背景

市場交易者經常買賣波動較大的資產，以實現總回報最大化為目標。通常每筆買賣都有傭金。其中兩種資產是黃金和比特幣。

圖1:黃金日價格，美元每金衡盎司。資料來源:倫敦金銀市場協(xié)會，2021年9月11日

圖2:比特幣每日價格(美元/比特幣)來源:納斯達克、9/11/2021

需求

你被一個交易員要求開發(fā)一個模型，這個模型只使用到目前為止的過去的每日價格流來確定交易員每天應該買入、持有還是賣出他們投資組合中的資產。
2016年9月11日，你將從1000美元開始。您將使用五年交易期，從2016年9月11日到2021年9月10日。在每個交易日，交易者的投資組合將包括現金、黃金和比特幣[C, G, B]，分別是美元、金衡盎司和比特幣。初始狀態(tài)為[1000,0,0]。每筆交易(購買或銷售)的傭金是交易金額的α%。假設αgold = 1%， αbitcoin = 2%。持有資產沒有成本。
請注意，比特幣可以每天交易，但黃金只在市場開放的日子交易，這反映在定價數據文件LBMA-GOLD.csv和BCHAIN-MKPRU.csv中。你的模型應該考慮到這個交易計劃。
為了開發(fā)您的模型，您可以只使用提供的兩個電子表格中的數據:LBMA-GOLD.csv和BCHAIN-MKPRU.csv。

• 開發(fā)一個模型，根據當天的價格數據給出最佳的每日交易策略。使用你的模型和策略，在2021年9月10日最初的1000美元投資價值多少?
• 提供您的模型提供最佳策略的證據。
• 確定策略對交易成本的敏感度。交易成本如何影響戰(zhàn)略和結果?
• 把你的策略、模型和結果寫在一份不超過兩頁的備忘錄里。

不超過25頁的PDF解決方案應包括:

• 一頁摘要表。
• 表的內容。
• 你的完整的解決方案。
• 一到兩頁的備忘錄。
• 參考清單。

注意:MCM有25頁的限制。您提交的所有方面都計入25頁的限制(摘要頁、目錄、參考書目和任何附錄)。你必須在你的報告中引用你的想法、圖像和其他材料的來源。

附件

提供的兩個數據文件包含您應該用于此問題的唯一數據。

LBMA-GOLD.csv

BCHAIN-MKPRU.csv

數據描述

LBMA-GOLD.csv
Date: 日期，格式為mm-dd-yyyy (month-day-year)。
USD(PM): 一金衡盎司在指定日期以美元計價的收盤價。

BCHAIN-MKPRU.csv
Date: 日期，格式為mm-dd-yyyy (month-day-year)。
Value: 單個比特幣在指定日期的美元價格。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的2022年美国大学生数学建模竞赛——Problem C:交易策略的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。