我國股指期貨有3個品種：分別是IF滬深300股指期貨，IC中證500股指期貨，IH上證50股指期貨。

期指三品種之間的關系有以下五個方面：

1.指數間關系。

上證50成分股選取了滬深300成分股中市值最大的50只股票，即上證50指數成分股完全包含于滬深300指數。中證500指數剔除了滬深300指數成分股，即中證500和滬深300指數成分股沒有任何交集。

2.市值分布。

上證50成分股為超大市值股票，平均市值超過1000億元。中證500指數成分股市值分布的核心區間為100億—300億元，主要為中等市值股票。滬深300指數成分股主要為中大市值股票。簡言之，平均市值排序如下：上證50>滬深300>中證500。

3.行業分布。

上證50指數成分股集中于金融板塊，非銀金融和銀行股占上證50的權重合計超過65%。滬深300指數成分股主要集中于金融、制造業等周期性股票，其中金融板塊的權重最大，為36%。中證500指數成分股的行業分布較為均勻，沒有單一行業權重超過10%的情況。權重最大的兩個行業分別為醫藥生物9.17%和房地產8.89%。簡言之，行業分散程度排序為：中證500>滬深300>上證50。

4.指數估值。

上證50指數估值長期處于市場較低的水平，主要體現為價值股的特征。中證500的估值明顯高于上證50和滬深300，主要體現為成長股的特征。滬深300指數則介于兩者之間。簡言之，指數估值高低排序為：中證500>滬深300>上證50。

5.抗操縱性。

指數抗操縱性可以用沖擊成本指標來衡量，其主要受到市場規模、成分股集中度等因素影響。

總結

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