基于人工智能的期權量化交易

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基于人工智能的期權量化交易

該文基于人工智能AI的深度強化學習,進行股票期權的量化投資策略研究及回測評估。作者建立了人工智能學習及交易系統?；趯崟r/歷史期權行情大數據挖掘,通過自行開發的人工智能多agent強化學習模型及評估系統(基于Python/Linux),對接實時交易接口進行了實盤環境的交易回測和評估。

專題：人工智能.量化投資

綱要：
一、前言：關于交易的思考
1、交易市場是無法預測無法戰勝嗎？
2、超額收益可能嗎？
3、非線性高維復雜混沌系統
4、黑天鵝和反脆弱世界
５、公雞打鳴與人工智能
６、非專業個人的機會
７、期權, 皇冠上的明珠？

二、開啟一個量化投資系統
１、量化投資系統平臺的特點和難點
２、開啟我的個人量化系統建設之旅
３、ADOG軟硬件構架

三、基礎數據和技術指標
１、原始數據及預處理
２、實盤行情數據
３、希臘值計算及繪制
４、波動率計算
５、保證金計算
６、數據指標及可視化
　　－實時及歷史希臘值指標
　　－歷史波動率及波指Vix
　　－持倉量變化
　　－隱含波動率-實時曲面
　　－海龜分析
　　－K線模式識別

四、數據模型表征
１、樣本生成
２、模型表征
３、數據矩陣
４、模型樣本分組結構
５、模型樣本采樣分布
６、時間序列
７、到期周期
８、交易成本

五、模型和訓練
1、強化學習模型
2、基礎神經網絡
3、網絡訓練尋優
4、學習目標及訓練
5、多智能體強化學習
(1) 為什么需要多智能體（agent）學習
(2) Actor-Critic方法（Google DeepMind）
(3) MADDPG方法（OpenAI）
(4) ADOG多智能體化學習的實現
(5) 協同學習及選拔機制
-選拔集成學習過程
-海選階段
-精英選拔
-專家集成
集成學習
-專家投票
-專家加權平均
-綜合集成學習比較

六、模擬及回測
交易仿真平臺
模型評估
歷史交易回測
仿真交易回測
實盤交易實測
評價技術指標
當日盈虧
累積盈虧
最大回撤
Sharpe指數
風險防控
止損策略
模型選取

七、實盤交易
交易接口
秒級處理
實時監控災難報警
應激反應及容錯處理
數據同步和備份

http://adog.net.cn

公眾號：期權量化ADOG

總結

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