1.?https://blog.csdn.net/howardge/article/details/41979119

接下來(lái)我們來(lái)分解時(shí)間序列，時(shí)間序列分為：非季節(jié)性數(shù)據(jù)和季節(jié)性數(shù)據(jù)

一個(gè)非季節(jié)性時(shí)間序列：包含一個(gè)趨勢(shì)部分和一個(gè)不規(guī)則部分。分解時(shí)間序列即為試圖把時(shí)間序列拆分成這些成分，也就是說(shuō)，需要估計(jì)趨勢(shì)的和不規(guī)則的這兩個(gè)部分。

一個(gè)季節(jié)性時(shí)間序列：包含一個(gè)趨勢(shì)部分，一個(gè)季節(jié)性部分和一個(gè)不規(guī)則部分。分解時(shí)間序列就意味著要把時(shí)間序列分解稱為這三個(gè)部分：也就是估計(jì)出這三個(gè)部分。

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上述示例充分展示了時(shí)間序列的多模型加和性，該屬性也是時(shí)間序列的一個(gè)很重要的屬性，每拿到一個(gè)時(shí)間序列，我們首先需要判斷該時(shí)間序列是否可以用相加模型來(lái)描述，在確定了加和屬性后去考慮如何分解時(shí)間序列，以下舉一個(gè)例子說(shuō)明

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左圖時(shí)間序列看上去不適合時(shí)間，因?yàn)樵撔蛄械募竟?jié)波動(dòng)性和隨機(jī)波動(dòng)的大小隨著時(shí)間序列逐步上升。為了使該序列符合標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間序列從而采用相加模型描述，我們對(duì)原始數(shù)據(jù)取自然對(duì)數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，右圖所示。

我們可以看到季節(jié)性波動(dòng)和隨機(jī)變動(dòng)的大小在對(duì)數(shù)變換后的時(shí)間序列上，隨著時(shí)間推移，季節(jié)性波動(dòng)和隨機(jī)波動(dòng)的大小是大致恒定的，并且不依賴于時(shí)間序列水平。因此轉(zhuǎn)換后的時(shí)間序列可以用相加模型進(jìn)行描述，我們對(duì)變化后的序列進(jìn)行分解。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的R语言与数据分析：时间序列简单介绍的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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