第八章： Scorecard Development Process, Stage 6: Scorecard Implementation

這章主要涉及開發(fā)后期的分析和處理，主要涉及三個方面：

（1） 理解評分卡實現(xiàn)的一些分析（比如穩(wěn)定性分析）和和商業(yè)考慮；?
（2）理解評分卡和管理報告如何應用？
（3） 基于評分卡模型策略制定。

Preimplementation Validation

System Stability Report?（穩(wěn)定性分析）
模型穩(wěn)定性一般通過PSI（population ?stability index）指數(shù)來衡量，指數(shù)越低，模型穩(wěn)定性越好。一般比較開發(fā)樣本和外部樣本分布來計算模型穩(wěn)定性。公式如下：

????????1.?Expected%是訓練樣本對應分數(shù)段人群占比，Actual%是預測樣本對應分數(shù)段人群占比；
????????2.?一般而言，PSI小于0.1代表模型穩(wěn)定性高，大于0.1小于0.25代表穩(wěn)定性中等，大于0.25穩(wěn)定性較差；
???????下面是穩(wěn)定性分析示例：
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Characteristic Analysis Report （特征分析）
????????上面提到的是模型穩(wěn)定性分析，只是給出了模型是不是不穩(wěn)定，有沒有遷移，但是沒能給出具體不穩(wěn)定性，遷移的原因。特征分析將給出這樣的解釋。特征分析公式如下：
????????
????????其中?Expected%，?Actual% 和上面定義一樣，"Points"指評分。
????????針對"Age"特征分析示例如下，下面這個case反應申請群體向更年輕轉移。

Strategy Development
????Scoring Strategy
???????????如何進行評分策略制定？ 常見的方法有3中：
??????????????1.?Sequential?（序列法）
????????????????????下面是一個申請評分卡策略過程，整個分為3個評分卡策略：（1） 欺詐分是否通過; (2) 破產(chǎn)評分是否通過； （3）征信機構評分過是否通過；
?????????????????????整個過程可以看做是一個流水線。值得說的是，這里面沒有灰色地段，如處在某個分數(shù)段之間，需要由人工進行接入。這種情況下面矩陣法可能更合適點。

????????????
??2.?Matrix?（矩陣法）
??????矩陣法適用于多維判定情形。比如是否通過，由多個獨立的屬性來決定。下圖是二維情形示例。其中“Refer”指灰色階段，可以通過人工介入進行判定。

??????????????
3.?Matrix-sequential hybrid（序列-矩陣組合法）： 序列法和矩陣法組合使用。

???Setting Cutoffs
?????????如何設置決策閾值？ ?這里面主要考慮：（1）場景，可能不同場景閾值設置不同； （2）平衡。 如何平衡申請通過率和壞賬率。如果閾值低，通過率高，但是壞賬率也高；反之，亦然。
?????????
???Risk-Ajusted Action
????????知道了決策閾值，以及閾值以上各個分數(shù)段的風險情況，我們可以根據(jù)申請者的分數(shù)做一些風險調整策略，如風險定價等。
????????常見的風險調整策略包括：（1）風險定價，根據(jù)用戶不同分數(shù)，授予不同的額度等； （2）用戶產(chǎn)品升級，根據(jù)他分數(shù)，升級成更高級別用戶，低利率產(chǎn)品等； （3）交叉產(chǎn)品售賣； （4）對低風險用戶進行中等級別催收，高風險用戶進行高級別催收。
????????下面是根據(jù)不同分數(shù)，以及信用額度占收入占比，授予不同信用額度示例：

分數(shù)越高，額度越高；?信用額度占收入占比越低，額度越高。
我們怎么算一個人到底授予多少額度? 可以通過下面公式計算：
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?????????其中，EAD是要授予的額度，PD是違約的概率，LGD是違約后發(fā)生損失占比，Expected loss 是能接受的期望的損失金額。

???Policy Rules
?????????這個主要是涉及的是在評分卡模型基礎上，再進行后續(xù)的規(guī)則調整。
?????????常見的規(guī)則調整機制如下：
?????????（1） 年齡的合法性；
?????????（2） 是否工作；
?????????（3） 超過多少次不良行為就拒絕；
?????????（4）VIP用戶特殊處理等；
?????????一般規(guī)則涉及的特征屬性是相對獨立于評分卡模型所用的特征。一般規(guī)則策略是結合overrides策略。

???Overrides
????????主要涉及（1）Lowside Overrides： 那些評分低于閾值的，最后通過規(guī)則調整被通過了; (2) Highside Overrides: 那些評分高于閾值的，最后通過規(guī)則調整被拒絕了。
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總結

以上是生活随笔為你收集整理的《Credit Risk Scorecard》第八章： Scorecard Implementation的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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