【风险管理】（第一篇）风险管理核心指标
【風(fēng)險(xiǎn)管理】（第二篇）風(fēng)險(xiǎn)管理分析及預(yù)測(cè)方法：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101193377
【風(fēng)險(xiǎn)管理】（第三篇）風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表體系：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192212
MIS風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)
1.核心指標(biāo)
??消費(fèi)金融產(chǎn)品繁多，客戶形形色色，影響信用的因子各有不同，隨時(shí)可能有新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，銀行必須有完整精確的數(shù)據(jù)，以確保資產(chǎn)質(zhì)量，這些信息直接影響風(fēng)險(xiǎn)管理政策的尺度及方向。
因此，我們開發(fā)出數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，就消費(fèi)金融業(yè)務(wù)常用的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)及其定義一一介紹，另外補(bǔ)充集中風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方法。
1.1 基本名稱及概念
??DPD(days past due):逾期天數(shù)，代表與逾契約與約定繳款日的延滯天數(shù)
??Bucket：風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)有名詞，在衡量逾期時(shí)間的指標(biāo)中，使用最為普遍，尤其在賬戶管理方面，簡(jiǎn)單易懂。
??Stage：一般M1為前期，M2~M3為中期，M4以上為后期。
??即期指標(biāo)（coincidental ）：為計(jì)算延滯率常用方法之一，即以當(dāng)期各bucket延滯金額除以當(dāng)期應(yīng)收賬款，其概念為分析當(dāng)期應(yīng)收賬款的質(zhì)量結(jié)構(gòu)。（一般公開信息所顯示的延滯率，如無(wú)特別說(shuō)明，基本是以即期指標(biāo)計(jì)算的）
??遞延指標(biāo)（** lagged ****）**：計(jì)算延滯率的另一種常用方法。與即期指標(biāo)的差別是：分子相同，分母不同。即期指標(biāo)分母為當(dāng)期應(yīng)收賬款，遞延指標(biāo)分母需要回溯到對(duì)應(yīng)期數(shù)起源
差別：即期指標(biāo)計(jì)算簡(jiǎn)單，遞延指標(biāo)可回溯，各有千秋，使用目的不同。
??月底結(jié)算（month end ）：各月月底結(jié)算數(shù)據(jù)，適用于消費(fèi)金融所有產(chǎn)品。主要為了實(shí)現(xiàn)資料切點(diǎn)一致，并進(jìn)行環(huán)同比分析。
??期末結(jié)算（cycle end）：為信用卡特有的結(jié)算方式，因信用卡客群龐大，作業(yè)處理耗時(shí)，許多銀行會(huì)將客戶劃分至不同賬務(wù)周期，分別管理，關(guān)賬日結(jié)算。
1.2 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)
??常為運(yùn)營(yíng)部門使用
1.3 信審指標(biāo)
??審核：審批金額/件數(shù)，關(guān)注進(jìn)件和審核兩個(gè)量，分析業(yè)務(wù)走勢(shì)。
??核準(zhǔn)：審核通過(guò)金額/件數(shù)，判斷通過(guò)率。
??撥貸：過(guò)審并且成功放款
??核準(zhǔn)率： 批準(zhǔn)件數(shù)/審核件數(shù)
??撥貸率： 撥款件數(shù)/批準(zhǔn)件數(shù)
??核撥率：撥款件數(shù)/審核件數(shù)
??各類占率 結(jié)構(gòu)分析，戶數(shù)、進(jìn)件、撥款、余額等占有率。
??負(fù)債比(DBR)：衡量借款人還款壓力的指標(biāo)無(wú)擔(dān)保債務(wù)歸戶后總余額（信用卡、現(xiàn)金卡、信用貸款）/平均月收入
??月負(fù)比：(每月貸款月付額+生活費(fèi)）/月收入
??惡意延滯率：首期未繳款&多期未繳款
1.4 逾期指標(biāo)
??常用的逾期率指標(biāo)有逾期天數(shù)和逾期區(qū)間兩塊，統(tǒng)計(jì)時(shí)可分合同筆數(shù)和合同金額
??逾期天數(shù)：實(shí)際還款日（一直未還的話即為統(tǒng)計(jì)日期）與客戶應(yīng)還款日的相差天數(shù)
??逾期區(qū)間：客戶的逾期期數(shù)或者逾期月數(shù)，用C和Mn表示。C表示正常，Mn表示逾期n個(gè)月，Mn+表示逾期n個(gè)月以上，逾期一期就是M1（130天），兩期M2（3160天），三期以上M3+（90+），依此類推
??FSTQPD：FPD首逾，SPD首二逾、TPD首三逾、QPD首四逾，即客戶首次逾期發(fā)生在第幾期
??計(jì)算公式為：首逾 = 第一期逾期客戶剩余本金/第一期可觀測(cè)客戶放款總額
（首逾 = 第一期逾期客戶數(shù)量/第一期可觀測(cè)客戶數(shù)量）
??這個(gè)指標(biāo)需要特別注意的就是這個(gè)“首”字，在計(jì)算首二逾的時(shí)候，要把首逾客戶排除，因?yàn)樵谑子庵谐霈F(xiàn)過(guò)的客戶不可能在第二期又是首次逾期。同理，計(jì)算首三逾時(shí)要把首逾和首二逾的客戶排除。
??例：FPD5 = 首逾發(fā)生在第一期，逾期5天及以上客戶的剩余本金/第一期可觀測(cè)客戶放款總額
??問：大家可能會(huì)想首逾、首二逾、首三逾、首四逾有什么用途呢？
??C:正常賬戶
??M1：逾期1~30天賬戶
??M2：逾期31~60天賬戶
??M3：逾期61~90天賬戶
??（M4、M5、M6…以此類推）
??Bad%：賬戶逾期天數(shù)≥91天賬戶
??WO%：賬戶逾期天數(shù)≥181天賬戶
??貸款余額：在貸賬戶（包含逾期賬戶）剩余本金之和
??壞賬新增：當(dāng)月末新增逾期天數(shù)≥91天賬戶本金
??回收：月初壞賬賬戶回收本金
??NCL%：呆賬回收，凈損概念，計(jì)算繁復(fù)，不常用，但具參考價(jià)值。
??準(zhǔn)M2：賬戶預(yù)計(jì)在當(dāng)月月末逾期31~60天
??準(zhǔn)M3：賬戶預(yù)計(jì)在當(dāng)月月末逾期61~90天
??準(zhǔn)壞賬：賬戶預(yù)計(jì)是當(dāng)月新增壞賬
??流入：月初C賬戶在還款日未還款客戶數(shù)
??催回：當(dāng)月流入當(dāng)月催回賬戶數(shù)
??催回率：當(dāng)月流入當(dāng)月催回賬戶數(shù)在流入賬戶數(shù)中占比
??回流：賬戶狀態(tài)回落（即當(dāng)月賬戶狀態(tài)在月末未發(fā)生惡化
1.5 催收指標(biāo)
??Flow rate%****（Roll rate%）：遞延率（滾動(dòng)率）體現(xiàn)的是余額在不同逾期區(qū)間的變化，目的是觀察前期逾期金額經(jīng)歷一番催收后落入下一區(qū)間的比率，所以既可以作為風(fēng)控指標(biāo)也可以作為催收指標(biāo)。
遞延率在計(jì)算時(shí)有時(shí)只計(jì)算真正的流轉(zhuǎn)率，如M3-M4真正的遞延率，本月M4案件，全部是有上個(gè)月M3流轉(zhuǎn)而來(lái)，這樣的M4/M3叫真正的遞延率。
??問：為什么都說(shuō)C-M2很重要呢？它的意義到底是什么？為什么有時(shí)候遞延率會(huì)超過(guò)100%？
總結(jié)
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