【年度福利】聚宽2018年度评选+精选文章合集
量化交易策略基本框架歲月不居，時節如流，聚寬量化交易平臺與大家共度了一個不平凡的2018年，在這一年里，雖然投資環境波云詭譎，難以捉摸，但依然有許許多多的用戶在聚寬做出了優秀的研究，并無私地分享了出來。
回首2018年，我們將評選出『分享達人』與『年度用戶』兩個獎項給表現最為突出的用戶，借此感謝他們的無私及對聚寬的支持。此外，我們還對2018年分享的文章進行了整理篩選，精選出99篇優質文章合集，供大家收藏學習。
文末還有獲取99個精選策略源碼的活動鏈接，不要錯過哦。
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分享達人評選時主要考慮了2018年中發布文章的數量、被收藏數、被克隆數等。以下是獲獎用戶與他們發布的部分文章：
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? ○ 基于有效因子的動態多因子策略
? ○ 為什么股票市值是當前的樣子？
? ○ TTM指標的計算方式
? ○ 抓取港股新股數據統計打新收益
? ○ 基于ICIR的因子組合策略
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○ 因子研究-2018年因子回顧
? ○ 一起造個多因子指數增強策略吧
? ○ 均值方差模型在投資組合中的簡單應用
? ○ 風格切換PB-ROE策略與多策略并行回測
? ○ 風格切換下的PB-ROE研究
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?○ 期限結構Carry收益 期貨多品種對沖模型
? ○ 分鐘K線數據重構 ATR自適應通道 請高手來迭代
? ○ 商品期貨截面動量模型，真的靠譜嗎？
? ○ 趨勢交易能賺錢嗎？商品期貨動量效應挖掘初探
? ○ AdaptiveMA自適應均線 過濾器 期貨多品種模型 收益穩定增長
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?○ 機器學習大盤漲跌預測
? ○ iVIX中國波指與規模因子對股票收益影響對比
? ○ 邏輯回歸大盤擇時
? ○ 基于Beneish模型的A 股指數增強策略（上）（附思考題）
? ○ 基于Fama-MacBeth回歸對中國A股市場CAPM模型有效性分析
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?○ 期權的定價邏輯
? ○ 期權假期策略
? ○ 前十大股東中的負alpha
? ○ HeathJarrowMorton模型對利率曲線的蒙特卡洛模擬
? ○ 期權盒式套利
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?○ 期貨雙均線策略
? ○ matplotlib 數據可視化 - 多面板圖
? ○ matplotlib 數據可視化 - 3D圖
? ○ 郵件發送（支持多人接收，支持回測、模擬、研究）
? ○ 白馬股策略-學習
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?○ option期權選合約 內嵌搭建測試1.0
? ○ 每周分享問答18_07_28：隨機是否存在？
? ○ StrategyOfStrategy組合策略--五策略架構混合-子策略中模擬回測動態調權重
? ○ 可轉債期權的初步研究疑問
? ○ BIAS_QL乖離率策略指數擇時1.0
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?○ 簡單快速的籌碼分布計算
? ○ 實現快速多因子測試框架(含全部實現代碼)
? ○ 簡單快速的【因子分層回報】計算函數
? ○ 去極值完結篇 --- Boxplot 偏度加速計算
? ○ 新鮮出爐，分享一個數據清洗函數(純數組版)
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?○ 方正聰明錢Q因子再探探
? ○ 支持向量機模型（SVM）在多因子選股模型領域的應用
? ○ 用聚寬的分位回測的方法再驗證一下Q
? ○ 指標誤差——以MACD指標為例
? ○ 基于相對強弱下單向波動差值應用
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?○ 多因子策略研究代碼框架
? ○ 機器學習（深度學習）策略開發代碼框架（基于tensorflow）
? ○ 深度學習——基于tensorflow LSTM進行策略開發
? ○ 多因子選股代碼框架
? ○ 選股——實時觀察市盈率
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年度用戶評選時主要考慮了在2018年中登錄、回測、評論等，從而選出使用聚寬最為活躍的用戶。比如，在2018年，他們的登錄天數都在320天以上，有240天以上做過回測，可謂經常使用聚寬。以下是獲獎用戶：
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?○ 登錄了349天，在336天里回測過
?○ 登錄了354天，在316天里回測過
?○ 登錄了338天，在319天里回測過
?○ 登錄了364天，在283天里回測過
?○ 登錄了336天，在287天里回測過
?○ 登錄了344天，在271天里回測過
?○ 登錄了326天，在274天里回測過
?○ 登錄了337天，在264天里回測過
?○ 登錄了354天，在248天里回測過
?○ 登錄了320天，在243天里回測過
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以上被評為分享達人與年度用戶的朋友，將獲得相應的2018JoinQuant年度評選獎杯一個、“為國護盤”T恤衫一件、12個月模擬交易使用權一個、相應的聚寬社區徽章一個。
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根據瀏覽、收藏、閱讀、質量等因素精選了2018年中聚寬用戶發布的99篇文章，統計、研究、翻譯、資源、心得、教程、代碼、思路等應有盡有。以下是簡單分類后的文章列表：(點擊標題即可跳轉閱讀）
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1. 扒一扒常見技術指標的大盤擇時效果
2. 連漲了三天的股票，該買還是該賣？
3. 顛覆認知！A股“金色兩點半”效應與你想的不一樣
4. 能讓財報大變臉的商譽風險
5. 事件驅動策略-高送轉事件
6. 研究中進行市場底部特征分析
7. MACD(分鐘、日、周、月、年級別)研究
8. 前十大股東中的負alpha
9. 場內50ETF期權隱含波動率熱力圖Vs市場情緒
10. 一周行情回顧20180713
11. 價差偏離度因子介紹
12. 季報預告信號策略的失效 - 知情交易的查證
13. 《用6個財務指標輕松選出好公司》中部分基本面選股指標的嘗試實現
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1. 摩根士丹利研究：量化投資者 都在思考什么？
2. 天生量化將才？理工科程序員 做量化投資優劣勢分析
3. 初識量化交易
4. Boosting 介紹和 Python 實現
5. 投資研究功能
6. 市盈率指標詳解及相關文獻概述
7. 量化交易零基礎入門教程（預覽版）
8. 滿倉上，不要慫 —— 2017年終總結
9. 綜合之前所學寫一個策略
10. 獲取典型常用數據
11. JQData安裝的問題（只解決安裝的問題）
12. 熱門研報分享
13. 成長指路
14. 推薦教材 | 量化課堂主編推薦閱讀
15. 雜七雜八的小方法
16. 全面了解多因子系列入門（三）
17. 讀取context中的數據與條件判斷
18. 關于( ***在position中不存在,為了保持兼容...) 等警告(warning) 的原因及解決方法
19. 聚寬訪談 | 15年暴跌中獲利超200%，被CCTV2報道后他更加堅定了量化之路
20. 對編程的幾點感想
21. 量化交易策略基本框架
22. 多因子模型（一）-因子生成（針對聚寬新增多因子相關功能）
23. 策略評價與建立模擬
24. A股全自動實盤交易，無門檻免費使用
25. 投資組合優化器(portfolio optimizer)
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1. 決策樹入門及Python應用
2. 機器學習大盤漲跌預測（Random forest ,SVM, KNN, K-mean等）
3. 基于Keras深度學習LSTM模型 預測黃金主力收盤價
4. 基于機器學習的龍虎榜預測
5. 深度學習模型 CNN+LSTM 預測收盤價
6. 決策樹及其主要Ensemble算法的區別和聯系
7. 強化學習入門：基于Q-learning算法的日內擇時策略初窺
8. 支持向量機SVM選股
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1. 基于有效因子的動態多因子策略
2. 統計套利之股票配對交易策略(下）（夏普值高達6.95！）
3. 基于主成分風險平價模型的全球資產配置
4. 基于ICIR的因子組合策略
5. Black-Litterman中性資產配置策略（一）
6. 均值方差模型在投資組合中的簡單應用
7. 基于凸組合原理構造的新均線策略研究
8. LLT-發現股市中的“大浪”
9. 行為金融因子（一）-基于處置效應的CGO因子
10. 東方證券研報實踐——動態情景多因子Alpha模型
11. Bolling帶——大盤擇時
12. 查爾斯·布蘭德斯價值投資策略
13. 一起造個多因子指數增強策略吧
14. 期權假期策略
15. 價值低波，多因子指數加強
16. 跳大神——解碼易經纏論交易系統
17. 基金定投策略
18. 應用文 | 用聚寬實現一個多因子策略
19. 基于市值策略與布林通道的混合方法
20. 核心代碼僅五行的純技術因子純擇時，穿越十年牛熊
21. 投資學作業——ROE 均值回歸止損
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1. 單因子測試框架
2. 事件驅動策略基礎模板
3. 多因子回測框架（下）--檢驗因子
4. 【筆記】多因子系列報告之一：因子測試框架（光大）
5. 【筆記】單因子有效性分析（三）：單因子回歸和有效性檢驗
6. 場外期權對沖策略回測框架-（以Whally-Wilmott為例）
7. 多因子模型（二）-因子檢驗
8. 多因子選股代碼框架
9. StrategyOfStrategy組合策略--五策略架構混合-子策略中模擬回測動態調權重
10. 一個編輯策略的模板
11. 實現快速多因子測試框架(含全部實現代碼)
12. 可配置策略框架
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1. 1行代碼完成去極值、標準化、行業與市值中性化---以pb因子為例
2. 【加速計算】利用切片方式同時計算多個股票的均線
3. 研究中完美顯示K線圖:縮放、拖動、多圖MACD疊加
4. 研究中指數、行業、以及因子信息跟蹤統計
5. 簡單快速的籌碼分布計算
6. 指數PE估值統計
7. 抓取港股新股數據統計打新收益
8. 獲得指數成份股的權重數據
9. RSI計算方式研究
??10. 獲取當天開盤到目前時間點的最高/最低/成交量等數據(多股票/單股票)
??11. 量化交易(JoinQuant數據)-BOLL(布林軌跡)算法-Python代碼實現
??12. 最大回撤計算函數
??13. 【有用功】如何在回測及模擬交易中讀取（或寫入）研究中不同格式的文件（csv、xls、xlsx、json等）
??14. 使用pickle模塊將數據對象保存到文件并在回測中讀取
??15. 關于濾波器的使用(平滑股票曲線)(中值定理判定是否趨勢變化)
??16. HeathJarrowMorton模型對利率曲線的蒙特卡洛模擬
??17. 市場每日信息微信推送-簡版
??18. 獲取申萬官網申萬行業歷史行情數據
??19. 準確的RSI實時計算方法
20. 關于行業指數的PE，PB，PEG計算
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聚寬量化實驗室根據收益、最大回撤、克隆數量等因素，精選了2018年中聚寬用戶分享的99個策略。
感興趣的朋友請點擊：《精選99個量化投資策略源碼打包下載》查看。
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該活動是在名為聚寬量化實驗室的公眾號中進行的，不要搞錯喲。
部分策略收益曲線圖預覽：
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總結
以上是生活随笔為你收集整理的【年度福利】聚宽2018年度评选+精选文章合集的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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