首先我并不是統計學、數學類專業的，對很多統計模型搞不明白的，下文所寫也僅是學渣的學習筆記吧，都是些基礎操作，希望能幫到忙吧。

從畢業論文角度出發的分位數回歸模型分享：

我是一個文科類、經濟類的專業，我的畢業論文選擇的是面板分位數回歸模型。這個模型其實跟普通OLS差不多，但這個模型的逼格感覺比OLS高很多。我覺得類似于我專業的本科畢業論文用分位數回歸模型還是很香的。

關于這個回歸辦法直接在網上能找到很多學習資料的，我也是在寫論文時從零開始學習這個模型的。下面這個推文就很好用，包含了最基礎的分位數回歸的stata代碼。

計量專欄（三十七）-分位數回歸（Quantile Regression）?mp.weixin.qq.com

還有可以康康張曉峒教授的分位數回歸講義，很行的這個講義，包含了各種檢驗以及eviews軟件操作步驟

3-分位數回歸.doc?max.book118.com

文章實證框架可以參考：

1、變量選擇

包含單位根檢驗和描述性統計分析

2、模型選擇

包含混合效應模型、隨機效應模型和固定效應模型的選擇，很多文獻使用豪斯曼檢驗進行檢驗，搜搜相關文獻學一學就成

3、實證部分

包含95%置信區間曲線圖、實證分析等

因為我的文章著重得到“差異”這樣的結論，所以做了斜率相等性檢驗。有的文章還做了斜率對稱性檢驗，可以看看張曉峒教授的講義。

至于為什么做斜率相等檢驗，可以看看學霸給我文章的批注。一開始我也是似懂非懂，看了其他文章就能明白一些啦，也叫Wald檢驗。

4、穩健性檢驗

關于穩健性檢驗有很多種辦法，比如替換變量呀，換方法實證呀，很多，自己搜搜論壇就行

斜率相等性檢驗（Wald檢驗）的操作。

stata可以做斜率相等性檢驗，但是給出的結果很簡單，并沒有給出wald統計量(還有stata也不能給出LM, LR這些統計量）。命令可以參考：

sqreg y x1 x2, quantiles(.25 .75) test [q25]x1 = [q75]x1

stata給出的結果很奇怪，比如我 test [q0.1=q0.2=q0.3=q0.4]:x1 返回了結果是q0.1-q0.2的、q0.1-q0.3的、q0.1-q0.4的結果。

我文章采用eviews做這個檢驗，當時在找資料時就發現特別少，大多都是領到門口，怎么進還得自己摸索。所以我才想寫下這個分享的。

1、我看到經管之家那個論壇上有人說eviews不能做面板分位數回歸的，我用的7.2版本，其實是可以，只要導入數據的時候選擇panel數據即可，但是每次只能做一個分位點，相比之下，還是stata一下子出所有結果方便點。導入數據可以參考下面的操作，使用excel炒雞簡單的

【視頻操作】面板數據輸入 -《手把手教你EViews軟件操作與案例分析》系列30?mp.weixin.qq.com

期間鬧了一個笑話：我前面沒考慮做斜率相等性檢驗用的都是stata, 是不用自己加c常數項的，到了最后被批注需要做這個檢驗才用起了eviews, 一開始沒加c這個常數項就回歸，發現eviews回歸的結果跟stata的大不一樣，然后我慌了。搗鼓了很久才知道自己沒加常數項，因此我在經管上搜為什么就發現了有人說eviews不能做面板分位數回歸。其實兩個軟件的回歸結果是差不多的，操作正確即可。帶上這個話題#eviews和stata的分位數回歸結果不一樣，有可能是因為eviews回歸沒加上c常數項#

2、做完分位數回歸之后，選擇view - quantile process - Slope Equality Test

（1）默認方式填數字n，則會輸出1/n, 2/n, ......, (n-1)/n分位數的比較

（2）選擇user-specified quantiles時，填寫 0.1 0.2 0.3 0.4 （中間有空格）則會返回0.1 0.2、0.2 0.3、0.3 0.4這三個比較結果。結果如下：

可以看到specification是整個回歸的式子

3、另外我有個疑問，斜率相等性檢驗出來的Wald統計量的是一整個方程，而不是單純一個變量，除非是一元的。我看到有幾篇碩論的模型是多元的，在Wald檢驗的時候給出的結果是一個一個變量回歸之后檢驗，（而且還直接貼eviews回歸結果的圖片，一般是自己整理結果的，不會直接貼圖）可以看下圖，它的回歸信息表頭specification分明就是一元回歸，這個文章分別做了兩個變量的斜率相等性檢驗，都是用這樣的一元回歸辦法去得到兩個變量各自的Wald統計量，我的直覺告訴我這個是錯的，因為分位數回歸得到的是一簇直線，斜率相等性檢驗是這些直線之間的斜率比較，所以應該是整個回歸方程啊，哪有一個一個回歸的。如果有大佬可以解釋是對是錯就更好了！

我最后的結果是整理成類似于下面這樣的表格，表示的是所有變量回歸結果的，如果看單個變量的，我覺得應該是看結果中變量最后面的p值。

寫在后面：

一個小小雙非本科生的畢業論文被指導老師撈了起來，經過半個月的改裝終于去投了，就不知道能不能中了，但也算了解到這淌水有多深了。整個修改過程中很感恩有人帶著，仔細地幫我批改訂正，當然也發生了在我看來是不愉快的矛盾。對比自己畢業論文的稿子，確實是有收獲的，還是很感恩的。

學霸每次給我的批注反饋都很快，我修改一次卻要一個星期

總結

以上是生活随笔為你收集整理的wald检验_笔记：分位数回归斜率相等性检验（Wald检验）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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