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策略名稱：橫盤突破策略

策略思路：

日內(nèi)交易策略，收盤平倉；

橫盤突破在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動時；

上軌＝過去30根K線的最高價；

下軌＝過去30根K線的最低價；

當(dāng)價格突破上軌，買入開倉；

當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。

多頭出場條件：止損0.5%，盈利大于0.5%，啟動跟蹤止盈，回調(diào)20%多頭出場

空頭出場條件：止損0.5%，盈利大于0.5%，啟動跟蹤止盈，回調(diào)20%空頭出場

策略代碼：

function calmbreak(stoploss,stopprofit,trailinggap,Freq,shareNum)

% 橫盤突破

% 日內(nèi)交易策略，收盤平倉；

% 橫盤突破在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5% 的范圍內(nèi)波動時；

% 上軌＝過去30根K線的最高價；

% 下軌＝過去30根K線的最低價；

% 當(dāng)價格突破上軌，買入開倉；

% 當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。

% stoploss止損閾值

% stopprofit止盈閾值

% trailinggap跟蹤止盈參數(shù)

% Freq 數(shù)據(jù)頻率

% shareNum 買賣手?jǐn)?shù)

%---------------------策略初始化與是否日內(nèi)平倉---------------%

traderDailyCloseTime(145000); % 每天15：10分平倉

targetList = traderGetTargetList();

HandleList = traderGetHandleList();

marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code);

lags=35;

[barnum,bartime] = traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);

if(barnum <=lags)

return;

end

%---------------------策略提取數(shù)據(jù)---------------%

[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'FWard');

if length(close)<31

return;

end

%---------------------策略計算與基本邏輯---------------%

highTar = max(high(end-30:end-1));% 過去30根K線的最高價

lowTar = min(low(end-30:end-1));% 過去30根K線的最低價

if marketposition == 0 && close(end) > highTar

orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy');

traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID1,stoploss,'Percent','market','stoplossS');

traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID1,stopprofit,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingS');

end

if marketposition == 0 && close(end) < lowTar

orderID2=traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell');

traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID2,stoploss,'Percent','market','stoplossB');

traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID2,stopprofit,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingB');

end

end

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的matlab均线程序化交易,【策略分享】Matlab量化交易策略源码分享的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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