?PaperWeekly 原創(chuàng) ·?作者｜賁忠奇

單位｜便利蜂算法工程師

研究方向｜推薦算法、反作弊

緣起

在解決回歸和分類(lèi)問(wèn)題的時(shí)候，一般會(huì)使用 Random Forest、GBDT、XGBoost、LightGBM 等算法，這類(lèi)算法因?yàn)樾阅芎?#xff0c;被業(yè)界廣泛采用。突然想到樹(shù)類(lèi)型的算法都需要明白一個(gè)基本問(wèn)題，樹(shù)是如何選擇特征和分裂點(diǎn)的？其根本要追溯到?jīng)Q策樹(shù)的種類(lèi)，每種是如何劃分特征和分裂點(diǎn)，以及如何剪枝的。

決策樹(shù)分為三類(lèi)：ID3、C4.5、CART。提出時(shí)間卻是 1984 年提出 CART，1986年提出的 ID3，1993 年提出的 C4.5。在介紹決策樹(shù)之前需要了解一些信息論的知識(shí)，信息、熵、條件熵、信息增益。決策樹(shù)中的 ID3 和 C4.5 與信息論息息相關(guān)。

信息論基礎(chǔ)

信息是雜亂無(wú)章數(shù)據(jù)的一種度量方式。在分類(lèi)問(wèn)題中，如果待分類(lèi)的事物可以劃分在多個(gè)分類(lèi)中，那么某個(gè)分類(lèi) 的信息定義為：

其中， 是某個(gè)分類(lèi)的信息； 是選擇該分類(lèi)的概率。

熵是信息的期望，也就是計(jì)算所有分類(lèi)包含信息的期望值：

其中，H(Y) 表示分類(lèi)數(shù)據(jù)集的熵。

條件熵是在特征 X 給定條件下，類(lèi)別 Y 的條件概率分布的熵對(duì)特征 X 的數(shù)學(xué)期望。

其中， 表示在特征 X 下的條件熵； 表示特征下 具體特征值的條件熵； 表示 x 和 y 的聯(lián)合概率分布。

在劃分?jǐn)?shù)據(jù)集之前之后信息發(fā)生的變化叫做信息增益，信息增益是熵的減少或者說(shuō)是數(shù)據(jù)無(wú)序程度的減少。熵減去條件熵就是信息增益。

其中， 表示信息增益。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

在講完一些信息論的基礎(chǔ)知識(shí)的基礎(chǔ)上，由于原始論文中公式的表示不是同一個(gè)體系，為了更加方便理解這三者，因此下文中三個(gè)算法的介紹都以下面數(shù)據(jù)集為基礎(chǔ)。

訓(xùn)練數(shù)據(jù)集 , 表示訓(xùn)練樣本總數(shù)，數(shù)據(jù)共有 個(gè)類(lèi)別，類(lèi)別 的樣本集合分別用 表示，那么 ，如果特征A有n個(gè)不同類(lèi)型的取值分別為 ，特征 A 可以將 D 劃分為 n 個(gè)子集，, 為 的樣本個(gè)數(shù)，并且 ，子集 屬于類(lèi)別 的樣本集合為 , 即為子集 中屬于類(lèi)別 的樣本集合：。用 表示 集合樣本的個(gè)數(shù)。

ID3

4.1 算法思路

利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集 D 與特征 A 來(lái)表示信息增益的計(jì)算方式，那么需要以下幾個(gè)步驟：

1）計(jì)算訓(xùn)練集合 的熵 ：

當(dāng) H(D) 的值越小，說(shuō)明樣本集合 D 的純度就越高。

2）選擇用樣本的某一個(gè)特征 A 來(lái)劃分樣本集合 D 時(shí)，就可以得出特征 A 對(duì)樣本 D 劃分所帶來(lái)的信息增益。特征 A 把 D 劃分為 n 個(gè)子集，計(jì)算特征 A 對(duì)數(shù)據(jù)集 D 的條件熵 H(D|A):

3）計(jì)算信息增益 IG：

信息增益越大，說(shuō)明用特征 A 來(lái)劃分?jǐn)?shù)據(jù)集 D，信息混亂程度越小。我們需要對(duì)樣本的所有特征計(jì)算信息增益情況，選擇信息增益大的特征來(lái)作為決策樹(shù)的一個(gè)結(jié)點(diǎn)，或者可以說(shuō)那些信息增益大的特征往往離根結(jié)點(diǎn)越近。

當(dāng)一個(gè)特征已經(jīng)作為劃分的依據(jù)，在下面遞歸過(guò)程就不在參與了。經(jīng)過(guò)根結(jié)點(diǎn)下面特征各個(gè)取值后樣本又可以按照相應(yīng)特征值進(jìn)行劃分，并且在當(dāng)前的樣本下利用剩下的特征再次計(jì)算信息增益來(lái)進(jìn)一步選擇劃分的結(jié)點(diǎn)，ID3 決策樹(shù)就是這樣建立起來(lái)的。

4.2 決策樹(shù)生成過(guò)程

大概創(chuàng)建分支 createBranch() 偽代碼的意思如下：

檢測(cè)數(shù)據(jù)集中的每個(gè)子項(xiàng)是否屬于同一分類(lèi)：if?so?return?類(lèi)標(biāo)簽else尋找劃分?jǐn)?shù)據(jù)集的最好特征劃分?jǐn)?shù)據(jù)集創(chuàng)建分支節(jié)點(diǎn)for每個(gè)劃分的子集調(diào)用函數(shù)createBranch并增加返回結(jié)果到分支節(jié)點(diǎn)中retrun?分支節(jié)點(diǎn)

也就是說(shuō)，遍歷每一個(gè)特征，遍歷每一個(gè)特征值，如果計(jì)算出來(lái)信息增益最大，那么該特征就是最佳特征；接下來(lái)每個(gè)特征和特征值遞歸調(diào)用，構(gòu)建下面的子樹(shù)，再次選取特征和特征值，直到劃分的子項(xiàng)屬于同一類(lèi)別或者遍歷完所有特征，返回出現(xiàn)次數(shù)最多的類(lèi)別。

4.3 示例

選用原始論文中的一個(gè)示例：

假設(shè)有兩個(gè)分類(lèi)，一個(gè)是 N，一個(gè)是 P，Outlook 表示天氣情況，Temperature 表示氣溫情況，Humidity 表示濕度，Windy 表示有風(fēng)，這四個(gè)作為特征，每個(gè)特征下面的離散值作為特征值。那么數(shù)據(jù)的熵 ：

在 Outlook 的值 sunny 中 P 出現(xiàn)了 2 次，N 出現(xiàn)了 3 次，因此 ，那么數(shù)據(jù)集在 sunny 下的熵表示為 同理：在 overcast 下 ；在 rain 下 。那么數(shù)據(jù)集 D 在 Outlook 特征的條件熵表示為：

那么 outlook 的信息增益表示為：

同理其他特征的信息增益結(jié)果為：

可以發(fā)現(xiàn) Outlook 的信息增益最大，優(yōu)先在這個(gè)特征上劃分，在遞歸到其他特征上最終形成的決策樹(shù)圖如下：?

C4.5

ID3 算法中當(dāng)一個(gè)特征的可取值數(shù)目較多時(shí)，而對(duì)應(yīng)的特征值下面的的樣本很少，這個(gè)時(shí)候它的信息增益是非常高的。ID3 會(huì)認(rèn)為這個(gè)特征很適合劃分，但是較多取值的特征來(lái)進(jìn)行劃分帶來(lái)的問(wèn)題是它的泛化能力比較弱，不能夠?qū)π聵颖具M(jìn)行有效的預(yù)測(cè)。為了解決這個(gè)問(wèn)題，C4.5 決策樹(shù)不直接使用信息增益來(lái)作為劃分樣本的主要依據(jù)，采用信息增益率來(lái)劃分樣本。

特征 A 對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集合D的信息增益比 定義為特征 A 的信息增益 IG(D,A) 與訓(xùn)練數(shù)據(jù)集 D 關(guān)于特征 A 的取值熵 之比，即：

如果特征 A 有 n 個(gè)取值，則其中數(shù)據(jù)集 D 關(guān)于特征 A 的熵為：

上面的過(guò)程相當(dāng)于對(duì)特征值多的特征做了一個(gè)歸一化，校正信息增益容易偏向于取值較多的特征的問(wèn)題。但是同樣增益率對(duì)可取值數(shù)目較少的特征有所偏好，因此 C4.5 決策樹(shù)先從候選劃分屬性中找出信息增益高于平均水平的特征，在從中選擇增益率最高的。關(guān)于 C4.5 的剪枝問(wèn)題，在 CART 樹(shù)中一并介紹。

CART樹(shù)

ID3 和 C4.5 需要把連續(xù)特征離散化才能在回歸數(shù)據(jù)中使用（ID3 需要人工處理，C4.5 算法自帶處理）；使用熵來(lái)度量信息的混亂程度還是復(fù)雜了些；最佳特征取值可以是多個(gè)，切分成復(fù)雜的多叉樹(shù)。由于他們存在一些問(wèn)題，下面還有一種決策樹(shù)模型，CART 樹(shù)。雖然 ID3 和 C4.5 存在很多問(wèn)題，但是我不認(rèn)為 CART 樹(shù)是為了解決這些問(wèn)題的，因?yàn)?CART 論文是發(fā)表的最早的，這邊只是為了介紹他們對(duì)比不同。

CART（Classification And Regression Trees，分類(lèi)回歸樹(shù)），采用二元切分的方法，如果數(shù)據(jù)切分特征值等于切分要求進(jìn)入左子樹(shù)，否則進(jìn)入右子樹(shù)。CART 樹(shù)即可以處理分類(lèi)問(wèn)題，又可以處理回歸問(wèn)題。分類(lèi)問(wèn)題采用基尼系數(shù)來(lái)選擇最優(yōu)特征和分裂點(diǎn)，回歸問(wèn)題采用平方誤差的總值（總方差）來(lái)選擇最優(yōu)特征和分裂點(diǎn)。

6.1 CART數(shù)據(jù)集混亂程度衡量

6.1.1 CART分類(lèi)樹(shù)

基尼指數(shù)是 1912 年意大利統(tǒng)計(jì)與社會(huì)學(xué)家 Corrado Gini 提出的。基尼系數(shù)（Gini index、Gini Coefficient）用來(lái)衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)居民收入差距的指標(biāo)，值越大表示收入越懸殊。在 CART 分類(lèi)樹(shù)中，采用基尼系數(shù)衡量數(shù)據(jù)集的不純度（混亂程度），基尼系數(shù)越小說(shuō)明數(shù)據(jù)不純度低，特征越顯著。

那么分類(lèi)數(shù)據(jù)集 D 的基尼系數(shù)可以表示為：

在特征A下，將數(shù)據(jù)劃分成兩類(lèi)，一類(lèi)是 ，一類(lèi)是 ，那么在特征 A 下的基尼系數(shù)為：

6.1.2 CART回歸樹(shù)

計(jì)算回歸數(shù)據(jù)真實(shí)目標(biāo)值中所有數(shù)據(jù)的均值，每條數(shù)據(jù)真實(shí)目標(biāo)值減去均值。使用差值的絕對(duì)值或者差值的平方來(lái)衡量回歸數(shù)據(jù)的混亂程度。若果采用差值的平方來(lái)衡量，那么就是平方誤差的總值（總方差）。

6.2 樹(shù)的生成過(guò)程

函數(shù) createTree() 的偽代碼大致如下：

找到最佳的待切分特征：????如果該節(jié)點(diǎn)不能再分，將該節(jié)點(diǎn)存為葉節(jié)點(diǎn)????執(zhí)行二元切分????在右子樹(shù)調(diào)用createTree()方法????在左子樹(shù)調(diào)用createTree()方法????那么如何找到最佳的待切分特征和特征值呢？???每個(gè)特征：????每個(gè)特征值：????將數(shù)據(jù)切分成兩份????計(jì)算切分的誤差????如果當(dāng)前誤差小于當(dāng)前最小誤差，那么將當(dāng)前切分設(shè)定為最佳切分并更新最小誤差???? 返回最佳切分的特征和特征值

如果是分類(lèi)樹(shù)，那么誤差指的的基尼系數(shù)，如果是回歸樹(shù)，誤差值的是總方差。節(jié)點(diǎn)不能再分有兩種情況：一是切分后的數(shù)據(jù)真實(shí)目標(biāo)值為同一個(gè)，那么此時(shí)葉節(jié)點(diǎn)就是當(dāng)前值；二是預(yù)剪枝切分后的樣本很少或者迭代時(shí)總誤差下降不滿(mǎn)足閾值，此時(shí)用切分后的數(shù)據(jù)真實(shí)值的平均值作為葉節(jié)點(diǎn)。

6.3 樹(shù)的剪枝

樹(shù)的剪枝分為預(yù)剪枝和后剪枝，一般為了尋求模型的最佳效果可以同時(shí)使用兩種剪枝技術(shù)。

預(yù)剪枝過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單，在生成樹(shù)的過(guò)程中，如果某個(gè)特征和特征值切分的樣本小于最小樣本數(shù)或迭代誤差下降值小于設(shè)置的最小下降值，就停止切分。預(yù)剪枝可以降低過(guò)擬合的風(fēng)險(xiǎn)并減少?zèng)Q策樹(shù)的訓(xùn)練時(shí)間，但是也會(huì)帶來(lái)欠擬合的問(wèn)題。

下面重點(diǎn)講后剪枝，訓(xùn)練集訓(xùn)練一個(gè)決策樹(shù)。在驗(yàn)證集上，對(duì)于一顆子樹(shù) ，其損失函數(shù)為：

其中， 為正則化參數(shù)， 為驗(yàn)證集的預(yù)測(cè)誤差， 是子樹(shù) T 葉節(jié)點(diǎn)的數(shù)量。

如果將 T 的子樹(shù)減掉，那么損失函數(shù)為：

如果剪枝后損失函數(shù)變小，或者損失函數(shù)相等但是葉節(jié)點(diǎn)的數(shù)量變少，這兩種情況都滿(mǎn)足剪枝條件，具體后剪枝過(guò)程如下：

基于已有的樹(shù)切分驗(yàn)證集數(shù)據(jù)：如果存在任一子集是一棵樹(shù)，則在該子集遞歸剪枝過(guò)程計(jì)算將當(dāng)前兩個(gè)葉節(jié)點(diǎn)合并后的誤差計(jì)算不合并的誤差如果合并會(huì)降低誤差的話，就將葉節(jié)點(diǎn)合并

決策樹(shù)算法小結(jié)

在樣本量比較小的情況下建議使用 C4.5，大樣本的情況下使用 CART。C4.5 需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多次排序，處理成本耗時(shí)較高；CART 樹(shù)是一種大樣本的統(tǒng)計(jì)方法，小樣本處理下泛化誤差較大。

目前這三種算法都是一棵樹(shù)中的特征來(lái)決定最后的結(jié)果，后來(lái)發(fā)展成一組樹(shù)來(lái)決定最后的結(jié)果。如果這些樹(shù)是并行投票，就是每個(gè)樹(shù)的投票權(quán)重相同，形成了 bagging 類(lèi)的算法，最有代表性的是 Random Forest；如果這些樹(shù)是串行投票，每個(gè)樹(shù)的投票權(quán)重不同，通過(guò)擬合殘差的方式，形成了 boosting 類(lèi)的算法，最有代表性的是 GBDT、XGBoost、LightGBM。

參考文獻(xiàn)

[1] Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen, Charles J. Stone.(1984).
[2] Classification And Regression Trees Quinlan1986_Article_InductionOfDecisionTrees
[3] C4.5: by J. Ross Quinlan. Inc., 1993. Programs for Machine Learning Morgan Kaufmann Publishers
[4]《機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》
[5] https://www.cnblogs.com/pinard/p/6053344.html
[6] 周志華西瓜書(shū)《機(jī)器學(xué)習(xí)》

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總結(jié)

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