http://www.cnblogs.com/jinglelin/archive/2012/04/26/2470978.html

QuickFix/N簡介?
FIX是Financial Information eXchange的簡稱。FIX是一種專門為實時電子證券交易設計的標準消息協議。該協議由FIX protocol, Ltd(FPL)所有并維護。FIX協議的官方網址為http://www.fixprotocol.org/?
QuickFix引擎（?http://www.quickfixengine.org/?）一個開源的FIX引擎，其中它有JAVA、C++、C#三個版本的實現。

QuickFix/N是實現了FIX協議4.0-5.0版本及其功能的開源軟件，100%使用.NET(C#)實現。
QuickFix/N官網下載 http://www.quickfixn.org/
QuickFix/N源碼下載 https://github.com/connamara/quickfixn

使用QuickFIX/N創建一個Fix應用程序

使用QuickFIX/N創建一個FIX應用程序很容易，實現它的接口Application即可，例如創建一個簡單應用程序如下：

public?class?MyQuickFixApp?:?Application
{
????public?void?FromApp(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?OnCreate(SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?OnLogout(SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?OnLogon(SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?FromAdmin(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?ToAdmin(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?ToApp(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
}

?

這些實現方法將被QuickFIX/N的事件調用。

下面我們來看看每個回調事件的說明。

?應用回調

客戶端（對手方）發送登錄請求或其它請求消息，當QuickFIX/N應用程序收到消息。QuickFIX/N應用程序會發送一個回調事件的通知。

FromApp?-每個應用級別的消息將通過該方法處理，如委托指令，執行報告，證券信息以及市場數據。

FromAdmin?-每個管理級別的消息將通過該方法處理，如心跳，登錄以及注銷。

?OnCreate中?- 每當一個新的會話被創建，該方法被調用。

OnLogon?- 當登錄操作成功完成時，該方法被調用。

OnLogout?- 當會話斷開時觸發，包括對方主動請求logout或者網絡連接斷開都會引發該事件。

ToApp?-所有應用級別的消息在發送出去之前，都會調用該方法。如果需要在每個發出的消息當中添加一個標簽（Tag），在該方法是實現該需求最好的位置。

ToAdmin?-所有發出的管理級別消息在發送出去之前，都會調用該方法。

Acceptor 和 Initiator

QuickFIX/N 實現了的acceptor 和 initiator兩種模式。

Initiator：作為客戶端，當我們要連接到對方的應用時，使用Initiator。

Acceptor ：作為服務端，當我們要提供應用服務供對方連接時，使用Acceptor。?

創建我們的應用程序

以下示例代碼，我們實現Application?接口，然后實例化一個Acceptor：

using?QuickFix;
public?class?MyQuickFixApp?:?Application
{
????public?void?FromApp(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?OnCreate(SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?OnLogout(SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?OnLogon(SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?FromAdmin(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?ToAdmin(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
????public?void?ToApp(Message?msg,?SessionID?sessionID)?{?}
}

public?class?MyApp
{
????static?void?Main(string[]?args)
????{
????????SessionSettings?settings?=?new?SessionSettings(args[0]);
????????Application?myApp?=?new?MyQuickFixApp();
????????MessageStoreFactory?storeFactory?=?new?FileStoreFactory(settings);
????????LogFactory?logFactory?=?new?FileLogFactory(settings);
????????ThreadedSocketAcceptor?acceptor?=?new?ThreadedSocketAcceptor(
????????????myApp,
????????????storeFactory,
????????????settings,
????????????logFactory);

????????acceptor.Start();
????????while?(true)
????????{
????????????System.Console.WriteLine("Waiting!");
????????????System.Threading.Thread.Sleep(1000);
????????}
????????acceptor.Stop();
????}
}

?如果要更改應用角色，改為Initiator，只要簡單地用SocketInitiator替換ThreadedSocketAcceptor即可。

其它擴展

1)消息存儲擴展

MessageStore會存儲FIX會話級別消息的消息傳出記錄。我們可以通過實現MessageStoreFactory接口，來自定義或擴展我們的消息存儲。

2)日志存儲擴展

日志記錄已經有了兩個的實現：FileLog、ScreenLog，其中文件存儲的日志記錄器已經可以滿足一般的要求。當然，我們也可以通過實現LogFactory接口，來自定義實現或擴展我們的日志存儲。?

?

一、?????發送消息

?

QuickFIX/N的發送FIX消息的簡單示例：

FIX44.NewOrderSingle order = new FIX44.NewOrderSingle(

??? new ClOrdID("1234"),

??? new Symbol("000001"),

??? new Side(Side.BUY),

??? new TransactTime(DateTime.Now),

??? new OrdType(OrdType.MARKET));

?

Session.SendToTaget(order, sessionID);

首先，我們需要學習如何使用會話發送指令消息。

1)????? QuickFIX會話

發送消息時，我們必須指定QuickFIX會話，QuickFIX根據會話信息判定消息發送目的地。

所有QuickFIX會話的標識是在消息頭定義的，通常包括SenderCompID，TargetCompID，BeginString等字段，這些都是在配置文件中指定。

SenderCompID=CONNAMARA TargetCompID=CBOE BeginString=FIX4.4

有幾個獲得會話的方式。一是當會話被創建并緩存它時，我們可以獲得SessionID：

private SessionID MySessionID { get; set; } public void OnCreate(SessionID sessionID) { ??? MySessionID = sessionID; }

另外，我們可以在響應傳入消息時，得到SessionID：

public void OnMessage(FIX42.ExecutionReport execution, SessionID sessionID) { ??? ProcessExecution(execution, sessionID); }

或者，先在配置文件當中配置好所有的會話，我們可以從配置文件找到匹配的SessionID：

var mySessionID = new SessionID("FIX4.2", "senderCompID", "targetCompID");

2)????? 創建和發送消息

創建消息時，我們首選使用指定Fix版本和消息類型的構造函數，填寫必選字段：

using QuickFix; using QuickFix.Fields; ? var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle( ??? new ClOrdID("1234"), ??? new Symbol("000001"), ??? new Side(Side.BUY), ??? new TransactTime(DateTime.Now), ??? new OrdType(OrdType.LIMIT));

使用信息的字段屬性設置字段值：

order.Price = new Price(new decimal(22.4)); order.Account = new Account("18861112");

把上面的內容合并在一起：創建消息，設置其必需的字段，并設置兩個附加字段，使用獲得的SessionID，我們發送消息示意如下：

var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle( ??? new ClOrdID("1234"), ??? new Symbol("000001"), ??? new Side(Side.BUY), ??? new TransactTime(DateTime.Now), ??? new OrdType(OrdType.LIMIT)); ? order.Price = new Price(new decimal(22.4)); order.Account = new Account("18861112"); ? Session.SendToTarget(order, sessionID);

3)????? 創建消息及字段的其他實現方式

類型安全的方式 ，已經被證明它是最好的方式了，但我們也可以用其他創建消息及字段的方法。

1)???? 每個消息類型都有一個默認的構造函數：

var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle(); order.ClOrdID =?new ClOrdID("1234"); order.Symbol = new Symbol("000001"); order.Side = new Side(Side.BUY);

2)???? 我們也可以用QuickFIX C ++及QuickFIX/J風格的get / set方法，也是類型安全的：

order.Set(new TransactTime(DateTime.Now)); order.Set(new OrdType(OrdType.LIMIT));

如果不是一個消息屬性，可以用SetField設置一個字段的值：

order.SetField(new Account("18861112"));

?

3)???? 另外，也可以這么做，先創建一個Message基類的實例，它沒有屬性，因此都必須使用SetField?方法，但不建議使用這種風格：

var order = new QuickFix.Message(); order.Header.SetField(new MsgType("D")); order.SetField(new ClOrdID("1234")); order.SetField(new Symbol("AAPL")); order.SetField(new Side(Side.BUY)); order.SetField(new TransactTime(DateTime.Now)); order.SetField(new OrdType(OrdType.LIMIT));

二、??????? 接收消息

在QuickFIX/N接收類型安全和簡單類型的消息：

public void OnMessage( QuickFix.FIX44.NewOrderSingle order,SessionID sessionID) { ??? ProcessOrder(order.Price, order.OrderQty, order.Account); }

1)????? 接收類型安全的消息

MessageCracker是一個抽象類，一個助手類，一般在類型安全的各個OnMessage方法中調用，用于解析各個FIX版本的委托消息類型。處理FIX消息時， Crack方法會根據消息類型，判斷其類型類型是否已定義消息類型，如果已定義的消息，將調用其已注冊的處理方法來處理消息。

?

寫QuickFIX/N應用時，應用類將繼承MessageCracker，對于消息的處理，我們使用的都是指定??的、強類型的Message和Field類，對于不同的消息類型，我們分別不同的處理方法實現處理邏輯。當消息到達時， FromApp方法里面調用Crack，根據不同的消息類型，調用相應類型的消息處理方法?：

using QuickFix; ? public class MyApplication : MessageCracker, Application { ??? public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) ??? { ??????? Crack(msg, sessionID); ??? } ??? //... }

?

在重載的onMessage回調方法當中調用Crack?。以下例子演示接收委托及證券信息：

public void OnMessage( QuickFix.FIX44.NewOrderSingle ord,?SessionID sessionID) { ??? ProcessOrder(ord.Price, ord.OrderQty, ord.Account); } ? public void OnMessage( QuickFix.FIX44.SecurityDefinition secDef,?SessionID sessionID) { ??? GotSecDef(secDef); }

?

2)????? 消息解析器示例

整合一下，一個類型安全的訂單處理的應用是這樣的：

public class MyApplication : MessageCracker, Application { ??? public void OnMessage( ??????? QuickFix.FIX42.NewOrderSingle ord, ??????? SessionID sessionID) ??? { ??????? ProcessOrder(ord.Price, ord.OrderQty, ord.Account); ??? } ? ??? protected void ProcessOrder( ??????? Price price, ??????? OrderQty quantity, ??????? Account account) ??? { ??????? //... ??? } ??? #region Application Methods ? ??? public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) ??? { ??????? Crack(msg, sessionID); ??? } ??? public void OnCreate(SessionID sessionID) { } ??? public void OnLogout(SessionID sessionID) { } ??? public void OnLogon(SessionID sessionID) { } ??? public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) ??? { } ??? public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) ??? { } ??? public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) ??? { } ??? #endregion }

3)????? 非類型安全的應用實現

直接對接收到的Message基類消息進行處理，沒有了類型安全的類及字段，需要很多額外的邏輯。一般不建議這樣做。

//不推薦 public class MyApplication : Application { ??? public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) ??? { ??????? string msgType = msg.Header.GetString(Tags.MsgType); ??????? if (msgType.Equals(MsgType.EXECUTION_REPORT)) ??????? { ????????? string account = msg.GetString(Tags.Account); ????????? decimal price = msg.GetDecimal(Tags.Price); ??????? } ??? } ?? ?// ...same Application callbacks as above }

?

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作者：jingle lin
出處：http://jinglelin.cnblogs.com 本文版權歸作者和博客園共有，歡迎轉載，但未經作者同意必須保留此段聲明，且在文章頁面明顯位置給出原文連接，否則保留追究法律責任的權利。

QuickFIX/N入門：三、 如何配置QuickFIX/N

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的QuickFIX/N入门的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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