上證50指數(shù)和上證50etf基金對應(yīng)的期權(quán)，在哪個(gè)數(shù)據(jù)源能獲取期權(quán)相關(guān)數(shù)據(jù)，并且成本最低。

數(shù)據(jù)源：

Windpy 相對理想、簡單些。

1、Windpy，萬德的數(shù)據(jù)，可取一年歷史數(shù)據(jù)。

http://www.dajiangzhang.com/document?，下載windpy模塊，根據(jù)文檔調(diào)取數(shù)據(jù)。

如果用起來感覺不方便，可以到 萬礦（萬德產(chǎn)品） 去操作下，數(shù)據(jù)各種API的用法。?

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例如獲取期權(quán)數(shù)據(jù)方法（相當(dāng)于一個(gè)代碼生成器，方便使用）：

上圖最終會生成一條代碼語句，復(fù)制后可以直接使用；

復(fù)制的這個(gè)代碼在 windpy 模塊是通用的；

萬礦 只支持線上操作，不能把數(shù)據(jù)實(shí)例化到本地，所以如果剛開始對 windpy 模塊不熟悉的話，可以借助萬礦生成代碼。

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2、預(yù)測者，付費(fèi)數(shù)據(jù)，使用起來方便些。

https://www.yucezhe.com

3、Tushare?

http://tushare.org/?

pip 安裝即可，數(shù)據(jù)獲取有限度，不能獲取全部歷史數(shù)據(jù)（上市至今）

4、聚寬也可以通過API獲取數(shù)據(jù)（具體沒操作過）。?

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量化投資的流程設(shè)計(jì)

?這有一個(gè)量化框架的的架構(gòu)圖

https://github.com/moyuanz/DevilYuan/blob/master/docs/brief_introduction.pdf

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我們這邊流程大體是：

- 核心策略每天計(jì)算出明天要買賣的股票

- 我獲取到這個(gè)結(jié)果，用于第二天去交易（根據(jù)結(jié)果中的股票去買賣）

- 在一創(chuàng)聚寬平臺進(jìn)行實(shí)盤交易、模擬交易?https://ycjq.95358.com（由于目前A股沒有公開的實(shí)盤交易API，所以借助別人的平臺去交易）

量化接口方面，做期權(quán)推薦用哪個(gè)接口

沒有去了解過期權(quán)，但 VNPY 中有期權(quán)的接口，具體沒做了解。

https://github.com/vnpy/vnpy

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?附：

http://www.szse.cn/market/index.html? 深圳證券交易所

http://www.sse.com.cn/? 上海證券交易所

?可以通過爬蟲在里面獲取一些需要的數(shù)據(jù)。

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參考：

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轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/bigtreei/articles/10343554.html

總結(jié)

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