什么是量化交易

量化交易起源于上世紀七十年代的股票市場，是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計學和數(shù)學的方法，利用計算機技術(shù)來進行交易的證券投資方式。量化交易從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，用數(shù)量模型驗證及固化這些規(guī)律和策略，然后嚴格執(zhí)行策略來指導投資，以求獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報。

量化交易可以進一步細分為自動化交易(Automatic Trading)、量化投資(Quantitative Investment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)以及高頻交易(High Frequency Trading)。這五種量化交易方式的側(cè)重點各有不同，是量化交易技術(shù)發(fā)展到不同階段的產(chǎn)物，也是不同量化交易用戶群的不同交易方式。

鑒于各種專業(yè)設(shè)施與技能、資金量的要求，適用于普通投資者的其實是程序化交易。程序化交易就是用程序通過API和交易所連接，實現(xiàn)按照設(shè)計的意圖自動進行交易買賣。程序化與量化不完全相同，你也可以實現(xiàn)一些輔助功能，如價格報警、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、自動滿倉、定時買入，設(shè)定價格買賣等等，利用程序化交易賺錢則是一項更困難的任務。

程序化交易的特征

嚴格的紀律性

程序化交易有著嚴格的紀律性，這樣做可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差。

一個好的投資策略應該是一個“透明的盒子”，有清晰可量化的開倉、平倉、止盈、止損點，在交易中嚴格按策略實施，在歷史回測中都能取得比較好的收益；然而事實是：在一個好的策略面前，由于人為的心理影響帶來的主觀交易所造成的虧損比比皆是。

斯坦利·克羅曾經(jīng)說過，即使是最不成功的投資者，也會偶然發(fā)現(xiàn)市場上一些能獲得超額利潤的機會。投資者之所以會失敗，一方面是無法堅持當初的決定，另一方面是無法控制隨后出現(xiàn)的重大虧損。當眾多的投資者在技術(shù)方面不相上下時，決定其最后成敗的往往是心理素質(zhì)。

在加入了杠桿的期貨市場，很多投資者在劇烈波動的行情中不能很好地控制自己的心理，一些例如逆勢加倉的主觀操作甚至會帶來爆倉的嚴重后果。程序化交易恰恰可以規(guī)避投資者在投資活動時所受到的心理影響。以數(shù)量模型驗證及固化這些規(guī)律和策略，嚴格執(zhí)行已固化的策略來指導投資，從而使投資決策更科學、更理性，這就是程序化交易的優(yōu)勢所在，也是程序化交易在期貨市場的意義所在。

完備的系統(tǒng)性

程序化交易囊括了交易的各個環(huán)節(jié)，開倉、平倉、風控、投資組合、資金管理等等。

程序化交易盡可能的保持自由決策最小化。

依靠概率取勝

程序化交易以經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)檢驗的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷，根據(jù)能帶來超額收益的“大概率”事件以制定策略，減少投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

適合程序化交易的市場

數(shù)字貨幣市場的特性，非常適合量化策略的使用：

數(shù)字貨幣本身波動較傳統(tǒng)金融市場產(chǎn)品大很多，適合多種賣出波動率的量化投資策略。

市場發(fā)展比較早期，產(chǎn)品都很初步，比如期貨、期權(quán)產(chǎn)品，流動性低、定價有效性差，出現(xiàn)錯誤定價的機會多，量化投資可以很好地捕捉其中的定價偏離機會。

交易時間長，7*24小時交易，不適合人工盯盤和交易，而更有利于發(fā)揮量化系統(tǒng)在盯盤、預警和捕捉交易機會的優(yōu)勢。

數(shù)字貨幣交易對繁多，而流動性難以匹配，大部分交易所都有流動性需求，也衍生出了做市商這一交易所生態(tài)的必備角色，這也是大部分量化團隊賴以生存的手段之一。

基于以上原因，大量的擁有傳統(tǒng)金融優(yōu)勢的量化團隊涌入數(shù)字貨幣市場，帶來成熟的交易理念和系統(tǒng)，發(fā)掘交易機會?？梢哉f量化交易策略的存在，使得數(shù)字貨幣市場的成熟化加快。

程序化交易平臺

相較于市面上的程序化交易托管平臺，使用自己的交易框架更完整、有更好的擴展空間：

賬戶安全與策略安全

使用交易平臺時，賬戶API信息與策略都面臨泄露風險。

費用

交易平臺都有使用費用，要么是按照交易額來收取手續(xù)費，要么是按機器人來收取費用。

程序化交易是一件需要長期執(zhí)行的事情，長此以往，花費在交易平臺上的手續(xù)費就相當可觀了。

使用難度

即使是使用現(xiàn)有的交易平臺來進行交易，也要面臨一個學習的過程：學習如何使用軟件或者平臺，學習策略編寫的語言，且交易平臺的擴展功能都有限。

PureQuant簡介

PureQuant的優(yōu)勢

使用Python語言開發(fā)，有眾多的三方庫支持和擴展

支持多個主流數(shù)字貨幣交易所

交易框架及策略代碼開源，使用 pip 可以簡單方便安裝:

`pip install purequant`

交易功能實現(xiàn)簡單，沒有編程基礎(chǔ)與程序化交易知識也能夠快速地、簡便地搭建屬于自己的完整的、功能齊全的、可用于實盤的程序化交易系統(tǒng)

PureQuant的理念

PureQuant是一套使用Python語言開發(fā)的數(shù)字貨幣程序化交易開源框架，致力于為數(shù)字貨幣行業(yè)的投資者提供一個快速、簡便地編寫自己的交易系統(tǒng)的工具；借助PureQuant來形成系統(tǒng)化的交易思維，將自己的交易規(guī)則編寫成交易策略，快速搭建好自己的程序化交易系統(tǒng) 。

實現(xiàn)的路徑

PureQuant集成了大量與交易有關(guān)的工具，只需導入相應的模塊后直接調(diào)用相應的函數(shù)，大大簡化了交易系統(tǒng)的搭建流程。包括：

各個交易所的API統(tǒng)一化，方便簡化下單與查詢信息等流程。

數(shù)據(jù)的存儲與讀取。

信息的智能渠道推送。

專用的交易指標。

內(nèi)置的經(jīng)典交易策略。

完備的視頻學習課程與幫助文檔

將會持續(xù)更新視頻學習課程，同時不斷完善PureQuant的功能。

非常詳細的幫助文檔說明，方便快速查閱，幫助開發(fā)

總結(jié)

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