提示：這只是個訓練模型，技術不具備實際意義，入市需謹慎。

首先調用tushare包

import tushare as ts

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

查自己比較感興趣的股票，這里我查找的是新能源/燃料電池/氫燃料，在數據庫里查找下

concept = ts.get_concept_classified()

df = concept[concept.c_name=='燃料電池']

我們就用金龍汽車作為我們的股票分析對象吧。

data=ts.get_hist_data('600686')

將開盤價open作為我們的分析對象，在這里截取了一段相對趨勢唯一的數據作為train_data。并且選取了最后的一部分數據作為test_data。如下圖。

在導入數據的過程中遇到一個很奇怪的現象，那就是數據的行index是時間逆序排列，剛開始沒注意，后來才發現，用DataFrame.sort_index()進行調整。

data= ts.get_hist_data('600686', start='2016-09-13',end='2017-02-15').sort_index()

testdata=ts.get_hist_data('600686',start='2017-02-16',end='2017-03-29').sort_index()

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(data.open, label='Raw')

plt.legend(loc=0)

我們想對該時間序列數據進行預測，我們需要先對該數據進行分析，判斷它到底是不是平穩性數據。

#使用ADF單位根檢驗法檢驗時間序列的穩定性

#先做一個編譯器

def tagADF(t):

result = pd.DataFrame(index=[

"Test Statistic Value", "p-value", "Lags Used",

"Number of Observations Used",

"Critical Value(1%)", "Critical Value(5%)", "Critical Value(10%)"

],columns=['value']

)

result['value']['Test Statistic Value']=t[0]

result['value']['p-value']=t[1]

result['value']['Lags Used']=t[2]

result['value']['Number of Observations Used'] = t[3]

result['value']['Critical Value(1%)']=t[4]['1%']

result['value']['Critical Value(5%)']=t[4]['5%']

result['value']['Critical Value(10%)']=t[4]['10%']

return result

我們調用python的統計包

import statsmodels.api as sm

import statsmodels.tsa.stattools as sts

這里會涉及到迪基-福勒檢驗的概念，后面我會抽時間補充這塊知識。

adf_Data = sts.adfuller(data.open)

tagADF(adf_Data)

我們的前提假設是該數據是非平穩性數據，從p-value上我們看出，有78.68%的可信度證明這條假設。

接下來利用差分法構建平穩時間序列。

diff = data[['open']].diff(1).dropna()

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(diff, label='Diff')

plt.legend(loc=0)

驗證是否是平穩性數據，重復上面的動作

adf_Data1 = sts.adfuller(diff.iloc[:,0])

tagADF(adf_Data1)

p-value很小，我們的假設失效，因此，diff數據序列符合平穩性要求。

ic = sm.tsa.arma_order_select_ic(

diff,

max_ar=4,

max_ma=2,

ic='hqic'

)

計算結果，order=(1,1)

ARMAModel = sm.tsa.ARMA(diff, order).fit()

delta = ARMAModel.fittedvalues - diff

score = 1 - delta.var()/diff.var()

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(diff, 'r', label='Raw')

plt.plot(ARMAModel.fittedvalues, 'g',label='ARMA Model')

plt.legend()

遇到一個很詭異的事情，

p = ARMAModel.predict(

start='2017-02-16',

end='2017-03-29'

)

跑了四遍代碼，重啟了兩遍kernel，還是不行

試了一下數字index，將就著用吧

p = ARMAModel.predict(

start=98,

end=127

)

還原數據

def revert(diffValues, *lastValue):

for i in range(len(lastValue)):

result = [];

lv = lastValue[i];

for dv in diffValues:

lv = dv + lv

result.append(lv)

diffValues = result

return diffValues;

r = revert(p, data.open[-1])

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(r,'g',label='Predict')

plt.plot(testdata.open,'r',label='Raw')

plt.legend()

總結

以上是生活随笔為你收集整理的python 时间序列预测 币价_python时间序列预测股票走势的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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