风控报表之产品规划
? 最近在讀的一本書《互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代消費(fèi)信貸評分建模與應(yīng)用》，第八章講到了各類報(bào)表介紹，包括產(chǎn)品規(guī)劃、授信、賬戶維護(hù)、催收等方面的報(bào)表，借此機(jī)會學(xué)習(xí)并整理一下風(fēng)控各環(huán)節(jié)的報(bào)表，文章內(nèi)容取自書中第八章，如有理解不妥之處望多多指正。
一、產(chǎn)品規(guī)劃
? 產(chǎn)品規(guī)劃一共涉及到10張報(bào)表，具體概況如下：
1.1 結(jié)構(gòu)分析
? 按月出表，表中列出每個(gè)月各產(chǎn)品線的余額、戶數(shù)及占比，可以檢視各產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)比重是否按既定計(jì)劃方向發(fā)展，尤其注意主力重點(diǎn)產(chǎn)品的情況。
1.2 產(chǎn)品質(zhì)量總覽
? 按月出表，記錄各產(chǎn)品線當(dāng)月的余額、戶數(shù)、逾期情況、通過情況。通過此表檢視各產(chǎn)品線的貸后質(zhì)量以及目前進(jìn)件、核準(zhǔn)情況，以考慮未來業(yè)務(wù)推展與授信策略。
1.3 逾放趨勢(M2+lagged%)
? 按月出表，記錄每個(gè)月的逾期率，這里逾期指標(biāo)用的是逾期兩期以上，可以根據(jù)實(shí)際情況自行定義，因此可以有M1+lagged%、WOlagged%、NCLlagged%。
插一句，WO是write-off的縮寫，即轉(zhuǎn)呆賬率，計(jì)算方式為當(dāng)月轉(zhuǎn)M7+余額除以7個(gè)月前的應(yīng)收賬款(M7+lagged%)。NCL為net credit loss的縮寫，定義為當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額減去當(dāng)期呆賬回收金額，即凈損失概念。WOlagged%和NCLlagged%多會做年化處理，因?yàn)閱卧聰?shù)據(jù)容易受各種因素影響波動較大，年化有移動平均的效果，而且經(jīng)過年化后月轉(zhuǎn)呆賬率轉(zhuǎn)化為年損失率，方便與產(chǎn)品年利率進(jìn)行比較參考。
1.4 產(chǎn)品累計(jì)違約趨勢(按賬齡Mob)
? 按月出表，累計(jì)違約可以用累計(jì)轉(zhuǎn)壞率或者累計(jì)呆賬率來表示。累計(jì)WO%的分母是已滿(K+N)期案件的初貸總金額，分子是分母案件第1~(K+N)期的轉(zhuǎn)呆賬總金額。K表示總期數(shù)，N表示轉(zhuǎn)呆賬所需期數(shù)。此表用來展示往來一定時(shí)間后的累計(jì)違約狀況，相當(dāng)于以Vintage的概念分析客戶各往來時(shí)期的質(zhì)量狀況變化。
1.5 進(jìn)件占率追蹤
? 按月出表，記錄各個(gè)產(chǎn)品線進(jìn)件的占率趨勢，可以分為案件占率和金額占率，通過此表可以觀察并調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
1.6 核撥占率追蹤
? 核撥率的定義為核準(zhǔn)率*撥款率，其用意為觀察案件由進(jìn)件審查到正式核撥通過的比率。若核撥率偏低，表示進(jìn)件客戶群與風(fēng)險(xiǎn)管理政策有悖離現(xiàn)象，及有了客戶最后成功撥款的幾率卻不高，此時(shí)業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理單位應(yīng)共同研究客群定位或授信條件是否合適，入發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡快進(jìn)行調(diào)整。
核撥占率即核撥案件的案件數(shù)或者金額占比，常用于追蹤各產(chǎn)品核撥狀況，用來分析各產(chǎn)品占整體資產(chǎn)的占率。
1.7 期數(shù)及利率逾期對照表
? 按月出表，記錄各期數(shù)、利率對應(yīng)的違約率，用于檢討定價(jià)策略，違約率可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。
1.8 資產(chǎn)配置分析
? 按季出表，記錄各產(chǎn)品線的目標(biāo)占率、實(shí)際占率、平均年利率以及年化壞賬率。
1.9-1.10 不動產(chǎn)分區(qū)結(jié)構(gòu)、不動產(chǎn)各區(qū)客戶結(jié)構(gòu)追蹤
【作者】：Labryant
【原創(chuàng)公眾號】：風(fēng)控獵人
【簡介】：某創(chuàng)業(yè)公司策略分析師，積極上進(jìn)，努力提升。乾坤未定，你我都是黑馬。
【轉(zhuǎn)載說明】：轉(zhuǎn)載請說明出處，謝謝合作！~
總結(jié)
