1，理論只告訴了我們馬爾可夫鏈會收斂于平穩分布，但無法知道何時收斂。
（理論見：MCMC筆記：齊次馬爾可夫鏈_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客）

?2，對于一些馬爾可夫鏈來說，構造的轉移矩陣收斂時間可能會很長，即mixing time很大。

?3，樣本之間有一定的相關性，不獨立。（一個好的采樣應該是樣本相互獨立，但是由馬爾可夫鏈的轉移狀態得到的采樣樣本一定是相關的【后一個狀態采樣的概率和前一個狀態息息相關】）。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的MCMC笔记：MCMC的不足的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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