提到方差，一個命令var()。

方差定義用來度量隨機變量和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。

> a = sample(10) > a[1] 4 2 9 3 6 10 8 5 7 1> var(a) [1] 9.166667

是協方差。協方差定義用于衡量兩個變量的總體誤差，即描述兩個變量之間的相對于各自的期望值的變化趨勢。方差是協方差的一種特殊情況，即兩個變量是同一個變量的情況。

> b = matrix(sample(20),4,5) > b[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [1,] 10 12 8 17 20 [2,] 4 11 6 3 19 [3,] 15 1 2 13 16 [4,] 7 14 9 5 18 > cov(b)[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [1,] 22.000000 -21.666667 -9.333333 23.333333 -5.000000 [2,] -21.666667 33.666667 17.500000 -13.666667 7.833333 [3,] -9.333333 17.500000 9.583333 -4.166667 3.916667 [4,] 23.333333 -13.666667 -4.166667 43.666667 0.500000 [5,] -5.000000 7.833333 3.916667 0.500000 2.916667

協方差和相關系數又存在很大的區別。相關系數定義研究變量之間線性相關程度的量，即主要反映兩個變量之間的線性關系，正相關或者負相關，通過相關系數R反映 （R值得范圍-1~1&#

總結

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