【采用】【风险管理】（第一篇）风险管理核心指标
【風險管理】（第二篇）風險管理分析及預測方法：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101193377
【風險管理】（第三篇）風險管理報表體系：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192212
MIS風險信息管理系統(tǒng)
1.核心指標
??消費金融產(chǎn)品繁多，客戶形形色色，影響信用的因子各有不同，隨時可能有新的風險產(chǎn)生，銀行必須有完整精確的數(shù)據(jù)，以確保資產(chǎn)質(zhì)量，這些信息直接影響風險管理政策的尺度及方向。
因此，我們開發(fā)出數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，就消費金融業(yè)務常用的風險管理指標及其定義一一介紹，另外補充集中風險分析及風險預測方法。
1.1 基本名稱及概念
??DPD(days past due):逾期天數(shù)，代表與逾契約與約定繳款日的延滯天數(shù)
??Bucket：風險管理轉(zhuǎn)有名詞，在衡量逾期時間的指標中，使用最為普遍，尤其在賬戶管理方面，簡單易懂。
??Stage：一般M1為前期，M2~M3為中期，M4以上為后期。
??即期指標（coincidental ）：為計算延滯率常用方法之一，即以當期各bucket延滯金額除以當期應收賬款，其概念為分析當期應收賬款的質(zhì)量結(jié)構(gòu)。（一般公開信息所顯示的延滯率，如無特別說明，基本是以即期指標計算的）
??遞延指標（** lagged ****）**：計算延滯率的另一種常用方法。與即期指標的差別是：分子相同，分母不同。即期指標分母為當期應收賬款，遞延指標分母需要回溯到對應期數(shù)起源
差別：即期指標計算簡單，遞延指標可回溯，各有千秋，使用目的不同。
??月底結(jié)算（month end ）：各月月底結(jié)算數(shù)據(jù)，適用于消費金融所有產(chǎn)品。主要為了實現(xiàn)資料切點一致，并進行環(huán)同比分析。
??期末結(jié)算（cycle end）：為信用卡特有的結(jié)算方式，因信用卡客群龐大，作業(yè)處理耗時，許多銀行會將客戶劃分至不同賬務周期，分別管理，關(guān)賬日結(jié)算。
1.2 運營指標
??常為運營部門使用
1.3 信審指標
??審核：審批金額/件數(shù)，關(guān)注進件和審核兩個量，分析業(yè)務走勢。
??核準：審核通過金額/件數(shù)，判斷通過率。
??撥貸：過審并且成功放款
??核準率： 批準件數(shù)/審核件數(shù)
??撥貸率： 撥款件數(shù)/批準件數(shù)
??核撥率：撥款件數(shù)/審核件數(shù)
??各類占率 結(jié)構(gòu)分析，戶數(shù)、進件、撥款、余額等占有率。
??負債比(DBR)：衡量借款人還款壓力的指標無擔保債務歸戶后總余額（信用卡、現(xiàn)金卡、信用貸款）/平均月收入
??月負比：(每月貸款月付額+生活費）/月收入
??惡意延滯率：首期未繳款&多期未繳款
1.4 逾期指標
??常用的逾期率指標有逾期天數(shù)和逾期區(qū)間兩塊，統(tǒng)計時可分合同筆數(shù)和合同金額
??逾期天數(shù)：實際還款日（一直未還的話即為統(tǒng)計日期）與客戶應還款日的相差天數(shù)
??逾期區(qū)間：客戶的逾期期數(shù)或者逾期月數(shù)，用C和Mn表示。C表示正常，Mn表示逾期n個月，Mn+表示逾期n個月以上，逾期一期就是M1（130天），兩期M2（3160天），三期以上M3+（90+），依此類推
??FSTQPD：FPD首逾，SPD首二逾、TPD首三逾、QPD首四逾，即客戶首次逾期發(fā)生在第幾期
??計算公式為：首逾 = 第一期逾期客戶剩余本金/第一期可觀測客戶放款總額
（首逾 = 第一期逾期客戶數(shù)量/第一期可觀測客戶數(shù)量）
??這個指標需要特別注意的就是這個“首”字，在計算首二逾的時候，要把首逾客戶排除，因為在首逾中出現(xiàn)過的客戶不可能在第二期又是首次逾期。同理，計算首三逾時要把首逾和首二逾的客戶排除。
??例：FPD5 = 首逾發(fā)生在第一期，逾期5天及以上客戶的剩余本金/第一期可觀測客戶放款總額
??問：大家可能會想首逾、首二逾、首三逾、首四逾有什么用途呢？
??C:正常賬戶
??M1：逾期1~30天賬戶
??M2：逾期31~60天賬戶
??M3：逾期61~90天賬戶
??（M4、M5、M6…以此類推）
??Bad%：賬戶逾期天數(shù)≥91天賬戶
??WO%：賬戶逾期天數(shù)≥181天賬戶
??貸款余額：在貸賬戶（包含逾期賬戶）剩余本金之和
??壞賬新增：當月末新增逾期天數(shù)≥91天賬戶本金
??回收：月初壞賬賬戶回收本金
??NCL%：呆賬回收，凈損概念，計算繁復，不常用，但具參考價值。
??準M2：賬戶預計在當月月末逾期31~60天
??準M3：賬戶預計在當月月末逾期61~90天
??準壞賬：賬戶預計是當月新增壞賬
??流入：月初C賬戶在還款日未還款客戶數(shù)
??催回：當月流入當月催回賬戶數(shù)
??催回率：當月流入當月催回賬戶數(shù)在流入賬戶數(shù)中占比
??回流：賬戶狀態(tài)回落（即當月賬戶狀態(tài)在月末未發(fā)生惡化
1.5 催收指標
??Flow rate%****（Roll rate%）：遞延率（滾動率）體現(xiàn)的是余額在不同逾期區(qū)間的變化，目的是觀察前期逾期金額經(jīng)歷一番催收后落入下一區(qū)間的比率，所以既可以作為風控指標也可以作為催收指標。
遞延率在計算時有時只計算真正的流轉(zhuǎn)率，如M3-M4真正的遞延率，本月M4案件，全部是有上個月M3流轉(zhuǎn)而來，這樣的M4/M3叫真正的遞延率。
??問：為什么都說C-M2很重要呢？它的意義到底是什么？為什么有時候遞延率會超過100%？
?
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的【采用】【风险管理】（第一篇）风险管理核心指标的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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