就是過濾器的計算，與過去第N-1根k線相比，是否下跌或上漲，以判斷當(dāng)前趨勢。

3.策略開平倉，以及平倉時將動態(tài)移動平均線的參數(shù)設(shè)置為初始值(布林線中軌)。

其中：

self.vars['liqDays'] = self.vars['liqLength'] ，平倉后將動態(tài)移動平均線參數(shù)設(shè)置成中軌參數(shù)。

self.flag = False，設(shè)置為false意味著平倉后，如果新開倉了就必須要等動態(tài)參數(shù)和止盈線計算出后變?yōu)閠rue，才可以開啟平倉功能。

動態(tài)參數(shù)及動態(tài)移動平均線的計算：

4.啟動交易策略。

如下圖所示：

策略信號：

小結(jié)。

以上就是關(guān)于python如何實現(xiàn)“布林強盜”策略。閱讀時一定要著重看動態(tài)參數(shù)及動態(tài)移動平均線的計算部分，因為這一部分是整篇文章的重點。

最后

整篇文章，唯一有價值的是策略的止盈部分。

動態(tài)參數(shù)和動態(tài)止盈線的計算，當(dāng)然這個止盈方法放在之前作者介紹的2種對比的話，我覺得沒有可比性。不過這種方法還是值得讀者們收藏，趕快應(yīng)用到你的策略中去試試吧！

文章及策略代碼僅供學(xué)習(xí)，切勿直接實盤。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的布林通道参数用20还是26_“布林强盗”量化交易系统，它真正厉害的地方是在这里...的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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