證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理方案研究

蔣東興1, 高若楠2, 王浩宇2

1.?中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)信息中心，北京 100033；

2.?中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司，北京 100033

摘要：為充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值，監(jiān)管部門(mén)高度重視大數(shù)據(jù)治理工作。通過(guò)梳理證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理的需求與特殊性，對(duì)證券期貨行業(yè)的大數(shù)據(jù)治理體系進(jìn)行了深入研究，包括構(gòu)建證券期貨行業(yè)數(shù)據(jù)模型、搭建公共數(shù)據(jù)平臺(tái)、建設(shè)數(shù)據(jù)服務(wù)體系以及構(gòu)建組織保障體系4個(gè)方面。通過(guò)大數(shù)據(jù)工程建設(shè)的實(shí)施，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了證券期貨行業(yè)大數(shù)據(jù)治理在工程共建共享、數(shù)據(jù)多源校核方面存在的深層次技術(shù)問(wèn)題，提出了建設(shè)超級(jí)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、全面保障大數(shù)據(jù)工程效果的研究思路，為監(jiān)管決策提供了更為全面、科學(xué)、客觀的支持。

關(guān)鍵詞：證券期貨行業(yè) ; 大數(shù)據(jù)治理 ; 科技監(jiān)管

論文引用格式：

蔣東興, 高若楠, 王浩宇.?證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理方案研究[J].?大數(shù)據(jù), 2019, 5(3):?23-34.

JIANG D X, GAO R N, WANG H Y.?Research on supervising big data governance method for securities and futures industry[J].?Big Data Research,?2019, 5(3):??23-34.

1 ?引言

中國(guó)資本市場(chǎng)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，已具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模體量，基本形成了較為完備的多層次資本市場(chǎng)體系。近年來(lái)，金融科技的快速發(fā)展為資本市場(chǎng)注入了新的活力，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與金融行業(yè)的深度融合，推動(dòng)了產(chǎn)品形態(tài)、盈利模式的不斷創(chuàng)新。跨行業(yè)、跨市場(chǎng)、跨地域的金融服務(wù)日益豐富，借助新興技術(shù)的力量，市場(chǎng)中涌現(xiàn)了智能投顧、智能交易等應(yīng)用，這些應(yīng)用為市場(chǎng)提供了更為高效、全面、智能化的業(yè)務(wù)服務(wù)，提升了證券期貨行業(yè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理能力，推動(dòng)了資本市場(chǎng)的快速發(fā)展。

信息科技的飛速發(fā)展對(duì)資本市場(chǎng)的監(jiān)管工作提出了新的課題和挑戰(zhàn)。監(jiān)管部門(mén)既要促進(jìn)金融行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，又要守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，因此需要利用科技的手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高監(jiān)管效能，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。應(yīng)用監(jiān)管科技需要更多數(shù)據(jù)進(jìn)行支撐，包括傳統(tǒng)的交易、披露、監(jiān)管等內(nèi)部數(shù)據(jù)，也包括工商、司法、稅務(wù)、輿情等外部數(shù)據(jù)，并需要具備在海量規(guī)模數(shù)據(jù)下進(jìn)行快速的歷史數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流處理以及利用人工智能算法深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值的能力，因此，監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)變得尤為重要。

證券期貨行業(yè)監(jiān)管工作涉及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)證監(jiān)會(huì)）機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)和會(huì)管單位等，機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，數(shù)據(jù)尚未完全在同一個(gè)數(shù)據(jù)模型上進(jìn)行整合，并且存在數(shù)據(jù)敏感性強(qiáng)、時(shí)效性高的特點(diǎn)以及數(shù)據(jù)共享技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍不完善等問(wèn)題。海量、多源異構(gòu)的數(shù)據(jù)以及監(jiān)管數(shù)據(jù)的特殊性對(duì)數(shù)據(jù)的管理、存儲(chǔ)和應(yīng)用提出了新的要求。因此，證券期貨行業(yè)監(jiān)管科技的應(yīng)用需要進(jìn)一步建立符合數(shù)據(jù)科學(xué)和行業(yè)特點(diǎn)的大數(shù)據(jù)治理體系，以提供全面的數(shù)據(jù)治理保障，從而充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值。

本文介紹了證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程建設(shè)的內(nèi)容，分析了證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理的必要性。針對(duì)資本市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、參與主體多、監(jiān)管數(shù)量大、數(shù)據(jù)敏感性高等特點(diǎn)，對(duì)證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理方案進(jìn)行了深入研究。最后，本文提出建立超級(jí)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，以全面保障大數(shù)據(jù)工程建設(shè)，從而推動(dòng)證券期貨行業(yè)監(jiān)管科技規(guī)范、快速、健康地發(fā)展。

2??相關(guān)工作

數(shù)據(jù)治理目前尚未形成統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的定義。國(guó)際數(shù)據(jù)管理協(xié)會(huì)（Data Management Association，DAMA）將數(shù)據(jù)治理定義為對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理行使權(quán)力和控制的活動(dòng)集合（規(guī)劃、監(jiān)控和執(zhí)行）[1]。國(guó)際數(shù)據(jù)治理研究所（The Data Governance Institute，DGI）認(rèn)為，數(shù)據(jù)治理是包含與信息相關(guān)的過(guò)程的決策權(quán)及責(zé)任制的體系，根據(jù)基于共識(shí)的模型執(zhí)行，描述誰(shuí)在何時(shí)何種情況下采取什么樣的行動(dòng)、使用什么樣的方法[2]。

目前，數(shù)據(jù)治理及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系的研究是國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)之一[3]。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（International Organization for Standardization，ISO）也著力于數(shù)據(jù)治理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。2014年6月，ISO/IEC JTC1/SC40（IT服務(wù)管理和IT治理分技術(shù)委員會(huì)）召開(kāi)第一次全會(huì)，2014年11月、2015年5月召開(kāi)第二次、第三次IT治理工作組會(huì)議，我國(guó)于2015年5月在第三次工作組會(huì)議上正式提交了《數(shù)據(jù)治理白皮書(shū)》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研究報(bào)告，報(bào)告中提出了數(shù)據(jù)治理模型和框架[3]。由中國(guó)國(guó)家成員體（SAC）申請(qǐng)立項(xiàng)并由中國(guó)專(zhuān)家作為聯(lián)合編輯研制的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC 38505-1《信息技術(shù)-IT治理-數(shù)據(jù)治理第1部分：ISO/IEC 38500在數(shù)據(jù)治理中的應(yīng)用》于2017年正式發(fā)布，我國(guó)提出的數(shù)據(jù)治理理念和方法論在國(guó)際上達(dá)成共識(shí)[4]。

大數(shù)據(jù)背景下，數(shù)據(jù)科學(xué)研究的興起以及組織業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)對(duì)數(shù)據(jù)治理的方法及手段均提出了新的要求。大數(shù)據(jù)治理是廣義信息治理的一部分，它制定與大數(shù)據(jù)的優(yōu)化、隱私、貨幣化相關(guān)的政策與目標(biāo)[3]。張義禎[5]從社會(huì)治理的角度闡述了要順應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)和本質(zhì)要求，樹(shù)立大數(shù)據(jù)治理意識(shí)。梁芷銘[6]梳理了大數(shù)據(jù)治理的概念和理論框架，明晰了大數(shù)據(jù)能力和國(guó)家治理能力的變遷，提出通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)推送等方式提升國(guó)家治理能力。常朝娣等人[7]通過(guò)分析大數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀，分析了醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)的資源特性及治理問(wèn)題，基于現(xiàn)有大數(shù)據(jù)治理方法和模型，探索了大數(shù)據(jù)環(huán)境下的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)治理體系和實(shí)施步驟。顧立平[8]、任亞忠[9]從不同角度論述了大數(shù)據(jù)背景下圖書(shū)館事業(yè)的數(shù)據(jù)治理問(wèn)題。

近年來(lái)，證監(jiān)會(huì)大力發(fā)展監(jiān)管科技工作，并積極推動(dòng)數(shù)據(jù)治理的探索，上海證券交易所和深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)滬深交易所）已開(kāi)展大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和部分?jǐn)?shù)據(jù)及應(yīng)用的遷移，并依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)探索結(jié)合業(yè)務(wù)需求的應(yīng)用服務(wù)，達(dá)到提升監(jiān)管效率的目的。證監(jiān)會(huì)于2014年開(kāi)展以數(shù)據(jù)模型為基點(diǎn)的行業(yè)數(shù)據(jù)治理工作，建立了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)模型，并且研制數(shù)據(jù)模型的方法論被納入數(shù)據(jù)治理國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，推進(jìn)了與證券期貨相關(guān)的數(shù)據(jù)模型的國(guó)際化進(jìn)程。

3 ?證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容

證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程建設(shè)旨在構(gòu)建覆蓋宏觀監(jiān)管與業(yè)務(wù)監(jiān)管的智能化監(jiān)管平臺(tái)，整合證券期貨行業(yè)的監(jiān)管信息與數(shù)據(jù)資源，充分發(fā)揮科技在證券期貨行業(yè)監(jiān)管工作中的作用，有效提升資本市場(chǎng)的監(jiān)管效能，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)市場(chǎng)主體健康有序發(fā)展，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，為監(jiān)管工作提供更為全面、科學(xué)、客觀的決策支持。

大數(shù)據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：構(gòu)建邏輯上融合的監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)，設(shè)立多個(gè)靈活、智能的數(shù)據(jù)分析中心，提供多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、多樣的專(zhuān)業(yè)分析服務(wù)，形成與中央監(jiān)管信息平臺(tái)的有效聯(lián)動(dòng)。證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程總體架構(gòu)如圖1所示[10]。中央監(jiān)管信息平臺(tái)是證監(jiān)會(huì)監(jiān)管工作的信息化支撐平臺(tái)，整合了證監(jiān)會(huì)各個(gè)方面的監(jiān)管應(yīng)用系統(tǒng)，通過(guò)數(shù)據(jù)共享和流程互通，提高了監(jiān)管的有效性和針對(duì)性。

圖1??證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程總體架構(gòu)

3.1? 監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)

證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程的核心任務(wù)是建設(shè)一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)高效的監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)。平臺(tái)承載交易數(shù)據(jù)、披露數(shù)據(jù)、監(jiān)管數(shù)據(jù)和外部的各類(lèi)數(shù)據(jù)資源，在邏輯上集成統(tǒng)一，為上層的各類(lèi)數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用提供基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)支撐。

監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)可分為基礎(chǔ)設(shè)施層、基礎(chǔ)平臺(tái)層、數(shù)據(jù)服務(wù)層和應(yīng)用支撐層。其中，基礎(chǔ)設(shè)施層利用虛擬化或容器技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)算資源、內(nèi)存資源、存儲(chǔ)資源、網(wǎng)絡(luò)資源等的統(tǒng)一管理，在邏輯上構(gòu)建證監(jiān)會(huì)專(zhuān)有云平臺(tái)，為上層提供硬件資源保障；基礎(chǔ)平臺(tái)層利用分布式架構(gòu)實(shí)現(xiàn)對(duì)海量數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、計(jì)算和管理，為數(shù)據(jù)服務(wù)層提供分布式存儲(chǔ)管理服務(wù)；數(shù)據(jù)服務(wù)層通過(guò)采集各類(lèi)內(nèi)部、外部數(shù)據(jù)資源，提供全面的數(shù)據(jù)服務(wù)；應(yīng)用支撐層提供深度學(xué)習(xí)、圖分析等通用的算法和模型以及語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別等工具，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理，供上層分析中心使用。平臺(tái)內(nèi)部各層之間相互關(guān)聯(lián)，互為基礎(chǔ)和條件，共同構(gòu)成邏輯上融合的監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

3.2??多元化數(shù)據(jù)分析中心

基于監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供的全量數(shù)據(jù)，根據(jù)監(jiān)管場(chǎng)景的不同，證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程設(shè)立了多個(gè)智能分析和處理中心，為監(jiān)管工作提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，如企業(yè)/個(gè)人畫(huà)像分析中心、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析中心、市場(chǎng)運(yùn)行分析中心等。數(shù)據(jù)分析中心按監(jiān)管領(lǐng)域劃分，每個(gè)數(shù)據(jù)分析中心均可以依據(jù)職責(zé)申請(qǐng)使用大數(shù)據(jù)平臺(tái)中的海量數(shù)據(jù)，提供一種或多種分析服務(wù)，多個(gè)數(shù)據(jù)分析中心也可對(duì)某一監(jiān)管場(chǎng)景提供有針對(duì)性的多元化服務(wù)。

3.3??專(zhuān)業(yè)化服務(wù)

由于監(jiān)管科技貫穿于監(jiān)管工作的事前、事中、事后整個(gè)鏈條，在專(zhuān)業(yè)服務(wù)建設(shè)過(guò)程中，要統(tǒng)籌考慮底層通用功能與應(yīng)用層定制化功能，構(gòu)建雙層服務(wù)架構(gòu)，高效有序地實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的科技化和智能化。

雙層數(shù)據(jù)分析服務(wù)架構(gòu)包括基礎(chǔ)服務(wù)層和應(yīng)用服務(wù)層。基礎(chǔ)服務(wù)層由獨(dú)立的基本數(shù)據(jù)分析服務(wù)構(gòu)成，每個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析服務(wù)提供單一的基本公共數(shù)據(jù)分析服務(wù)。基礎(chǔ)服務(wù)層具體包括關(guān)聯(lián)賬戶(hù)分析服務(wù)、異常交易檢測(cè)服務(wù)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析服務(wù)、市場(chǎng)主體全景畫(huà)像服務(wù)、市場(chǎng)輿情分析服務(wù)、金融文檔分析服務(wù)六大基礎(chǔ)分析能力。應(yīng)用服務(wù)層面向業(yè)務(wù)部門(mén)，被劃分為多個(gè)應(yīng)用分析場(chǎng)景，提供業(yè)務(wù)條線(xiàn)的定制化大數(shù)據(jù)分析服務(wù)，每個(gè)應(yīng)用服務(wù)可能依賴(lài)一個(gè)或多個(gè)基礎(chǔ)服務(wù)。應(yīng)用服務(wù)層主要包括行政許可類(lèi)輔助分析服務(wù)、公司信息披露違規(guī)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析服務(wù)、市場(chǎng)漲跌動(dòng)力分析服務(wù)、非法證券期貨行為分析服務(wù)等重要業(yè)務(wù)分析方向，同時(shí)在這些業(yè)務(wù)方向之下分別細(xì)化出多個(gè)應(yīng)用分析場(chǎng)景，解決監(jiān)管科技化、智能化問(wèn)題。

各分析中心將基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析得出的結(jié)果以功能模塊或數(shù)據(jù)服務(wù)的形式提供給中央監(jiān)管信息平臺(tái)中的應(yīng)用系統(tǒng)，在應(yīng)用系統(tǒng)中進(jìn)行展示及后續(xù)處理，為監(jiān)管工作所用，有效提升資本市場(chǎng)的監(jiān)管效能，輔助監(jiān)管決策。

4??監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理方案

4.1?大數(shù)據(jù)治理需求

為保障證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程的建設(shè)，需要制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略和管理方法。數(shù)據(jù)治理能夠統(tǒng)籌指導(dǎo)、規(guī)劃、控制各項(xiàng)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)，是厘清數(shù)據(jù)資產(chǎn)的定義和范疇、發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的關(guān)鍵點(diǎn)。

在證券期貨行業(yè)監(jiān)管領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)治理存在其特殊性，主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面。

● 參與機(jī)構(gòu)多。證券期貨監(jiān)管系統(tǒng)包括證監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)和會(huì)管單位等多個(gè)單位，每一個(gè)單位都是一個(gè)獨(dú)立的實(shí)體機(jī)構(gòu)。其中，不少機(jī)構(gòu)自身就建有大數(shù)據(jù)平臺(tái)，如滬深交易所等。

● 系統(tǒng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)。多個(gè)單位協(xié)同承擔(dān)市場(chǎng)重任，一項(xiàng)監(jiān)管業(yè)務(wù)所需的分析數(shù)據(jù)源可能涉及多家機(jī)構(gòu)，并且隨著跨行業(yè)、跨市場(chǎng)、跨地域交易量的日漸增長(zhǎng)，產(chǎn)品間的聯(lián)動(dòng)、傳導(dǎo)還在不斷加強(qiáng)。

● 資本市場(chǎng)參與主體數(shù)量較大。我國(guó)擁有1.2億股民、3 500多家上市公司、11 000多家新三板公司、24 000多個(gè)私募基金管理人等，參與主體數(shù)量龐大、類(lèi)型復(fù)雜。

● 數(shù)據(jù)敏感性高。數(shù)據(jù)涉及交易、披露、輿情、監(jiān)管等各類(lèi)信息，數(shù)據(jù)的敏感性和時(shí)效性非常強(qiáng)，一些信息的發(fā)布可能對(duì)市場(chǎng)造成較大影響。

證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)治理必須要考慮到上述特殊性，在全系統(tǒng)邏輯融合的監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)中，除了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理、元數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理外，還必須解決多機(jī)構(gòu)間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、數(shù)據(jù)血緣管理、多層次數(shù)據(jù)共享和敏感數(shù)據(jù)保護(hù)等問(wèn)題。

4.2? 監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理體系

通過(guò)調(diào)研學(xué)習(xí)和需求分析，筆者提出了證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理體系的初步構(gòu)想，主要包括構(gòu)建證券期貨行業(yè)數(shù)據(jù)模型、搭建公共數(shù)據(jù)平臺(tái)、建設(shè)數(shù)據(jù)服務(wù)體系、建立數(shù)據(jù)治理實(shí)施與管理組織保障體系4個(gè)方面。通過(guò)構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)模型，厘清行業(yè)數(shù)據(jù)脈絡(luò)，規(guī)范機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換，支持行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)對(duì)證券期貨行業(yè)大數(shù)據(jù)的整體把握。通過(guò)搭建公共數(shù)據(jù)平臺(tái)，整合行業(yè)內(nèi)外數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌加工處理，為監(jiān)管系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐。通過(guò)建設(shè)數(shù)據(jù)服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合共享，支持多層次數(shù)據(jù)共享，提高數(shù)據(jù)利用效率。建立證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)邏輯融合的監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)實(shí)施與管理的組織保障體系，確保大數(shù)據(jù)治理工作的有序、有效實(shí)施。監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理體系如圖2所示。

圖2? ?監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理體系

4.3? 構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)模型

構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)模型包括數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建、基礎(chǔ)編碼及交換標(biāo)準(zhǔn)的制定。其中，核心工作是數(shù)據(jù)建模，數(shù)據(jù)建模為行業(yè)數(shù)據(jù)語(yǔ)言的統(tǒng)一和規(guī)范化提供了重要依據(jù)。基礎(chǔ)編碼能充分打通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)理解共識(shí)，有效減少市場(chǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本，提高行業(yè)監(jiān)管效率。交換標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)全面梳理機(jī)構(gòu)內(nèi)部關(guān)鍵業(yè)務(wù)的流程與數(shù)據(jù)交換，研究各機(jī)構(gòu)內(nèi)外部信息交互的共性熱點(diǎn)問(wèn)題，致力于促進(jìn)各機(jī)構(gòu)快速建立統(tǒng)一、開(kāi)放、靈活的內(nèi)部信息技術(shù)架構(gòu)，統(tǒng)一機(jī)構(gòu)間的信息交換模式。

4.3.1 數(shù)據(jù)模型

數(shù)據(jù)模型通過(guò)規(guī)范數(shù)據(jù)定義、定義接口規(guī)范，形成行業(yè)數(shù)據(jù)生成、存儲(chǔ)、交換脈絡(luò)圖。數(shù)據(jù)模型既是數(shù)據(jù)治理的核心，也是數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的重要基礎(chǔ)。證券期貨行業(yè)數(shù)據(jù)化程度相對(duì)較高，機(jī)構(gòu)多、類(lèi)型廣，交易方式多樣，機(jī)構(gòu)內(nèi)及機(jī)構(gòu)間數(shù)據(jù)交換頻繁，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。因此，需要研究制定一套完整的行業(yè)數(shù)據(jù)模型，清晰描述整個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)流向、數(shù)據(jù)定義、結(jié)構(gòu)類(lèi)型和關(guān)聯(lián)關(guān)系等，為推動(dòng)實(shí)施行業(yè)數(shù)據(jù)治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建設(shè)證券期貨行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)的一個(gè)關(guān)鍵是處理由行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源多樣性帶來(lái)的固有異構(gòu)性問(wèn)題。在進(jìn)行數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)時(shí)，必須針對(duì)數(shù)據(jù)的多源異構(gòu)性進(jìn)行設(shè)計(jì)，即對(duì)于同一個(gè)對(duì)象或事務(wù)的數(shù)據(jù)描述，其數(shù)據(jù)模型既要支持多個(gè)來(lái)源（包括不同來(lái)源的數(shù)據(jù)血緣記錄），又要包容數(shù)據(jù)的不同形態(tài)（包括結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化乃至非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)）。在數(shù)據(jù)模型層面，證券期貨行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)支持?jǐn)?shù)據(jù)多源校核、數(shù)據(jù)存異、數(shù)據(jù)血緣追溯以及歷史數(shù)據(jù)回溯等處理操作。

4.3.2 基礎(chǔ)編碼

隨著交易場(chǎng)所、金融產(chǎn)品的增多，參與主體也越來(lái)越多。不同機(jī)構(gòu)、不同場(chǎng)所對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則不一致，導(dǎo)致金融產(chǎn)品在跨機(jī)構(gòu)、跨交易場(chǎng)所交易時(shí)難以進(jìn)行，同時(shí)，也使監(jiān)管機(jī)構(gòu)無(wú)法及時(shí)掌握市場(chǎng)上的真實(shí)數(shù)據(jù)，無(wú)法有效防范全市場(chǎng)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。因此，亟需制定證券期貨行業(yè)基礎(chǔ)編碼標(biāo)準(zhǔn)。

證監(jiān)會(huì)參考相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)我國(guó)證券期貨行業(yè)的具體業(yè)務(wù)和特點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和監(jiān)管要求，研究制定了一套統(tǒng)一的基礎(chǔ)類(lèi)編碼標(biāo)準(zhǔn)體系和方法。編制行業(yè)基礎(chǔ)編碼的主要困難是如何確保編碼能夠完全覆蓋業(yè)務(wù)場(chǎng)景和能夠完全正交。場(chǎng)景覆蓋不全或編碼存在交叉都會(huì)影響編碼使用效果。通過(guò)梳理所有可能的參與人、場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品，分別形成參與人樹(shù)、場(chǎng)所樹(shù)、活動(dòng)樹(shù)、產(chǎn)品樹(shù)，按照一定的邏輯方法逐一遍歷這幾棵樹(shù)，形成多維空間中的多個(gè)節(jié)點(diǎn)。對(duì)每一個(gè)有意義的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析，分析在此節(jié)點(diǎn)上對(duì)應(yīng)的參與人、場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品是否需要編碼，形成需要編碼的參與人集、場(chǎng)景集、活動(dòng)集、產(chǎn)品集，建立包括業(yè)務(wù)參與人、場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品4個(gè)維度在內(nèi)的多維編碼體系模型，并嚴(yán)格遵照這個(gè)模型開(kāi)展基礎(chǔ)編碼工作。

4.3.3 交換標(biāo)準(zhǔn)

交換標(biāo)準(zhǔn)分為機(jī)構(gòu)間交換標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)構(gòu)內(nèi)交換標(biāo)準(zhǔn)。為適應(yīng)證券期貨行業(yè)各類(lèi)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展，降低行業(yè)整體數(shù)據(jù)的通信安全風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)用成本，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)機(jī)構(gòu)間各類(lèi)接口標(biāo)準(zhǔn)的制定與應(yīng)用，提高機(jī)構(gòu)間接口標(biāo)準(zhǔn)化水平，證監(jiān)會(huì)制定了《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)間接口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃》。同時(shí)，為解決各機(jī)構(gòu)內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)量眾多、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享難度大、系統(tǒng)架構(gòu)相對(duì)耦合、市場(chǎng)技術(shù)就緒周期長(zhǎng)等問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)制定了《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部接口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃》。目前，證監(jiān)會(huì)正在組織行業(yè)專(zhuān)家根據(jù)規(guī)劃，按照急用先行的原則，不斷建立、完善數(shù)據(jù)的交換標(biāo)準(zhǔn)。

4.4 搭建公共數(shù)據(jù)平臺(tái)

公共數(shù)據(jù)平臺(tái)包括各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、多個(gè)公共知識(shí)庫(kù)和共享成果庫(kù)，具有規(guī)模大、數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)使用人員廣等特點(diǎn)。各類(lèi)用戶(hù)在不同的環(huán)境中可直接從公共數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、獲取公共知識(shí)、共享分析成果，實(shí)現(xiàn)多層次數(shù)據(jù)共享，使證券期貨行業(yè)監(jiān)管工作更加便捷、同步、立體化。

4.4.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)是與證券期貨行業(yè)監(jiān)管相關(guān)的公共基礎(chǔ)信息庫(kù)，其主要目標(biāo)是解決監(jiān)管業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)多頭建設(shè)、數(shù)據(jù)無(wú)法有效流動(dòng)的問(wèn)題。因此，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)必須嚴(yán)格遵循行業(yè)數(shù)據(jù)模型和基礎(chǔ)編碼，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的公共基礎(chǔ)屬性，并引領(lǐng)行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)化。在構(gòu)建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，主題數(shù)據(jù)庫(kù)是對(duì)各個(gè)監(jiān)管業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的重構(gòu)，強(qiáng)調(diào)各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的“共建共用”。監(jiān)管過(guò)程涉及眾多主體，如上市公司、非上市公司、擬上市公司、證券公司、基金公司、私募機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等。主體數(shù)據(jù)是主題數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)的基礎(chǔ)，在立體化監(jiān)管過(guò)程中，對(duì)上述主體信息的維護(hù)是一項(xiàng)基礎(chǔ)且重要的工作。除主體數(shù)據(jù)外，交易、信息披露、輿情等數(shù)據(jù)也是重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可通過(guò)數(shù)據(jù)采集以及外部數(shù)據(jù)交換等方式獲得。

4.4.2 公共知識(shí)庫(kù)

目前，證券期貨行業(yè)相關(guān)公共專(zhuān)業(yè)知識(shí)雖然能通過(guò)書(shū)籍、在線(xiàn)視頻等方式獲取，但其體系化、精確化程度不夠。同時(shí)，傳統(tǒng)標(biāo)簽體系存在搜索范圍大、搜索效率低，并且已有標(biāo)簽體系無(wú)法滿(mǎn)足查詢(xún)需求等問(wèn)題。例如，對(duì)于突發(fā)的“長(zhǎng)生生物疫苗造假”事件，該事件發(fā)生突然、傳播迅速、影響較大，若標(biāo)簽體系中沒(méi)有預(yù)先定義“疫苗造假”標(biāo)簽的含義或規(guī)則，就無(wú)法對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)注“疫苗造假”，也無(wú)法對(duì)該熱點(diǎn)進(jìn)行篩選、識(shí)別和檢索。證券期貨行業(yè)監(jiān)管公共知識(shí)庫(kù)初期擬建設(shè)行業(yè)標(biāo)簽體系、金融詞庫(kù)和上市公司分類(lèi)庫(kù)，形成證券期貨行業(yè)機(jī)器可讀的“圖書(shū)館”，使機(jī)器學(xué)習(xí)更有針對(duì)性，進(jìn)一步提高知識(shí)傳播與利用的效率。

公共知識(shí)庫(kù)將打造一個(gè)機(jī)器可讀、用戶(hù)可編輯、動(dòng)態(tài)更新的基于語(yǔ)義的超大知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)。將機(jī)器可讀詞典作為統(tǒng)一資源，對(duì)釋義項(xiàng)進(jìn)行分類(lèi)，然后基于釋義分析自動(dòng)生成用于抽取詞匯知識(shí)的模板，采用模板匹配的方法，實(shí)現(xiàn)詞匯知識(shí)的自動(dòng)抽取。公共知識(shí)庫(kù)建設(shè)的關(guān)鍵是要解決知識(shí)自生長(zhǎng)與知識(shí)質(zhì)量的問(wèn)題，這是兩個(gè)具有一定沖突性的目標(biāo)，前期擬通過(guò)人工整合已有多方知識(shí)的方法提高有監(jiān)督學(xué)習(xí)的初始質(zhì)量，后期將采用微服務(wù)平臺(tái)開(kāi)放公共接口，供各參與方利用公共知識(shí)的同時(shí)即時(shí)反饋評(píng)價(jià)，形成持續(xù)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)機(jī)制，以此協(xié)調(diào)兩個(gè)目標(biāo)同時(shí)達(dá)成，不斷完善公共知識(shí)庫(kù)。

4.4.3 共享成果庫(kù)

行業(yè)傳統(tǒng)信息化工程以“單兵作戰(zhàn)”為主，數(shù)據(jù)分析結(jié)果難以共享，這使得分析結(jié)果不能充分發(fā)揮作用。例如，在關(guān)聯(lián)賬戶(hù)分析中，不同單位各自建設(shè)獨(dú)立的賬戶(hù)庫(kù)，沒(méi)有與其他機(jī)構(gòu)有效關(guān)聯(lián)，難以形成跨行業(yè)、跨地域、跨市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)賬戶(hù)分析。證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程從監(jiān)管業(yè)務(wù)中抽象出關(guān)聯(lián)賬戶(hù)分析、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、實(shí)體畫(huà)像、交易異常檢測(cè)、輿情分析、金融文檔分析六大基礎(chǔ)分析能力，歸納出7類(lèi)32種場(chǎng)景分析服務(wù)。通過(guò)建設(shè)統(tǒng)一的公共基礎(chǔ)分析服務(wù)平臺(tái)，將分析方法、分析結(jié)果匯總，形成共享成果庫(kù)，監(jiān)管各參與方均可利用共享成果庫(kù)的內(nèi)容。

4.5 建設(shè)數(shù)據(jù)服務(wù)體系

數(shù)據(jù)服務(wù)體系的建設(shè)充分體現(xiàn)了證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理的意義與價(jià)值，具體包括為全系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享提供資源目錄和數(shù)據(jù)交換服務(wù)，為敏感數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)脫敏服務(wù)，為多層次數(shù)據(jù)共享提供一套支持快速開(kāi)發(fā)、部署、運(yùn)維管理和持續(xù)開(kāi)發(fā)集成的微服務(wù)平臺(tái)以及為證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)各單位分析測(cè)試提供統(tǒng)一的模型訓(xùn)練平臺(tái)。

4.5.1 數(shù)據(jù)資源目錄

數(shù)據(jù)資源目錄用來(lái)解決數(shù)據(jù)的收集、數(shù)據(jù)標(biāo)簽化處理及數(shù)據(jù)目錄的統(tǒng)一展示。目錄中存儲(chǔ)與證券期貨行業(yè)監(jiān)管相關(guān)的數(shù)據(jù)的核心元數(shù)據(jù)，包括數(shù)據(jù)資源名稱(chēng)、發(fā)布時(shí)間、內(nèi)容描述、數(shù)據(jù)提供方、數(shù)據(jù)標(biāo)簽、數(shù)據(jù)分類(lèi)、共享方式、數(shù)據(jù)級(jí)別、采集頻率等。在對(duì)數(shù)據(jù)資源目錄進(jìn)行匯總的基礎(chǔ)上，逐步開(kāi)展數(shù)據(jù)資源整合服務(wù)，提供行業(yè)數(shù)據(jù)資源的完整數(shù)據(jù)視圖。

4.5.2 數(shù)據(jù)交換服務(wù)

數(shù)據(jù)交換服務(wù)是數(shù)據(jù)服務(wù)體系的重要組成部分，按照松耦合的數(shù)據(jù)共享模式進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計(jì)，支持多種類(lèi)型數(shù)據(jù)源的交換，為各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的數(shù)據(jù)交換提供統(tǒng)一服務(wù)。考慮到各會(huì)管單位之間的相對(duì)獨(dú)立性和數(shù)據(jù)的異構(gòu)性，數(shù)據(jù)交換服務(wù)管理模式與一個(gè)單位內(nèi)部的數(shù)據(jù)管理模式存在較大差異，各單位的信息系統(tǒng)不通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)的直接連接進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，而是連向統(tǒng)一的平臺(tái)，由數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)統(tǒng)一維護(hù)與各個(gè)單位的數(shù)據(jù)接口，由相關(guān)工作組統(tǒng)一協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)資源，為各個(gè)單位信息系統(tǒng)提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換服務(wù)。

4.5.3 數(shù)據(jù)脫敏服務(wù)

在數(shù)據(jù)交換開(kāi)展之前，應(yīng)依法依規(guī)對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)展脫敏工作，以保護(hù)敏感信息的安全性。數(shù)據(jù)脫敏是指從原始環(huán)境向目標(biāo)環(huán)境進(jìn)行敏感數(shù)據(jù)交換時(shí)，通過(guò)一定的方法消除原始環(huán)境中數(shù)據(jù)的敏感性，并保留目標(biāo)環(huán)境業(yè)務(wù)所需的數(shù)據(jù)特性或內(nèi)容的數(shù)據(jù)處理過(guò)程。數(shù)據(jù)脫敏能夠在數(shù)據(jù)共享時(shí)有效地防護(hù)敏感數(shù)據(jù)的外泄。數(shù)據(jù)脫敏服務(wù)應(yīng)完成3項(xiàng)基本任務(wù)：敏感數(shù)據(jù)分級(jí)分類(lèi)、敏感數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景定義和數(shù)據(jù)脫敏任務(wù)實(shí)施。

敏感數(shù)據(jù)分級(jí)分類(lèi)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)重要性、私密性、指向性的不同，并充分考慮數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍、脫敏后數(shù)據(jù)對(duì)原數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)特性的繼承（如保持原數(shù)據(jù)間的依賴(lài)關(guān)系）等因素進(jìn)行劃分。通過(guò)分析脫敏數(shù)據(jù)的各種應(yīng)用場(chǎng)景，并兼顧使用場(chǎng)所的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，把敏感數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為5類(lèi)：內(nèi)部分析、系統(tǒng)仿真、監(jiān)管協(xié)作、外部分析、開(kāi)放測(cè)試。基于上述工作，數(shù)據(jù)脫敏任務(wù)實(shí)施包含確定待脫敏數(shù)據(jù)、確定數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、確定脫敏策略和算法、脫敏實(shí)施、脫敏評(píng)價(jià)5個(gè)步驟。

4.5.4 微服務(wù)平臺(tái)

微服務(wù)通過(guò)抽象出監(jiān)管業(yè)務(wù)的邏輯確定服務(wù)的邊界，每個(gè)服務(wù)只關(guān)注自己邊界內(nèi)的事件。微服務(wù)可獨(dú)立擴(kuò)展伸縮，不同的微服務(wù)可由獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)維護(hù)，滿(mǎn)足了業(yè)務(wù)系統(tǒng)快速開(kāi)發(fā)及部署的需求，增強(qiáng)了開(kāi)發(fā)平臺(tái)的支撐柔性。微服務(wù)平臺(tái)支持各分析中心共建共享基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、公共知識(shí)庫(kù)和共享成果庫(kù)，實(shí)現(xiàn)多方協(xié)同的多層次數(shù)據(jù)共享。

4.5.5 統(tǒng)一模型訓(xùn)練平臺(tái)

監(jiān)管大數(shù)據(jù)分析工作涉及跨行業(yè)、跨地域、跨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)分析模型訓(xùn)練過(guò)程中，需要匯集大量的、不同領(lǐng)域的綜合性數(shù)據(jù)，并需要對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏。統(tǒng)一模型訓(xùn)練平臺(tái)為各數(shù)據(jù)分析中心提供模型訓(xùn)練所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及一定的數(shù)據(jù)計(jì)算能力，支持技術(shù)協(xié)作，減輕各單位的負(fù)擔(dān)，提高系統(tǒng)資源的利用率。

4.6 建立組織保障體系

證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理工作的順利推動(dòng)需要管理制度為其保駕護(hù)航。證監(jiān)會(huì)建立了多層次的大數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)，設(shè)立監(jiān)管科技工作建設(shè)管理委員會(huì)、科技監(jiān)管專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)、監(jiān)管科技建設(shè)與協(xié)調(diào)工作組、大數(shù)據(jù)平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)小組，并分別定義了其角色與職責(zé)。其中，監(jiān)管科技工作建設(shè)管理委員全面負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)工程的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和推進(jìn)；科技監(jiān)管專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)對(duì)方案規(guī)劃、工程實(shí)施評(píng)估等事項(xiàng)提供決策咨詢(xún)；監(jiān)管科技建設(shè)與協(xié)調(diào)工作組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方資源以及日常工作管理；大數(shù)據(jù)平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)小組主要負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和數(shù)據(jù)治理工作的實(shí)施。多層次的組織架構(gòu)為證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理工作提供了組織管理保障。

5? 工程實(shí)施與問(wèn)題發(fā)現(xiàn)

5.1 工程實(shí)施

證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程建設(shè)采用多方協(xié)同、共建共享的工作策略，以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，先有后優(yōu)、重點(diǎn)突破，形成推動(dòng)監(jiān)管科技發(fā)展的良好生態(tài)體系。數(shù)據(jù)治理工作早在2014年就開(kāi)始規(guī)劃和推動(dòng)了，目前在行業(yè)數(shù)據(jù)模型研制、公共數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建、數(shù)據(jù)服務(wù)體系建設(shè)等方面均取得了一定的成果。

目前，行業(yè)數(shù)據(jù)模型已初見(jiàn)成效。抽象模型已形成了能夠體現(xiàn)行業(yè)業(yè)務(wù)脈絡(luò)、表達(dá)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況和數(shù)據(jù)特征的行業(yè)數(shù)據(jù)素材庫(kù)；建立了數(shù)據(jù)模型管理平臺(tái)，為行業(yè)共享數(shù)據(jù)模型成果提供服務(wù)。在基礎(chǔ)編碼方面，證監(jiān)會(huì)信息中心組織證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)成立了基礎(chǔ)編碼專(zhuān)業(yè)工作組（WG1），致力于證券期貨行業(yè)基礎(chǔ)編碼的制定、修訂的統(tǒng)一工作，已發(fā)布3項(xiàng)基礎(chǔ)編碼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和4項(xiàng)基礎(chǔ)編碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，正積極推進(jìn)兩項(xiàng)基礎(chǔ)編碼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和一項(xiàng)基礎(chǔ)編碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。在交換標(biāo)準(zhǔn)方面，2014年9月，全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)證券分技術(shù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)證標(biāo)委）成立了11個(gè)專(zhuān)業(yè)工作組，啟動(dòng)了證券期貨業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃工作，并于2015年7月發(fā)布了《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)間接口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃》和《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部接口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃》。

此外，為了更好地支持行政許可、行政處罰等工作中的業(yè)務(wù)分析，圍繞證券期貨行業(yè)監(jiān)管對(duì)象，證監(jiān)會(huì)分析了大數(shù)據(jù)平臺(tái)中各類(lèi)外部數(shù)據(jù)資源，正在建設(shè)證券期貨行業(yè)各類(lèi)參與主體的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。針對(duì)大數(shù)據(jù)工程六大基礎(chǔ)分析能力建設(shè)，組織了6個(gè)技術(shù)協(xié)作組分別開(kāi)展研究，現(xiàn)已提出基于大數(shù)據(jù)分類(lèi)和異常檢測(cè)的財(cái)務(wù)分析方法、基于圖分析和標(biāo)簽化處理的資本市場(chǎng)實(shí)體畫(huà)像方法、基于?X?T模型的證券市場(chǎng)異常交易檢測(cè)方法、基于社區(qū)發(fā)現(xiàn)和穩(wěn)態(tài)分析的關(guān)聯(lián)賬戶(hù)分析方法等工程方法。采用上述工程方法，已經(jīng)開(kāi)展了私募機(jī)構(gòu)畫(huà)像與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、上市公司畫(huà)像與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)等工作，開(kāi)始形成對(duì)證券期貨行業(yè)相關(guān)主體異常問(wèn)題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)測(cè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步提升防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在數(shù)據(jù)服務(wù)體系建設(shè)方面，證監(jiān)會(huì)建設(shè)了證券期貨監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源目錄服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源目錄的集中展示。目前，該目錄平臺(tái)已基本完成數(shù)據(jù)資源目錄的收錄，使得數(shù)據(jù)整體情況得到統(tǒng)一的展示，為數(shù)據(jù)交換服務(wù)打下了基礎(chǔ)。在數(shù)據(jù)共享制度建設(shè)方面，目前，證監(jiān)會(huì)正在研究監(jiān)管科技數(shù)據(jù)共享、與數(shù)據(jù)脫敏相關(guān)的制度，以進(jìn)一步明確數(shù)據(jù)共享各參與方的職責(zé)，梳理數(shù)據(jù)共享流程管理，提出數(shù)據(jù)脫敏技術(shù)要求和管理要求。

5.2 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)

在證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)工程建設(shè)的實(shí)施過(guò)程中，筆者充分感受到了證券期貨行業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)具有復(fù)雜性、海量性和動(dòng)態(tài)性及多源、多關(guān)聯(lián)和多維度特征，傳統(tǒng)的針對(duì)單一機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理、元數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足其數(shù)據(jù)治理需求。行業(yè)數(shù)據(jù)模型的建立在很大程度上解決了數(shù)據(jù)末端的模型管理，但無(wú)法展現(xiàn)業(yè)務(wù)梳理過(guò)程的中間產(chǎn)物，不便于業(yè)務(wù)人員的理解，并且由于啟動(dòng)較早，對(duì)行業(yè)外部的大數(shù)據(jù)資源考慮不夠充分。證券期貨行業(yè)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)復(fù)雜，機(jī)構(gòu)間數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，數(shù)據(jù)源頭多樣化，數(shù)據(jù)血緣關(guān)系難以管理，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量難以把控。高度敏感的資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)如何實(shí)現(xiàn)外部監(jiān)管協(xié)作，更加方便、快捷、高效并且依授權(quán)地共建共享，也是當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)性工作。

此外，數(shù)據(jù)集成要求數(shù)據(jù)共享是安全、可靠的。多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集成是較為復(fù)雜的問(wèn)題，通常使用者并不清楚數(shù)據(jù)集成的意義，也不知道如何對(duì)已經(jīng)聯(lián)系在一起的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。數(shù)據(jù)管理者在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，必須考慮到這種情況——用戶(hù)的要求可能會(huì)增加數(shù)據(jù)集成的復(fù)雜性，數(shù)據(jù)集成必須能夠適應(yīng)這種狀況。

因此，面對(duì)與證券期貨行業(yè)監(jiān)管相關(guān)的“數(shù)據(jù)湖泊”群，其治理需要構(gòu)建一個(gè)超級(jí)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，不僅要解決數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、元數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理問(wèn)題，還要解決數(shù)據(jù)模型管理、數(shù)據(jù)源管理、數(shù)據(jù)血緣關(guān)系、多源數(shù)據(jù)校核、多層次數(shù)據(jù)共享與服務(wù)等問(wèn)題。

6? 結(jié)束語(yǔ)

伴隨著以大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈為代表的高新技術(shù)的快速發(fā)展，金融科技與監(jiān)管科技成為推動(dòng)證券期貨行業(yè)實(shí)行跨越式發(fā)展的重要手段，大數(shù)據(jù)已經(jīng)是證券期貨行業(yè)的戰(zhàn)略資源和重要資產(chǎn)。監(jiān)管部門(mén)應(yīng)高度重視大數(shù)據(jù)治理工作，制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略和管理方法，統(tǒng)籌指導(dǎo)、規(guī)劃、控制各項(xiàng)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)，充分發(fā)揮監(jiān)管數(shù)據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值。研究發(fā)現(xiàn)，建立完備的組織架構(gòu)體系是數(shù)據(jù)治理工作順利開(kāi)展的根本保障；明晰行業(yè)的大數(shù)據(jù)治理需求是數(shù)據(jù)治理工作的前提；建立完整的行業(yè)數(shù)據(jù)模型，規(guī)范行業(yè)術(shù)語(yǔ)，清晰描述整個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)治理工作的基礎(chǔ)；支撐行業(yè)監(jiān)管，提供完善的數(shù)據(jù)服務(wù)是數(shù)據(jù)治理工作的落腳點(diǎn)；特別地，根據(jù)證券期貨行業(yè)大數(shù)據(jù)的特殊性，解決數(shù)據(jù)工程共建共享、數(shù)據(jù)多源校核等方面的深層次技術(shù)問(wèn)題，是數(shù)據(jù)治理的關(guān)鍵所在。

筆者在研究與實(shí)際工作中，針對(duì)證券期貨行業(yè)監(jiān)管業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、參與主體多、監(jiān)管數(shù)據(jù)量大且敏感性高等特殊性，提出了初步的證券期貨行業(yè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)治理方案及工程實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)該領(lǐng)域后續(xù)工作的展開(kāi)有一定的指導(dǎo)意義。

作者簡(jiǎn)介

蔣東興（1970-），男，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)信息中心研究員、副主任，負(fù)責(zé)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管科技建設(shè)工作，研究證監(jiān)會(huì)監(jiān)管科技規(guī)劃和整體架構(gòu)曾任清華大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息管理中心主任、信息化工作辦公室副主任、保密管理辦公室主任，中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)教育信息化分會(huì)理事長(zhǎng)，教育部教育管理信息化專(zhuān)家組組長(zhǎng)承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目、支撐計(jì)劃項(xiàng)目、教育部重大信息化項(xiàng)目，發(fā)表論文140余篇，出版書(shū)籍5部，取得專(zhuān)利4項(xiàng)，研制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，獲得北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)、教育部提名國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)等省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng) 。

高若楠（1992-），女，就職于中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司，主要研究方向?yàn)閿?shù)據(jù)治理。

王浩宇（1992-），男，就職于中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司，主要研究方向?yàn)閿?shù)據(jù)治理。

《大數(shù)據(jù)》期刊

《大數(shù)據(jù)（Big Data Research，BDR）》雙月刊是由中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部主管，人民郵電出版社主辦，中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)大數(shù)據(jù)專(zhuān)家委員會(huì)學(xué)術(shù)指導(dǎo)，北京信通傳媒有限責(zé)任公司出版的中文科技核心期刊。

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總結(jié)

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