talib

talib的簡(jiǎn)稱是Technical Analysis Library,主要功能是計(jì)算行情數(shù)據(jù)的技術(shù)分析指標(biāo)

numpy

介紹：一個(gè)用python實(shí)現(xiàn)的科學(xué)計(jì)算包。包括：1、一個(gè)強(qiáng)大的N維數(shù)組對(duì)象Array；2、比較成熟的（廣播）函數(shù)庫；3、用于整合C/C++和Fortran代碼的工具包；4、實(shí)用的線性代數(shù)、傅里葉變換和隨機(jī)數(shù)生成函數(shù)。numpy和稀疏矩陣運(yùn)算包scipy配合使用更加方便。

scipy

介紹：SciPy是一款方便、易于使用、專為科學(xué)和工程設(shè)計(jì)的Python工具包。它包括統(tǒng)計(jì)、優(yōu)化、線性代數(shù)、傅里葉變換、信號(hào)和圖像處理、常微分方程求解等等。

pandas

介紹：Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一種工具，該工具是為了解決數(shù)據(jù)分析任務(wù)而創(chuàng)建的。Pandas 納入了大量庫和一些標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型，提供了高效地操作大型數(shù)據(jù)集所需的工具。pandas提供了大量能使我們快速便捷地處理數(shù)據(jù)的函數(shù)和方法。你很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)，它是使Python成為強(qiáng)大而高效的數(shù)據(jù)分析環(huán)境的重要因素之一。

quantdsl

介紹： quantdsl包是Quant DSL語法在Python中的一個(gè)實(shí)現(xiàn)。Quant DSL 是財(cái)務(wù)定量分析領(lǐng)域?qū)Ｓ谜Z言，也是對(duì)衍生工具進(jìn)行建模的功能編程語言。Quant DSL封裝了金融和交易中使用的模型（比如市場(chǎng)動(dòng)態(tài)模型、最小二乘法、蒙特卡羅方法、貨幣的時(shí)間價(jià)值）。

statistics

介紹：python內(nèi)建的統(tǒng)計(jì)庫，該庫提供用于計(jì)算數(shù)值數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的功能。

PyQL

介紹： PyQL構(gòu)建在Cython之上，并在QuantLib之上創(chuàng)建一個(gè)很淺的Pythonic層，是對(duì)QuantLib的一個(gè)包裝，并利用Cython更好的性能。

pyfin

介紹：針對(duì)于中國市場(chǎng)的Pandas定量投資金融工具包

vollib

介紹：Vollib是用于計(jì)算期權(quán)價(jià)格、隱含波動(dòng)率的紀(jì)念日工具包。能夠非常快速和準(zhǔn)確的技術(shù)來獲得期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

QuantPy

介紹：python量化金融框架。目前還是一個(gè)alpha版本，可以從雅虎網(wǎng)站獲取每日收益的投資組合類。計(jì)算夏普比率和有效邊界，并實(shí)現(xiàn)投資組合優(yōu)化。

Finance-Python

介紹：純python實(shí)現(xiàn)的金融計(jì)算庫，目標(biāo)是提供進(jìn)行量化交易必要的工具，包括但不限于：定價(jià)分析工具、技術(shù)分析指標(biāo)。其中部分實(shí)現(xiàn)參考了quantlib。

ffn

介紹：ffn是一個(gè)專門為從事量化金融工作的人們提供金融數(shù)據(jù)分析功能的python包。 它位于重量級(jí)包（Pandas，Numpy，Scipy等）的基礎(chǔ)上，并提供了廣泛的功能模塊，包括性能測(cè)量、圖形可視化和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。

pynance

介紹：PyNance是用于從股票和衍生品市場(chǎng)檢索、分析和可視化數(shù)據(jù)的開源軟件。 比較特別的是它能夠用于生成機(jī)器學(xué)習(xí)算法的特征和標(biāo)簽的工具。

tia

介紹：TIA是針對(duì)彭博數(shù)據(jù)庫設(shè)置的，它提供bloomberg數(shù)據(jù)訪問、更簡(jiǎn)便的pdf文檔生成、回溯測(cè)試功能、技術(shù)分析功能、收益率分析和幾個(gè)常用的Windows utils的工具包。

交易和回測(cè)

BigQuant

介紹：人工智能量化交易平臺(tái)，擁有豐富的金融數(shù)據(jù)，可直接使用90%的主流機(jī)器學(xué)習(xí)/ 深度學(xué)習(xí)Python包。

TA-Lib

介紹：TA-Lib的簡(jiǎn)稱是Technical Analysis Library，主要功能是計(jì)算價(jià)格的技術(shù)分析指標(biāo)。 是技術(shù)分析者和量化人員在策略開發(fā)中常用的量化分析包。

easytrader

介紹：提供券銀河/銀河客戶端/廣發(fā)/湘財(cái)證券/雪球的基金、股票自動(dòng)程序化交易以及自動(dòng)打新，支持跟蹤 joinquant /ricequant 模擬交易 和 實(shí)盤雪球組合, 量化交易組件。作者如果我說是90后，你敢信？

vnpy

介紹：vn.py - 基于python的開源交易平臺(tái)開發(fā)框架，在github上是一個(gè)比較火的項(xiàng)目，目前對(duì)接的交易接口特別豐富，無論是股票接口還是期貨接口。

實(shí)盤易

介紹：實(shí)盤易（ShiPanE）Python SDK，通達(dá)信自動(dòng)化交易 API 及量化平臺(tái)。

easyquotation

介紹：實(shí)時(shí)獲取新浪 / Leverfun 的免費(fèi)股票以及 level2 十檔行情 / 集思路的分級(jí)基金行情， 很小，但非常實(shí)用。

pyalgotrade-cn

介紹：Pyalgotrade-cn 在原版的基礎(chǔ)上加入了A股歷史行情回測(cè)，并整合了tushare提供實(shí)時(shí)行情。以便大家對(duì)自己的策略進(jìn)行回測(cè)和模擬測(cè)試。這個(gè)項(xiàng)目提供了比特幣的交易接口。

pyktrader基于pyctp接口，并采用vnpy的eventEngine，使用tkinter作為GUI的python交易平臺(tái)

trade

介紹：trade是金融應(yīng)用的一個(gè)包。 它主要是用于分析主題投資和事件驅(qū)動(dòng)策略。 主題代表可以交易的任何東西，而事件則代表影響一個(gè)或多個(gè)主題的任何內(nèi)容，如證券交易所政策或股票分割。它是針對(duì)與金融市場(chǎng)有關(guān)的任何一種主題和事件進(jìn)行開發(fā)的投資工具包。

zipline

介紹：一個(gè)事件驅(qū)動(dòng)股票策略量化回測(cè)框架，由Quantopian開源，目前國內(nèi)的很多Python編程語言的在線量化回測(cè)平臺(tái)都是以zipline為模板開發(fā)應(yīng)用的。

QuantSoftware Toolkit

介紹：QSToolKit（QSTK）是一個(gè)基于Python的開源軟件框架，旨在支持組合構(gòu)建和管理。 為金融學(xué)生、計(jì)算機(jī)學(xué)生和具有編程經(jīng)驗(yàn)的量化分析師建立QSToolKit。支持建模分析、回測(cè)分析和實(shí)盤交易。

quantitative

介紹：quantitative是一個(gè)事件驅(qū)動(dòng)和多功能的反向測(cè)試庫。 用戶可以用定量測(cè)試他們的交易模型。由于仍在開發(fā)中，謹(jǐn)慎使用。

analyzer

介紹：用于實(shí)時(shí)金融數(shù)據(jù)收集、分析和開發(fā)交易策略的一個(gè)金融分析包。

bt

介紹：bt是用于測(cè)試定量交易策略的Python的靈活的backtesting框架。 bt建立在ffn之上，封裝了很多機(jī)器學(xué)習(xí)、信號(hào)處理和統(tǒng)計(jì)函數(shù)。bt的目的是建好輪子，讓量化人員把重點(diǎn)放在策略開發(fā)上。

rqalpha介紹：一款量化回測(cè)平臺(tái)。

quantconnect介紹：國外一款在線的量化回測(cè)平臺(tái)。

backtrader

介紹：一個(gè)功能豐富的Python測(cè)試和交易框架。backtrader能夠讓策略研究員專注于編寫可重用的交易策略、指標(biāo)和分析器，而不是花時(shí)間構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施。理念類似bt.

pythalesians

介紹：網(wǎng)上對(duì)這個(gè)量化分析包的介紹資料并不多。

pybacktest

介紹：在Python 結(jié)合Pandas包的矢量化測(cè)試框架，旨在幫助寬客回測(cè)更容易、 緊湊、簡(jiǎn)單、快速。

pyalgotrade

介紹：PyAlgoTrade是一個(gè)事件驅(qū)動(dòng)的算法交易Python庫。 盡管設(shè)計(jì)初衷是回溯測(cè)試，但現(xiàn)在已經(jīng)可以實(shí)盤交易，并且包含比特幣的交易。pyalgotrade-cn是國內(nèi)版針對(duì)中國市場(chǎng)的開源量化包。

tradingWithPython

介紹：從名字就可以看出，這是一個(gè)使用Python 來進(jìn)行交易的一個(gè)量化分析包，使用它可以完成一系列金融量化教程的學(xué)習(xí)。

algobroker

介紹：這是一個(gè)算法交易執(zhí)行引擎。

pysentosa

介紹：pysentosa是一個(gè)針對(duì)sentosa自動(dòng)化交易系統(tǒng)的Python接口，作者Wu Fuheng

finmarketpy

介紹：finmarketpy是一個(gè)基于Python的庫，幫助你能夠使用簡(jiǎn)單易用的API分析金融數(shù)據(jù)以及回測(cè)交易策略。

volatility-trading基于Euan Sinclair的波動(dòng)率交易的波動(dòng)率估計(jì)器

quant在這里收集了一些量化金融和算法交易的資料，大多數(shù)基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。

風(fēng)險(xiǎn)分析

pyfolio

介紹：組合投資和風(fēng)險(xiǎn)分析的庫，是與zipline配合使用的一個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)分析工具。BigQuant平臺(tái)可直接使用，已安裝完成。

qrisk

介紹：和pyfolio一樣，也是配合zipline使用的，主要用來分析因子風(fēng)險(xiǎn)。

finance

介紹：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算庫，該項(xiàng)目的目的是提供易于使用的python代碼進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。

qfrm

介紹：定量金融風(fēng)險(xiǎn)管理，用于度量、管理和可視化投資組合風(fēng)險(xiǎn)的極好的OOP工具。

visualize-wealth

介紹：投資組合構(gòu)建與定量分析

VisualPortfolio

介紹：用于可視化分析投資組合的工具

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的主流的比较流行的Python量化开源框架的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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