?　工作中常用的特征工程有哪些方法呢？首先，我們需要了解業(yè)務中的模型會遇到什么問題，定位了問題才能找到貼合業(yè)務場景的特征工程方法。這比你會一些處理特征的騷操作重要很多，畢竟模型落地不是在打比賽，某個評價指標提高一點點就行，需要考慮的方面更多，比如變量的可解釋性、模型的可解釋性、模型的部署和監(jiān)控等等。

?　下面是我們在業(yè)務中的模型中會遇到的問題：

• 模型效果不好
• 訓練集效果好，跨時間測試效果不好
• 跨時間測試效果也好，上線之后效果不好（一定是變量邏輯出問題，特征出現(xiàn)穿越）
• 上線之后效果還好，幾周之后分數(shù)分布開始下滑（有一兩個變量跨時間測試不好）
• 一兩個月內(nèi)都比較穩(wěn)定，突然分數(shù)分布驟降（關注外部環(huán)境）
• 沒有明顯問題，但模型每個月逐步失效(無解)

?　以上問題是建模的核心，個人覺得比高大上的算法重要得多，可以針對這些問題多深入思考原因。然后我們來考慮一下業(yè)務所需要的變量是什么。

• 變量必須對模型有貢獻，也就是說必須能對客群加以區(qū)分
• 邏輯回歸要求變量之間線性無關
• 邏輯回歸評分卡也希望變量呈現(xiàn)單調(diào)趨勢 （有一部分也是業(yè)務原因，但從模型角度來看，單調(diào)變量未必一定比有轉折的變量好）
• 客群在每個變量上的分布穩(wěn)定，分布遷移無可避免，但不能波動太大

---

import pandas as pd import numpy as np df_train = pd.read_csv('train.csv') df_train.head() #數(shù)據(jù)集為kaggle上的Titanic數(shù)據(jù)集。

變量重要性

• IV值
• 卡方檢驗
• 模型篩選
  這里我們使用IV值或者模型篩選多一點（一般一種方法就行，差別不大）

分箱、WOE、IV

import numpy as np import pandas as pd from scipy import statsdef mono_bin(Y,X,n=20):r=0good = Y.sum()bad = Y.count()-goodwhile np.abs(r)< 1:d1=pd.DataFrame({"X":X,"Y":Y,"Bucket":pd.qcut(X,n)})d2=d1.groupby('Bucket',as_index=True)r,p=stats.spearmanr(d2.mean().X,d2.mean().Y)n=n-1d3=pd.DataFrame(d2.X.min(),columns=['min'])d3['min']=d2.min().Xd3['max']=d2.max().Xd3['sum']=d2.sum().Yd3['total']=d2.count().Yd3['rate']=d2.mean().Yd3['woe']=np.log((d3['rate']/(1-d3['rate']))/(good/bad))d3['iv']=(d3['rate']/(1-d3['rate']) - (good/bad)) * np.log((d3['rate']/(1-d3['rate']))/(good/bad))d4=(d3.sort_index(by='min')).reset_index(drop=True)print("="*60)print(d4)return d4

?　可以看到將年齡分為3箱，每一箱的最小值，最大值，壞樣本數(shù)量，總數(shù)量，壞樣本占比，WOE值，IV值。將IV值求和之后就是Age變量的IV值。
變量的IV值一般取大于0.02。
這里用到的分箱方法有時間在深入了解一下，和常用的卡方分箱還不一樣。

集成模型輸出特征重要性

?　集成學習方法可以評估特征重要性指標，一般評估指標有weight, gain, cover等，這里找了一篇博客，后續(xù)有時間會寫一篇文章講解。
https://blog.csdn.net/sujinhehehe/article/details/84201415

#lightGBM中的特征重要性 feature = pd.DataFrame({'name' : model.booster_.feature_name(),'importance' : model.feature_importances_}).sort_values(by = ['importance'],ascending = False)

共線性

• 相關系數(shù)
• 方差膨脹系數(shù)
  
  ?　可以用matplotlib畫個熱力圖啥的。

?　在多元回歸中，我們可以通過計算方差膨脹系數(shù)VIF來檢驗回歸模型是否存在嚴重的多重共線性問題。 定義：
$$VIF=\frac{1}{1?R^2}$$
?　其中,$R$為自變量 對其余自變量作回歸分析的負相關系數(shù)。方差膨脹系數(shù)是容忍度$1?R^2$的倒數(shù)。

?　方差膨脹系數(shù)VIF越大，說明自變量之間存在共線性的可能性越大。一般來講，如果方差膨脹因子超過10，則回歸模型存在嚴重的多重共線性。又根據(jù)Hair(1995)的共線性診斷標準，當自變量的容忍度大于0.1，方差膨脹系數(shù)小于10的范圍是可以接受的，表明白變量之間沒有共線性問題存在。
VIF函數(shù)詳細使用方法可以看statsmodels官方文檔.

單調(diào)性

• bivar圖

?　這個是評分卡中比較獨特的一部分，市面上的課程講這個的很少，但是工作中用得很多,先來看結果。

# 等頻切分 df_train.loc[:,'fare_qcut'] = pd.qcut(df_train['Fare'], 10) df_train.head() df_train = df_train.sort_values('Fare') alist = list(set(df_train['fare_qcut'])) badrate = {} for x in alist:a = df_train[df_train.fare_qcut == x]bad = a[a.label == 1]['label'].count()good = a[a.label == 0]['label'].count()badrate[x] = bad/(bad+good) f = zip(badrate.keys(),badrate.values()) f = sorted(f,key = lambda x : x[1],reverse = True ) badrate = pd.DataFrame(f) badrate.columns = pd.Series(['cut','badrate']) badrate = badrate.sort_values('cut') print(badrate) badrate.plot('cut','badrate')

?　對應上面的建模變量中，邏輯回歸評分卡也希望變量呈現(xiàn)單調(diào)趨勢 （有一部分也是業(yè)務原因，但從模型角度來看，單調(diào)變量未必一定比有轉折的變量好）。

穩(wěn)定性

• PSI
• 跨時間交叉檢驗

PSI

PSI公式如下：

?　對跨時間分箱的數(shù)據(jù)分別求PSI，因為預期占比需要建模之后根據(jù)模型來算，所以需要和集成學習輸出特征重要性一樣先計算出預期占比，不知道是不是這個意思，那也太麻煩了。。。
?　一般認為psi小于0.1時候模型穩(wěn)定性很高，0.1-0.25一般，大于0.25模型穩(wěn)定性差，建議重做。

跨時間交叉檢驗

?　就是將樣本按照月份切割，一次作為訓練集和測試集來訓練模型，取進入模型的變量之間的交集，但是要小心共線特征！

解決方法

• 不需要每次都進入模型，大部分都在即可
• 先去除共線性（這也是為什么集成模型我們也會去除共線性）

【作者】：Labryant
【原創(chuàng)公眾號】：風控獵人
【簡介】：某創(chuàng)業(yè)公司策略分析師，積極上進，努力提升。乾坤未定，你我都是黑馬。
【轉載說明】：轉載請說明出處，謝謝合作！~

總結

以上是生活随笔為你收集整理的特征工程（下）的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。