风控报表之产品规划
? 最近在讀的一本書《互聯(lián)網(wǎng)金融時代消費信貸評分建模與應(yīng)用》，第八章講到了各類報表介紹，包括產(chǎn)品規(guī)劃、授信、賬戶維護、催收等方面的報表，借此機會學(xué)習(xí)并整理一下風控各環(huán)節(jié)的報表，文章內(nèi)容取自書中第八章，如有理解不妥之處望多多指正。
一、產(chǎn)品規(guī)劃
? 產(chǎn)品規(guī)劃一共涉及到10張報表，具體概況如下：
1.1 結(jié)構(gòu)分析
? 按月出表，表中列出每個月各產(chǎn)品線的余額、戶數(shù)及占比，可以檢視各產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)比重是否按既定計劃方向發(fā)展，尤其注意主力重點產(chǎn)品的情況。
1.2 產(chǎn)品質(zhì)量總覽
? 按月出表，記錄各產(chǎn)品線當月的余額、戶數(shù)、逾期情況、通過情況。通過此表檢視各產(chǎn)品線的貸后質(zhì)量以及目前進件、核準情況，以考慮未來業(yè)務(wù)推展與授信策略。
1.3 逾放趨勢(M2+lagged%)
? 按月出表，記錄每個月的逾期率，這里逾期指標用的是逾期兩期以上，可以根據(jù)實際情況自行定義，因此可以有M1+lagged%、WOlagged%、NCLlagged%。
插一句，WO是write-off的縮寫，即轉(zhuǎn)呆賬率，計算方式為當月轉(zhuǎn)M7+余額除以7個月前的應(yīng)收賬款(M7+lagged%)。NCL為net credit loss的縮寫，定義為當期轉(zhuǎn)呆賬金額減去當期呆賬回收金額，即凈損失概念。WOlagged%和NCLlagged%多會做年化處理，因為單月數(shù)據(jù)容易受各種因素影響波動較大，年化有移動平均的效果，而且經(jīng)過年化后月轉(zhuǎn)呆賬率轉(zhuǎn)化為年損失率，方便與產(chǎn)品年利率進行比較參考。
1.4 產(chǎn)品累計違約趨勢(按賬齡Mob)
? 按月出表，累計違約可以用累計轉(zhuǎn)壞率或者累計呆賬率來表示。累計WO%的分母是已滿(K+N)期案件的初貸總金額，分子是分母案件第1~(K+N)期的轉(zhuǎn)呆賬總金額。K表示總期數(shù)，N表示轉(zhuǎn)呆賬所需期數(shù)。此表用來展示往來一定時間后的累計違約狀況，相當于以Vintage的概念分析客戶各往來時期的質(zhì)量狀況變化。
1.5 進件占率追蹤
? 按月出表，記錄各個產(chǎn)品線進件的占率趨勢，可以分為案件占率和金額占率，通過此表可以觀察并調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
1.6 核撥占率追蹤
? 核撥率的定義為核準率*撥款率，其用意為觀察案件由進件審查到正式核撥通過的比率。若核撥率偏低，表示進件客戶群與風險管理政策有悖離現(xiàn)象，及有了客戶最后成功撥款的幾率卻不高，此時業(yè)務(wù)及風險管理單位應(yīng)共同研究客群定位或授信條件是否合適，入發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡快進行調(diào)整。
核撥占率即核撥案件的案件數(shù)或者金額占比，常用于追蹤各產(chǎn)品核撥狀況，用來分析各產(chǎn)品占整體資產(chǎn)的占率。
1.7 期數(shù)及利率逾期對照表
? 按月出表，記錄各期數(shù)、利率對應(yīng)的違約率，用于檢討定價策略，違約率可根據(jù)需要進行調(diào)整。
1.8 資產(chǎn)配置分析
? 按季出表，記錄各產(chǎn)品線的目標占率、實際占率、平均年利率以及年化壞賬率。
1.9-1.10 不動產(chǎn)分區(qū)結(jié)構(gòu)、不動產(chǎn)各區(qū)客戶結(jié)構(gòu)追蹤
【作者】：Labryant
【原創(chuàng)公眾號】：風控獵人
【簡介】：某創(chuàng)業(yè)公司策略分析師，積極上進，努力提升。乾坤未定，你我都是黑馬。
【轉(zhuǎn)載說明】：轉(zhuǎn)載請說明出處，謝謝合作！~
總結(jié)
